Kereskedés: robottal, vagy anélkül? - 1. rész

Sokakat foglalkoztat a fenti kérdés: vajon az online kereskedés robottal, vagy kézzel sikeresebb?

És hogy mit fogok mondani erre a kérdésre, mint robotprogramozó? A kézenfekvő és saját érdekemet szolgáló válasz helyett őszintén megosztom veletek, amit a témáról gondolok pár más, szorosan kapcsolódó kérdés felvetésével.

A vállalkozásom elsődleges tevékenységi köre az, hogy a kisebb-nagyobb tapasztalattal rendelkező kereskedők egyéni elképzeléseit valósítom meg, azaz létrehozok egy robotot Metatrader4 platform alá.  Évekkel ezelőtt már írtam egy cikket arról, hogy mit javaslok azoknak, akik robotok (vagyis stratégiák) között szeretnének választani. Azt a cikket 2011-ben írtam, azaz majdnem 5 éve - az azóta eltelt idő alatt rengeteg stratégiát automatizáltak a segítségemmel, ezáltal én is sok tapasztalatot szereztem magukkal a stratégiákkal és a kereskedők hozzáállásával, eredményességével kapcsolatban is. Úgy vélem, hogy az 5 évvel ezelőtt leírt, cikkben megfogalmazott  véleményemmel továbbra is azonosulni tudok - ezt szeretném most kiegészíteni úgy, hogy segítsek azoknak akik jelen pillanatban is egy stratégia robotosításán törik a fejüket, vagy csak a sikeres (kézi) kereskedés szent gráljának keresésével foglalkoznak.

A cikk kérdésének megválaszolása előtt tehát szükséges az, hogy pár újabb, mindenkit foglalkoztató kérdést tegyek fel.

Hogyan lehet valakiből sikeres kereskedő?

Erről a témáról nagyon nehéz közhelyes "okosságok" nélkül beszélni - azonban hiszem, hogy aki erre a kérdésre nem képes saját maga kapcsán őszinte és reális értékelést készíteni, annak sem robottal, sem kézzel nem fog sikerülni a vágyott profitos állapot elérése. Az ilyesfajta értékelés elkészítése mindenkinek saját feladata, a következő bekezdésekkel pedig ebben szeretnék segíteni.

Mi a sikeres kereskedő definíciója?

A sikeres kereskedő egy olyan ember, aki hétről hétre (vagy hónapól hónapra, de éves átlagban mindenképpen) tudatosan profitot termel a kereskedési számláján. Természetesen nem arról van szó, hogy nem szenved el veszteséget, hanem arról hogy képes tudatosan viselkedni és dönteni a veszteséggel és nyereséggel kapcsolatosan, ezáltal hosszabb távon belül rendszeresen profitot hoz létre.

Hogyan lesz valaki sikeres kereskedő?

Hogyan lesz valakiből jó autószerelő, tanár, orvos vagy ügyvéd? Mindenképpen lassan, fokozatokban és lépésekben. Ha csak egyetlen tanácsomat hallgatod meg a kereskedéssel kapcsolatban, akkor ez legyen az: soha, senki nem kel fel úgy egyik napról a másikra, hogy ő a sikeres kereskedő. A sikeres kereskedővé válás útja hasonlóan nehéz, mint bármely más szakmáé; ehhez képest sokan mégis a rövid és gyors meggazdagodás lehetőségeként gondolnak az online kereskedésre, ami alapvetően hibás elképzelés.

Mennyire okoz neked gondot döntéseket hozni?

Sokat emlegetett indok, amit rendszeresen hallok tőletek: "Nem bírok kézzel kereskedni, ezért a robot majd megoldja ezt a problémát." Fontos tudni, hogy a robot mindösszesen egy olyan szoftver, amely a kereskedő elképzeléseit hajtja végre az előzetesen megadott (beállított) paraméterek mentén. A robot tehát önmagában nem fog segíteni döntések meghozatalában, hiszen a robot által végzett cselekvéssor maga is "csak" a kereskedő előzetesen kiadott parancsa, szemszöge miatt történik meg. Ha tehát valakinek problémát okoz egy-egy piaci helyzet minősítése, az a továbbiakban a robottal is probléma marad számára.

Vajon mennyire döntünk racionálisan a nyereség, a veszteség és a kockázat kapcsán?

Szeretnénk azt hinni, hogy emberként racionális döntéseket hozunk. Ezzel kapcsolatban végezzünk el egy érdekes kísérletet! Nem ér csalni, ne olvass előre!

A kísérlet lényege: befektető vagy, és két szituációban kell választanod. Mindkét szituációban kettő - "A" vagy "B" lehetőség - között kell döntened.

Az első szituáció a nyereséggel kapcsolatos:

  • (A) biztos 3000 dolláros nyereség vár rád vagy
  • (B) 80 százalék valószínűséggel 4000 dolláros nyereség, illetve 20 százalékos valószínűséggel zéró nyereség vár rád.

Megvan? Akkor jegyezd fel, hogy az "A" vagy a "B" lehetőséget választottad!

A második szituáció a veszteséggel kapcsolatos:

  • (A) biztos 3000 dollár veszteség vár rád vagy
  • (B) 80 százalék valószínűséggel 4000 dollár veszteség, illetve 20 százalék valószínűséggel zéró veszteség vár rád.

Jegyezd fel itt is, hogy az "A" vagy a "B" lehetőséget választottad!

Most pedig lássuk, hogy hogyan viselkedik az emberek nagy része! Az első szituációban az emberek többsége elutasítja a kockázatot, és a biztos nyereséget választja - azaz az "A" opciót.

A második szituációban pedig a válaszadók több mint 90 (!) százaléka kockáztatott volna  - azaz a "B" opciót választották többen. Tehát az emberek igyekeznek elkerülni a biztos veszteséget, és ezért hajlandók kockázatot is vállalni. Te mely lehetőségek mellett tetted le a voksodat?

David Kahneman  és Amos Tversky 1979-ben elvégzett, ún. kilátáselmélet kapcsán végzett kísérleteinek megállapítása a következő: az emberek ugyanakkora nyereséghez más szubjektív hasznosságot kapcsolnak, mint ugyanakkora veszteséghez.1  A Kahneman és Tversky által felismert tükrözési hatás lényege továbbá, hogy pozitív kimenetelek (hasznok) esetén az emberek kockázatkerülők: arra az álláspontra helyezkednek, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, azaz a kisebb hasznosságú, de biztosabb befektetéseket választják. Negatív kimenetelek (veszteségek) esetén ellenben kockázatkeresők2, azaz azt remélik, hogy egyáltalán nem, vagy csak kisebb mértékben szenvednek el veszteséget az előre pontosan meghatározott helyett - ennek kapcsán akár még további kockázatokat is hajlandóak bevállalni3. Ráadásul a veszteségeknek kétszer akkora hatásuk van az emberre, mint a nyereségeknek.

Összefoglalva és leegyszerűsítve: a lehetséges nyereség kapcsán a biztosat választjuk, a veszteség kapcsán pedig inkább a kockázatot. A baj csak az, hogy a FOREX pontosan fordítva működik: ha nyerő tradeben vagy, akkor tartani kellene azt; ha pedig vesztő tradeben, akkor az előre meghatározott veszteségkeretednél likvidálni kell azt. Az, hogy mennyi a maximális tolerált veszteségkereted, természetesen stratégiánként változhat; az, hogy ez egy vagy több pozícióból, esetleg pozícióhalmozásból ered, az itt már szintén részletkérdés.

A cikksorozat további részét a jövő héten osztom meg veled - amiből megtudhatod:

  • meg lehet-e élni csak a kereskedésből?
  • miben segíthet neked egy robot?

A következő részt ide kattintva érheted el.

Saját elképzelésed van?
Amennyiben szeretnéd az elképzelésed, stratégiád az olvasottak alapján automatizálni - vagy szakmai kérdésed merült fel -, keress fel az info@radu.hu e-mailcímen vagy a 62/202-372-es telefonszámon! A konzultációról részletesen ide kattintva olvashatsz.
Oszd meg, ha hasznosnak találtad!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!