Biztos te sem azért tőzsdézel, hogy elveszítsd a vagyonod. Ezért valószínűleg triviálisnak tartod, ha azt mondom, hogy kereskedési stratégia nélkül tőzsdézni orosz rulett.

Az életünk minden területén, legyen az vállalkozás, család, személyes fejlődés, néha nem árt megállni, és visszanézni: honnan indultunk? Mi volt a cél? Milyen módszert választottunk hozzá?

Most ezt tesszük meg: nézzük át újra a kereskedési stratégia alapjait.

A stratégia legfontosabb építőkövei

A stratégia meglétének indoka nagyon egyszerű: lehetőség szerint többet szeretnénk nyerni, mint amennyit veszíteni. Ennek érdekében vagy pontról pontra áttanulmányozunk egy jól bevált szisztémát,  és azt használjuk, vagy megalkotjuk saját stratégiánkat.

A kereskedési stratégia tulajdonképpen szabályok összessége. Szabályoké, melyek tartalmaznak szubjektivitást, azonban a belőlük készített program önmagában teljesen objektív. Sokak szerint káros a szubjektivitás, azonban én úgy gondolom, hogy ha a változtatásokat tudatosan, tervszerűen végezzük bizonyos tesztelések érdekében, melyeket később kielemzünk, akkor a hasznunkra válik.

A kereskedőprogram (kereskedőprogram, azaz robot) ezt a fajta változtatást nem engedi: „munkáját” kizárólag az előre beprogramozott utasítások szerint hajtja végre. Az utasításokat nem fogod tudni megváltoztatni, azonban külső paraméterek segítségével képes leszel az algoritmus működését befolyásolni.

Az algoritmus szabályait, utasításokat neked, vagy a programozódnak kell megalkotni. Minél többet alkotsz belőlük, annál több előnyöd, de egyúttal hátrányod is származik: előny, mert valóban széles körű felhasználást és beállítást tesz lehetővé, hátrány, mert hatalmas munkát, időt és energiát kell a tesztelésbe fektetni.

Térjünk a lényegre: nézzük meg a kereskedési stratégia 3 fő cselekvését!

1) Belépés

A belépés valójában nem más, mint az, hogy milyen szabályok alapján nyitjuk meg az új ügyletet. Az előírásokat nyilván a végtelenségig lehet bonyolítani, azonban érdemes mérlegelned, hogyan tudod a túlságosan összetett feltételeket kiváltani? Mindig vedd figyelembe, hogy minél több paraméterrel rendelkezik a stratégia, annál több paramétere lesz a robotnak is, mely arányosan növeli a tesztelésekkel és optimalizálással töltött idődet. Minden egyes új szabály megalkotása gyakorlatilag felülírja a stratégiádat.

Nézzünk pár egyszerűbb, és pár összetettebb példát a belépésre:

  • Ha a 20 napos mozgó átlag fölé kerül az árfolyam, buy pozíciót szeretnék nyitni (emelkedést várunk); ha alákerül, akkor pedig sell pozíciót szeretnék nyitni (csökkenést várunk).

  • Ha megjelenik a charton az indikátor zöld nyila, akkor buy pozíciót szeretnék nyitni, ha piros nyila, akkor pedig sell pozíciót.

  • Keressük meg az utolsó 60 darab, valamint az azelőtti 50 darab gyertya lowest low pontjait! A két-két megtalált pontot kössük össze, és ha az így kapott trendvonal emelkedő, a felülről történő alámetszés pillanatában lépjünk be buy pozícióba.

  • Az Ichimoku indikátor felhőjéből történő, felfelé irányú kilépés esetén nyissunk buy típusú pozíciót – de csak akkor, ha a Senkou Span A vonal a Senkou Span B vonal felett van, és az utolsó 25 gyertyában nem cserélt helyet a két vonal.

Megjegyzés: természetesen ennél jóval összetettebb szabályrendszerek is vannak, de példának ezek is megfelelnek.

Szoftverfejlesztőként a legfontosabb feladatom, hogy biztosítsam, minél szabadabban állítsd össze a robotodat, kereskedőként pedig az, hogy megóvjalak tesztelés folyamán az olyan felesleges köröktől, mely túl sok idődet vesz el.

2) Kilépés

A kilépés az ügylet lezárásának a szabálya, és a lebegő eredmény (profit vagy veszteség) realizálása. Jelentősége meghatározó: ha a stratégiád például egyetlen pozíciót enged egyszerre nyitva tartani, akkor egy-egy korai, vagy késői kilépés befolyásolhatja az újabb pozícióba lépésed helyszínét is.

A kilépés két alapvető pontjai a stop loss és a take profit szintek lehetnek, de rengeteg más lehetőség is van a kilépésre.

Mutatok erre is példákat:

  • Ha az árfolyam átzárja az 50-es exponenciális mozgó átlagot, zárjuk a pozíciót.

  • Ha a lebegő eredményem eléri vagy meghaladja a 20 dollár profitot, zárom a pozíciót. Ha a lebegő eredményem kisebb vagy egyenlő, mint -10 dollár, akkor is zárást szeretnék.

  • Ha az indikátor által jelölt túlvásárlási zónából kitör az árfolyam és legalább 15 percig ott tartózkodik, zárást kérek.

3) Menedzselés

A menedzselés az élő pozíció(k) kezeléséről szól. Kereskedőként általában a kellő mozgástér és a profitvédelem között lavírozol, és keresed az arany középutat.

A pozícióknak általában két, jellemzően előre meghatározott kilépési értéke van:

  • stop loss (veszteségkeret) és
  • take profit (célár).

És bár lehet kereskedési stratégiát megalkotni SL nélkül, azonban ne feledd, hogy a legrosszabb esetben ez a tőkéd teljes elbukását is jelentheti.

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb menedzselés mégis a veszteség szint mozgatását tűzi ki céljának. Ha a nyitott pozícióban jó irányba tart az árfolyam, akkor a veszteségkeret folyamatos csökkentése előbb-utóbb profitba fordul át. Ennek köszönhetően az SL menedzselés nem csak a veszteség csökkentéséről szól, hanem a profit védelméről is. Ilyen funkciók például a nullába húzás, a profitrögzítés, a csúszóstop, illetve a különböző indikátorok értékei alapján beállított (és folyamatosan frissített) szintek.

Mutatok pár menedzselési példát is:

  • Szeretném, hogy a megnyitott pozíció stop loss szintje kövesse a 15 periódusú mozgó átlag szintjét, amennyiben ez kedvezőbb szintet alakít ki, mint a pozíció jelenlegi stop loss szintje.

  • Ha megjelenik az indikátor lila pöttye, akkor olvasd ki a pötty értékét, és a beállított eltolással kialakított értékre mozgasd a stop loss szintet.

  • Amennyiben a nyitott pozíciók lebegő eredménye elérte az első pozíció kezdeti kockázata összegének abszolút értékét, mozgassuk a pozíciók közös stop loss szintjét az átlagár szintjére.

Kereskedési stratégiád MetaTrader robottá formálását fontolgatod?

Amennyiben gondolkozol azon, hogy automatizálod kereskedési stratégiádat, és kérdések merültek fel benned, olvasd el, hogyan dolgozom!

Érdekel, hogyan születik meg egy kereskedési robot

Kíváncsi vagy ehhez hasonló, hasznos bejegyzéseimre?

Ha érdekelnek az ehhez hasonló témákkal foglalkozó bejegyzések, akkor add meg keresztneved és e-mail címed, hogy elküldhessem Neked!