A stratégia automatizálás 7 tipikus hibája

Automatizálnád forex stratégiádat? Szuper! De biztos, hogy készen állsz rá?

Összegyűjtöttem pár tipikus hibát, ami alapvetően gátolni fog téged abban, hogy automatizáld a stratégiádat.

Általában ez akkor fordul elő, ha a kereskedő nincs (eléggé) tisztában a kereskedéshez kapcsolódó alapfogalmakkal, vagy legalábbis egy részüket nem ismeri. Ebből adódóan az így felállított stratégia nem lesz más, mint a különböző helyekről vett ötletek egyvelege.

Az automatizálás iránti igény itt jellemzően abból a vágyból fakad, hogy a kereskedő komoly munka és energia nélkül szeretne robottal pénzt termelni. Figyelem: a stratégiaalkotás lépései nem hagyhatók ki! Az olyan stratégiák automatizálása, ahol sem valós idejű, sem visszamenőleges tesztelés nem történt, garantáltan eredménytelen lesz.

Evidens, hogy a kereskedés túlnyomó részt a nyereség termelése céljából történik. Ezzel nincs is semmi gond, azonban ez az elvárás hátrányosan érintheti a kereskedő döntéseit. Mondok egy példát: megtervezed, hogy minden nap egy meghatározott összegű profitot szeretnél termelni. Ha ez egyszer-egyszer nem így alakul, az még érzelmi szinten könnyen kezelhető. Azonban ha sorozatosan szembesülsz a kudarccal, bekerülsz egy olyan frusztrációs spirálba, aminek egyenes következménye a sorozatos rossz döntés.

Ezt a problémát célszerű még az automatizálás előtt feloldani, hiszen a robot használata során ugyanúgy fennáll ez a fajta pszichés terhelés:

És ezeket a döntéseket ugyanúgy neked, mint kereskedőnek kell meghozni. Ha ki tudod kapcsolni egy kis időre a nyereség iránti igényedet, és elemzed, kiértékeled a döntéseid, és azok következményeit, akkor az így elért eredményeket fel tudod használni az automatizálás során, miközben az esetleges veszteség nem fog frusztrálni.

Azok, akik nem ismerik az MT4-et vagy az MT5-öt, viszont más platformon már hosszabb ideje kereskednek, viszonylag könnyen elsajátítják a MetaTrader használatát. Az automatizálás során (vagyis inkább előtte) muszáj megismerned a kereskedési platform sajátosságait, minimum felhasználói szinten. Ha „nem vagyok műszaki ember” kifogással inkább nem akarsz foglalkozni vele, akkor borítékolható, hogy nem leszel képes gyorsan reagálni.

Tájékozódj, vizsgáld, elemezd a platformokat! Itt találod a MetaTrader4 platformmal kapcsolatos bejegyzéseimet.

Biztos tudod, de azért leírom: egy programozó feladata mindig a műszaki kivitelezés, az, hogy a program úgy működjön, ahogy te kitaláltad és megrendelted.

Mit jelent ez? Azt, hogy vagy biztosnak kell lenned a stratégiád működésében, vagy el kell fogadnod, hogy ez egy próbálkozás. Mindenben segítek, és véleményt is mondok – ha kéred. Azonban ha neked csak „kell egy robot”, de nincsenek kész a főbb szabályaid, automatizmus helyett javaslom, hogy alkoss magadnak egy stratégiát. Soha ne rendelj robotot úgy, hogy nem szereztél vele előzetesen kereskedési gyakorlatot!

Az alapokhoz kérlek, hogy olvasd el korábbi cikkemet, melyben részletesen bemutatom, hogyan tudod megvizsgálni, hogy alkalmas-e egy indikátor az automatizáláshoz.

Attól, hogy a valós idejű használat során megfelelőnek tűnik az indikátor, nem biztos, hogy alkalmas az automatizmushoz. Ha te nem szeretnéd megvizsgálni az indikátort, akkor megteszem én. Ha alkalmatlan az automatizáláshoz, bizonyos esetekben van lehetőség a hiba javítására. Amennyiben az indikátor nem javítható, akkor utána kell nézni annak, hogy van-e a neten újabb, működő változata.

Nagyon fontos, hogy az újrarajzoló, azaz hibásan működő indikátorra nem kezdünk projektet! Ez azt jelenti, hogy sem én, sem pedig más (tisztességes) programozó nem fogja elvállalni a feladatot, hiszen így egyértelműen pénzkidobás lenne.

Általános tapasztalat, hogy a véletlenül vagy szándékosan újrarajzoló indikátorok a műszaki javítás után később jeleznek majd, azaz az eddig csodának tartott eszköz tulajdonképpen elveszti előnynek hitt működését (hiszen idáig gyakorlatilag csalt).

Gyakori hiba, hogy a kereskedő nem gondolja át szabályainak az összefüggéseit, így lehetséges, hogy azok vagy túl szigorúak lesznek, vagy nem férnek el egymás mellett: „összevesznek”.

Ez utóbbira alapvető példa, ha a mozgóátlag a nyitáson kívül a zárásért is felel. Tegyük fel, hogy a szisztémában a mozgóátlag alatt sell, felette buy pozíciót nyitunk. Egy kiegészítő szabály azonban lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben – kvázi megelőlegezésként – a mozgóátlag „helytelen” oldalán nyíljon meg egy pozíció. A stratégiában van mozgóátlag alapú zárás, ami a buy pozíciókat zárja, ha a mozgóátlag alá kerül az ár, a sell pozíciókat pedig akkor, ha a mozgóátlag fölé kerül a zár. Ha nincs a megelőlegező belépésre vonatkozó extra kitételed a zárás kapcsán, akkor a megelőlegezett belépéseknél a következő pillanatban azonnali, nem kívánt zárás következhet be.

Túl szigorúak a szabályaid: az automatizmus alapján szolgáló szabályrendszer annyira kötött, hogy évente / havonta / hetente extrém kevés kötés történik. A valóságban azért jön létre több kötés, és azért nem merül fel ez a probléma, mert kereskedőként a saját szubjektív rendszeredben szabadabban mozoghatsz, mint egy kereskedőrobot az algoritmusában.

Tudod, hogy milyen költségekkel kell számolnod, és ezeket mikor vonja el a brókercég?

Bár ezek a kiadások nem tűnnek jelentősnek, de muszáj számolnod velük. A „több apró profit gyakori kötésekből” elv alapján okozhat eltérést a spread vagy a stop szint tágulása.

Nem szabad elfelejtened azt sem, hogy a kereskedés során néha Bid, néha pedig Ask árfolyamot használunk.  Míg a MetaTrader chartok megjelenítése Bid, addig a long pozíciók nyitása és a short pozíciók zárása Ask áron történik, a köztük lévő költséget pedig te fogod finanszírozni. Ezzel folyamatosan számolnod szükséges.

A kereskedési kondíciók is nagyban eltérnek a múlthoz képest, és folyamatosan változnak. Éppen ezért fontos, hogy legyen a stratégiádban tűréshatár.

Egy robot elkészítése a stratégiádon múlik. A stratégiád pedig a tudásodon. Hosszútávú célom, hogy folyamatosan használható információkkal segítselek abban, hogy valóban működő stratégiád, és általa eredményes robotod legyen. Ebben a bejegyzésben ezt a hét, tipikusnak mondható hibát vettem elő.

Amennyiben gondolkozol azon, hogy automatizálod kereskedési stratégiádat, és kérdések merültek fel benned, olvasd el, hogyan dolgozom!