A stratégia 3 legfontosabb része

Biztos te sem azért tőzsdézel, hogy elveszítsd a vagyonod. Ezért valószínűleg triviálisnak tartod, ha azt mondom, hogy kereskedési stratégia nélkül tőzsdézni orosz rulett.

Az életünk minden területén, legyen az vállalkozás, család, személyes fejlődés, néha nem árt picit megállni, és visszanézni: honnan indultunk? Mi volt a cél? Milyen módszert választottunk hozzá?

Most ezt tesszük meg: nézzük át újra a kereskedési stratégia alapjait.

A stratégia legfontosabb építőkövei

A stratégia meglétének indoka nagyon egyszerű: lehetőség szerint többet szeretnénk nyerni, mint amennyit veszíteni. Ennek érdekében vagy pontról pontra áttanulmányozunk egy jól bevált szisztémát,  és azt használjuk, vagy megalkotjuk saját stratégiánkat.

A kereskedési stratégia tulajdonképpen szabályok összessége. Szabályoké, melyek tartalmaznak szubjektivitást, azonban a belőlük készített program önmagában teljesen objektív. Sokak szerint káros a szubjektivitás, azonban én úgy gondolom, hogy ha a változtatásokat tudatosan, tervszerűen végezzük bizonyos tesztelések érdekében, melyeket később kielemzünk, akkor a hasznunkra válik.

A kereskedőprogram (kereskedőprogram, azaz robot) ezt a fajta változtatást nem engedi: „munkáját” kizárólag az előre beprogramozott utasítások szerint hajtja végre. Az utasításokat nem fogod tudni megváltoztatni, azonban külső paraméterek segítségével képes leszel az algoritmus működését befolyásolni.

A szabályokat, utasításokat neked, vagy a programozódnak kell megalkotni. Minél többet alkotsz belőlük, annál több előnyöd, de egyúttal hátrányod is származik: előny, mert valóban széles körű felhasználást és beállítást tesz lehetővé, hátrány, mert hatalmas munkát, időt és energiát kell a tesztelésbe fektetni.

Térjünk a lényegre: nézzük meg a kereskedési stratégia 3 fő cselekvését!

1) Belépés

A belépés valójában nem más, mint az, hogy milyen szabályok alapján nyitjuk meg az új ügyletet. Az előírásokat nyilván a végtelenségig lehet bonyolítani, azonban érdemes mérlegelned, hogyan tudod a túlságosan összetett feltételeket kiváltani? Mindig vedd figyelembe, hogy minél több paraméterrel rendelkezik a stratégia, annál több paramétere lesz a robotnak is, mely arányosan növeli a tesztelésekkel és optimalizálással töltött idődet. Minden egyes új szabály megalkotása gyakorlatilag felülírja a stratégiádat.

Nézzünk pár egyszerűbb, és pár összetettebb példát a belépésre:

  • Ha a 20 napos mozgó átlag fölé kerül az árfolyam, buy pozíciót szeretnék nyitni (emelkedést várunk); ha alákerül, akkor pedig sell pozíciót szeretnék nyitni (csökkenést várunk).

  • Ha megjelenik a charton az indikátor zöld nyila, akkor buy pozíciót szeretnék nyitni, ha piros nyila, akkor pedig sell pozíciót.

  • Keressük meg az utolsó 60 darab, valamint az azelőtti 50 darab gyertya lowest low pontjait! A két-két megtalált pontot kössük össze, és ha az így kapott trendvonal emelkedő, a felülről történő alámetszés pillanatában lépjünk be buy pozícióba.

  • Az Ichimoku indikátor felhőjéből történő, felfelé irányú kilépés esetén nyissunk buy típusú pozíciót – de csak akkor, ha a Senkou Span A vonal a Senkou Span B vonal felett van, és az utolsó 25 gyertyában nem cserélt helyet a két vonal.

Megjegyzés: természetesen ennél jóval összetettebb szabályrendszerek is vannak, de példának ezek is megfelelnek.

Szoftverfejlesztőként a legfontosabb feladatom, hogy biztosítsam, hogy minél szabadabban állítsd össze a robotodat, kereskedőként pedig az, hogy megóvjalak tesztelés folyamán az olyan felesleges köröktől, mely túl sok idődet vesz el.

2) Kilépés

A kilépés az ügylet lezárásának a szabálya, és a lebegő eredmény (profit vagy veszteség) realizálása. Jelentősége meghatározó: ha a stratégiád például egyetlen pozíciót enged egyszerre nyitva tartani, akkor egy-egy korai, vagy késői kilépés befolyásolhatja az újabb pozícióba lépésed helyszínét is.

A kilépés két alapvető pontjai a stop loss és a take profit szintek lehetnek, de rengeteg más lehetőség is van a kilépésre.

Mutatok erre is példákat:

  • Ha az árfolyam átzárja az 50-es exponenciális mozgó átlagot, zárjuk a pozíciót.

  • Ha a lebegő eredményem eléri vagy meghaladja a 20 dollár profitot, zárom a pozíciót. Ha a lebegő eredményem kisebb vagy egyenlő, mint -10 dollár, akkor is zárást szeretnék.

  • Ha az indikátor által jelölt túlvásárlási zónából kitör az árfolyam és legalább 15 percig ott tartózkodik, zárást kérek.

3) Menedzselés

A menedzselés az élő pozíció(k) kezeléséről szól. Kereskedőként általában a kellő mozgástér és a profitvédelem között lavírozol te is, és keresed az arany középutat.

A pozícióknak általában két, jellemzően előre meghatározott kilépési értéke van:

  • stop loss (veszteségkeret) és
  • take profit (célár).

És bár lehet kereskedési stratégiát megalkotni stop loss nélkül, azonban ne feledd, hogy a legrosszabb esetben ez a tőkéd teljes elbukását is jelentheti.

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb menedzselés mégis a stop loss szint mozgatását tűzi ki céljának. Ha a nyitott pozícióban jó irányba tart az árfolyam, akkor a veszteségkeret folyamatos csökkentése előbb-utóbb profitba fordul át. Ennek köszönhetően a stop loss menedzselés nem csak a veszteség csökkentéséről szól, hanem a profit védelméről is. Ilyen funkciók például a nullába húzás, a profitrögzítés, a csúszóstop, illetve a különböző indikátorok értékei alapján beállított (és folyamatosan frissített) szintek.

Mutatok pár menedzselési példát is:

  • Szeretném, hogy a megnyitott pozíció stop loss szintje kövesse a 15 periódusú mozgó átlag szintjét, amennyiben ez kedvezőbb szintet alakít ki, mint a pozíció jelenlegi stop loss szintje.

  • Ha megjelenik az indikátor lila pöttye, akkor olvasd ki a pötty értékét, és a beállított eltolással kialakított értékre mozgasd a stop loss szintet.

  • Amennyiben a nyitott pozíciók lebegő eredménye elérte az első pozíció kezdeti kockázata összegének abszolút értékét, mozgassuk a pozíciók közös stop loss szintjét az átlagár szintjére.

A közeljövőben érkező bejegyzéseim között lesznek olyanok, melyekben bemutatom a különböző menedzselési módszereket, azok előnyeit, hátrányait, sajátosságait.

Ha olvasás közben kérdéses merül fel, vedd fel velem a kapcsolatot!

Kíváncsi vagy ehhez hasonló, hasznos bejegyzéseimre?

Ha érdekelnek az ehhez hasonló témákkal foglalkozó bejegyzések, akkor add meg keresztneved és e-mail címed, hogy elküldhessem Neked!

által|2019-10-15T17:27:37+02:002019. október 7., hétfő|Kereskedés|6 hozzászólás

About the Author:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

6 hozzászólás

  1. Telepy Miklós 2019. október. 8. kedd - 21:53- Válasz

    Kedves Radu!

    Elképzelhető, hogy közzé teszel robot nélküli stratégiát, amit érdemesnek tartasz, hogy az érdeklődők kipróbáljanak?
    Nagyon halványak itt a betűk, ahol most írom ezt a szöveget.

    Üdvözlettel

    Miklós

    • Radulovic Attila 2019. október. 11. péntek - 08:11

      Kedves Miklós!

      Régóta tervezek ilyesmit, egyelőre még nem találtam ki a megosztás formátumát. Ennek a következő az oka: az a véleményem, hogy önmagában a robot nem tud mindenkinek megoldást biztosítani, sokan mégis totális végállomásként tekintenek rá. Szükség van a háttér információk, a tudás, valamint a kereskedési gyakorlat megszerzésére. A következő bejegyzéseim pontosan erről a témáról szólnak.

      Nincs kizárva, hogy a későbbiekben robotokat fogok megosztani, de ezen a csatornán egyelőre inkább az egyéni stratégia- és robotfejlesztésre szeretnék fókuszálni.

      A Trader Klub keretein belül meg fogunk osztani veletek stratégiát, amelyhez robot is tartozik. Novemberben lesz ezzel kapcsolatban két ingyenes webinárunk. Úgy emlékszem, ott is feliratkozónk vagy, figyeld ottani kommunikációnkat is.

      A szürke betűkkel kapcsolatban teljesen igazad van, köszönöm, hogy szóltál – javítottam, most már jobban látható, fekete betűket találsz a szövegdobozban (ha nem, akkor nyomd le a shift billentyűt és a böngésződ újratöltés gombját).

  2. Csaba 2019. október. 9. szerda - 22:47- Válasz

    Kedves Attila!

    Egyetértek a cikkben írtakkal,de szeretném megjegyezni hogy lehet bármilyen szuper egy stratégia,attól függetlenül hogy automatizált kereskedésről van szó vagy sem,a megfelelő piaci szemléletmód és kockázatkezelés nélkül véleményem szerint a siker csak rövidtávú lehet. Egy kereskedőnek tudnia kell hogy az adott instrumentumon a heti charthoz képes mi zajlik a naposon, ill a napos charthoz képest milyen mozgási struktúra van érvényben a H4 en stb. Mert ha az idősíkok chartkarakterisztikáját nem tudja összekapcsolni ,akkor eldönteni sem tudja hogy sell vagy buy. Ha a belépést elrontja nem kell gondolkodnia sem a kilépésen sem a menedzselésen.
    Üdv
    Csaba

    • Radulovic Attila 2019. október. 11. péntek - 08:03

      Kedves Csaba!

      Köszönöm szépen visszajelzésedet!

      Igen, maximálisan egyetértek, a következő hetekben részletesen kitérek azokra a gondolatokra is, amelyeket hiányoltál ebből a bejegyzésből. 😉

  3. Telepy Miklós 2019. október. 11. péntek - 22:06- Válasz

    Kedves Radu!

    Úgy tűnik félreértettél. Én nem a robottal működű stratégiát hiányoltam, ha robot nélkülit.

    A betűk már jól láthatók. Köszönöm, hogy javítottad.

    Üdvözlettel

    Miklós

    • Radulovic Attila 2019. október. 12. szombat - 09:39

      Kedves Miklós!

      Valóban, bár végül is megválaszoltam a kérdésedet is:

      A Trader Klub keretein belül meg fogunk osztani veletek stratégiát, amelyhez robot is tartozik. Novemberben lesz ezzel kapcsolatban két ingyenes webinárunk.

      A webináriumon közölt stratégia kézzel is alkalmazható, de a félautomata / automata robotos használat is megoldható lesz.

Hagyj üzenetet