Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – gyűjtés trendben

Pozícióépítés - 5. rész: gyűjtés trendben

Bevezető

A cikksorozat első részében összegeztem, hogy milyen kategóriákba sorolom az egyes pozícióépítési taktikákat. A második részben érintettem az egypozíciós rendszerek alapproblémáját, majd bemutattam az egypozíciós sorozatokat. A harmadik részben a többpozíciós, sávban gyűjtő, míg a negyedik részben a kontratrendben gyűjtő rendszerekről beszéltem. Mindenképpen olvasd el ezeket a bejegyzéseket, mert a további részekhez is elengedhetetlen ismerned őket.

Többpozíciós rendszerek – tartalom

Egy kis ismétlés: a többpozíciós rendszer fogalma számomra azt jelenti, hogy egyszerre több, akár ellentétes típusú pozíció is nyitva van. Nyitásuk, zárásuk is meghatározott rendszer szerint történik. Ezek kombinációja majdnem végeláthatatlan, de megpróbálkozom a bemutatásukkal.

A többpozíciós rendszereket 4, egymást követő bejegyzésben fogom bemutatni. Ezek közül olvasod most a másodikat. A menetrend:

  1. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 1. rész: gyűjtés sávban
  2. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 2. rész: gyűjtés kontratrendben
  3. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 3. rész: gyűjtés trendben
  4. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 4. rész: gyűjtés trendben és kontratrendben egyszerre

Köszönöm Nektek az eddigi visszajelzéseket, biztos vagyok benne, hogy ennek a témának lesznek még további, kapcsolódó tartalmai. A túl nagy terjedelem elkerülése végett a cikksorozaton belül csak egy összegzést kívánok adni a témáról, tehát biztosan lesz olyan dolog, ami kimarad a bejegyzésekből. 

Kérlek,  jelezd a cikk végén található űrlapon, hogy számodra ez a terjedelem kevés, megfelelő, vagy túl sok. Köszönöm!

Többpozíciós rendszerek: gyűjtés trendben

A trendkereskedésben sok kérdéses pont van, köztük megosztó és izgalmas téma a pozícióépítés kérdése. Ebben a bejegyzésben a trendépítkezés különböző lehetőségeire mutatok alternatívákat.

Trend irányban történő pozícióépítés

Ha trend irányú ráépítésben gondolkodsz, akkor a ~ esetén az első megnyitott pozícióddal azonos típusú pozíciót fogsz nyitni, a trend irányában. Azonos típusnak számítanak a STOP megbízások, illetve a LIMIT megbízások is, amennyiben ezek nyitóára az eredeti (első, legkorábbi) ügyleted nyitóáránál kedvező irányban, előrehaladottabb szinten kerül kihelyezésre.

Mitől válik trendirányúvá egy elmozdulás?

Legtöbbször attól, hogy az első megnyitott pozíció nyitóárához képest a piac megtesz egy meghatározott távolságot az ügyletünk irányában.

Ha például nyitsz egy buy típusú pozíciót, aztán az ár felfelé mozdul el, akkor két lehetőséged van:

  • nem nyitsz újabb pozíciót / pozíciókat, ameddig a meglévő pozíciód nyitva van, hanem megvárod annak kilépését (célár, léptetett stop loss vagy csúszóstop  által);

  • újabb azonos irányú pozíciót nyitsz a jelenlegi(ek) megtartásával, és alkalmazod a trendirányú építkezés alapvetéseit.

Ma a másodikról fogunk részletesebben beszélni.

Érdemes pozíciókat építeni?

Röviden: igen.

Sokszor beszéltünk a blogon arról, hogy mennyire lényeges a mentális felkészültség. Ennek az is része, hogy mi lesz a reakciód a nyereség és a veszteség bekövetkeztekor. Az biztos, hogy az élet bármely területén – ide tartozik az online kereskedés is – az elme pozitívan reagál a jutalmazásra. A jutalmazás egyik célja a motiváció. Annak elismerése, hogy egy folyamatot sikeresen vittünk végbe, és annak konkrét, “kézzel fogható” eredménye van. A jutalom a kereskedés során a profit realizálása.

Az egypozíciós rendszernél gyakoribb a kisebb mértékű, míg a többpozíciós, trend irányú építkezés során a nagyobb mértékű, de ritkább jutalom. A jutalomra az agyad kedvezően reagál: ez a pozitív megerősítés, hiszen látod, hogy a pozíciód a megfelelő irányban történő piaci elmozdulás miatt nyereséget termelt, amely jóváírásra került a számládon. Építkezés során mindez jó ideig nem történik meg. Már a vaskos lebegő profitodban ülsz, amikor újra cselekedned kell: meg kell nyitnod a következő pozíciót. Ez – főleg az építkezés elején – borzasztó nagy önuralmat kíván. Gyakorlatilag egy profitos helyzetet áldozol fel annak érdekében, hogy a végén talán nagyobb profithoz juthass. Azt viszont, hogy ez a kockázat – mert ez is az – megéri-e, kizárólag utólag derül ki. Ez a mentális teher annál kisebb, minél inkább előrébb vagy a pozícióépítés folyamatában, azaz minél több pozícióval rendelkezel. Ennek az oka egyszerű: a profitod jelentősen nő, egyre könnyebben nyitod az újabb pozíciókat, hiszen a piac visszatesztelése esetén már kockázatban sem vagy és a profitodat is bebiztosítottad.

Rendkívül lényeges, hogy ha az alapstratégiád payoff ratio-ja gyenge, akkor ne alkalmazd a pozícióépítést.

A sűrű fillér, ritka forint és a bonbon esete

A pozícióépítés tehát stabil mentális felkészültséget kíván. Ismered a mondást: “Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint”? Megoszlanak a vélemények, hogy érdemes-e minden áron pozíciókat építeni. Gábor véleménye az, hogy ez stratégia és payoff ratio függő – ezzel én is egyetérte. A mondást a következőképpen módosítanám: jó a sűrű fillér és jó a ritka forint is. A lényeg, hogy számodra komfortos legyen. Ha neked mentálisan nehézséget okoz a pozícióépítés, akkor maradj az egypozíciós rendszereknél.

Egy egyszerű példával élve: ha rendkívüli módon szereted a csokoládét, akkor inkább az tetszene, hogy hetente hozzájutsz 1 finom bonbonhoz, vagy képes lennél akár hosszabb időt is várni egy egész raklapnyi bonbonra, hogy aztán egyszerre fogyaszthasd el őket?

Kíváncsi vagy ehhez hasonló, hasznos bejegyzéseimre?

Ha érdekelnek az ehhez hasonló témákkal foglalkozó bejegyzések, akkor add meg keresztneved és e-mail címed, hogy elküldhessem Neked!

Mikor érdemes következő pozíciót nyitni?

Megbeszéltük, hogy a trend irányú pozícióépítéssel egyetlen célod lehet: további kockázat vállalása nélkül újabb pozíciókat nyiss a magasabb profit elérése érdekében. Hasonlóan a kontratrendi bejegyzésben leírtakhoz, a rányitás itt is lehet jelre és lépésközre is. Mindkettő esetben az a lényeges, hogy ne vállalj be extra kockázatot a pozíció megnyitásával.

Újabb nyitás tehát akkor jöhet szóba, amikor az utolsó pozíció már akkora lebegő profitban van, hogy finanszírozható belőle egy újabb rányitás úgy, hogy ezzel nem növeljük a kezdeti kockázatunkat.

A kezdeti kockázatról és a pozíció méretezésről egy külön bejegyzést fogok készíteni Gáborral karöltve.

Hány darab pozíció legyen egy pozícióépítésben?

Ezt előre nem lehet eldönteni, hiszen ehhez tudnunk kellene jósolni a piac várható mozgását. A felépített pozíciók száma függ például az első ügyleted RR arányától (mikor nyitod az első ráépítést), a pozíciók közti távolságtól (sem a túl gyakori, sem a túl ritka nem feltétlen jó), a végső célár távolságától (mekkora távolságod van építkezni). Itt se keresd a Szent Grált! Nincs univerzális szabály, ami “mindenhová” jó.

Mekkora méretűek legyenek a rányitott pozíciók?

Mint a kontratrendi pozícióépítés esetében, itt is megannyi számsorozatot alkalmazhatsz a lotméretek megállapításához. Fontos szabály, amit korábban említettem: a pozícióépítés során kizárólag akkora méretű új pozíciót nyithatsz, amellyel a jövőbeli közös kilépés nem okoz rosszabb eredményt – nagyobb veszteséget, kisebb profitot -, mint amennyit a jelenleg nyitott pozíciók közös kilépésekor realizálnál.

A számsorozatok alkalmazása során a leggyakoribbak a következők:

  • konstans méret: az építkezés minden tagjának ugyanakkora a lot mérete; pl.: 0.1, 0.1, 0.1, 0.1;

  • folyamatosan csökkenő lot méret: felfelé mutató piramisnak is nevezik – 0.1, 0.08, 0.06, 0.04, 0.02, 0.01;

  • csökkentett lot méret: a ráépítések lot mérete az első ügylethez képest kisebb, de mindegyik tagé azonos; pl.: 0.5, 0.2, 0.2, 0.2;

  • folyamatosan növekvő lot méret: (lefelé mutató piramisnak is nevezik) – az építkezés előrehaladtával a ráépítések lot mérete folyamatosan növekszik; pl.: 0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1.

A közös stop helyszín, azaz a kilépés

A legtöbb esetben trend típusú ráépítésnél a pozíciók mindegyike egyetlen közös stop loss helyszínnel rendelkezik. (Ettől is el lehet térni, de ez a bejegyzés most nem azokat a stratégiákat taglalja.) Kiinduláskor ez a stop helyszín az első ügyletnél meghatározza a kezdeti kockázatot. Az első ráépítés csak akkor történhet, ha az újonnan nyíló következő pozíció és a meglévő első pozíció közös kilépési helyszíne nem okoz nagyobb veszteséget, mint a kezdeti kockázat. Kevesebb kockázat szóba jöhet, de több semmiképpen! Eldöntheted azt is, hogy a közös kilépési helyszínt a kezdeti kockázatnak megfelelő összegre, vagy az átlagárra helyezed.

Amennyiben úgy döntesz, hogy a második pozíció megnyitásakor az akkor már két darab pozíció közös kilépési árát az átlagárra helyezed, akkor a két pozíció közti távolság fele lesz a kilépés várható helyszíne egy esetleges piaci fordulás után. A mozgástered ilyenkor szűkebb, de a kockázatod a második pozíció megnyitásakor már nullában lesz meghatározva.

Minél közelebb van a kilépés az aktuális árfolyamhoz, annál inkább csökken a kockázatod – és nő a profitod -, viszont annál könnyebben is üt majd ki a piac. Ha részt szeretnél venni a hosszabb pozícióépítésekben, akkor a nagyobb mozgástér megtartása elengedhetetlen. Ezt elérheted azzal is, hogy például csökkenő lot méretekkel nyitod az újabb ügyleteket, ezáltal a korábban nyitott pozíció(k) átlagárát kevésbé rontják majd az újonnan nyitott, kisebb lot méretű ügyletek.

Gyakori megoldás azonos lot mérettel történő építkezés során, hogy a kilépési szint mindig az előző pozíció nyitóárán helyezkedik el – kivétel ez alól az első ügylet, hiszen őt nem előzi meg korábbi. Az ő esetében a kezdeti kockázat határozza meg a kilépés szintjét. Ezekben az esetekben a pozíciókat egyenlő távolságra nyitjuk egymástól; a ráépítés mindig az utolsó pozíció nyitóárától történő 1R, azaz kezdeti kockázatnyi elmozduláskor történik meg. Az ilyen pozícióépítés a 3. ügylet megnyitásakor tekinthető leghamarabb nullás eredményűnek.

További információk

Nem tudok minden részletet és érdekességet belesűríteni a cikksorozat bejegyzéseibe, ezért úgy döntöttem, hogy a jövőben külön bejegyzést készítek majd azokról a témákról, amelyek a mostani sorozatba nem fértek bele. Ha konkrétan érdekel valami, amiről nem, vagy nem eleget írtam, jelezd a cikk végén található űrlapon!

Hogyan tovább?

Kérlek, hogy véleményezd ezt a bejegyzést, mert sokkal jobb úgy írni, hogy visszajelzéseket kapok, mint úgy, ha nem 😉

Írta: |2018-07-03T19:16:01+00:002018. január 30., kedd|Kereskedés|3 hozzászólás

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

3 hozzászólás

  1. Misi 2018. február. 2. péntek - 17:16 - Válasz

    Szia,
    Ez egy nagyon jó írás és valóban így van minden a pozi építésekkel kapcsolatban, és bár az igazi kereskedésben is így menne, de sajnos ott van az a bizonyos mentális teher. Mikor kezdjem , hol legyen az sl meddig építsem stb stb. Nagyon sok “oktató” magyarázza ezt persze mindig utólag hiszen úgy tünhet okosnak és nagytudásunak. Érdekes én még sosem láttam azt hogy valaki úgy mutasson be egy pozi építési sort hogy azt éles számlán élőbe láthatja a tisztelt halgatóság. Szóval, ez egy jó és rendkívül hasznos dolog viszont elég komoly felkészültséget igényel, és nagy terheket ró az alkalmazó traderre. Ezért itt is az Expertek tudnak nagyban segíteni (persze csak akkor ha hagyjuk futni), és nem nézzük egész nap. Sok mindent lehet ezekről írni mondani és próbálgatni különböző féleképpen. az én véleményem szerint csak a pozi építésekkel lehet igazán pénzt keresni, még ha nem is pontosan evvel a fajtával amit most leírtál, de ezekben van a profit-szerintem

  2. Dezső 2018. február. 3. szombat - 00:40 - Válasz

    Oké én értem amit írsz, de nem biztos hogy mindenki számára világos lesz első olvasásra az, amit leírtál. Hiányoltam a szemléltető ábrát. Sokkal élvezetesebb lett volna úgy olvasni. De egyébként tetszett a cikk.

  3. Ferenc 2018. március. 3. szombat - 13:07 - Válasz

    Nagyon szép, tömör és logikus összefoglaló,nagyon tetszett!

Hagyj üzenetet

− 1 = 3

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.

Hozzájárulok, hogy az adatvédelmi nyilatkozat szerint biztonságosan kezeld megadott adataimat, valamint hasznos anyagokat és egyedi ajánlatokat küldj nekem termékeiddel, szolgáltatásaiddal kapcsolatban e-mailben