Mik azok a Renko és Range chartok, és mire jók?

A kereskedési grafikonoknak (chartoknak) több fajtája létezik, ezek közül a leggyakrabban a hagyományos chartokkal találkozunk. A hagyományos chartok esetében egy-egy gyertya egy meghatározott időtartamot, míg a Renko / Range chartok esetében egy meghatározott elmozdulást fed le. Most megmutatom, hogy milyen szabályok alapján alakíthatóak ki ezek a speciális chartok, és mire lehetnek jók.

Gyorstalpaló – milyen alapadatokkal rendelkezik egy gyertya?

Ahhoz, hogy pontosan megérthesd a Renko / Range gyertyák célját, fontos tisztában lenni az alapokkal. Ha ezekkel az információkkal már tisztában vagy, akkor egy laza mozdulattal görgess tovább 😉

A bejegyzésben mindent a japán gyertyákkal fogok szemléltetni.  Egy japán gyertya felépítése a következő alapértékekből tevődik össze:

  • nyitóár,
  • záróár,
  • legmagasabb ár,
  • legalacsonyabb ár.

Egy hagyományos chart japán gyertyájának gyertyateste, illetve gyertyamagassága méretben nem korlátozott. Találkozhatsz kis- és nagyméretű gyertyákkal, amelyek kanócai szintén kicsik, vagy akár hatalmasak is lehetnek. Teljesen asszimetrikus, illetve közel szabályos kanócokba is bele tudsz botlani, és persze ott vannak a dojik, amelyek nyitó- és záróára azonos. Gyertyaalakzatból Dunát lehet rekeszteni, ez azonban nem témája jelenlegi bejegyzésemnek – csupán azért térek ki rájuk, hogy később teljesen világos legyen, hogy a Renko és Range chartok alapelemeit képező gyertyák ugyanabba a családba tartoznak, mint a hagyományos chartok alapelemeit képező gyertyák.

Az alábbi két képen két, csupán irányában eltérő gyertyát mutatok Neked:

Csökkenő japán gyertya

Emelkedő japán gyertya

A különböző grafikontípusokban ezekre az adatokra mindenképpen szükségünk van. A képen látható gyertyák testmagassága nagy, kanócmagasságuk pedig kicsi. A szemléltetés szempontjából ennek nincs túl nagy jelentősége.

A különböző, ritkábban használt chartok – ilyen például a Renko, vagy a Range típusúak – ugyanúgy használják ezeket az alapvető értékeket, csak egy kicsit más szabályok szerint.

Chart típusok: a hagyományos

A hagyományos chartokkal találkozhatsz a leggyakrabban. Bármilyen kereskedési platformot is használsz, legelőször ebbe a chart típusba botlasz majd bele. A MetaTrader4 alapvető chart típusa is ez, semmit nem kell tenned azért, hogy ezek a típusú chartok jelenjenek meg a képernyődön.

Ami ezekre a chartokra jellemző, hogy gyertyái egységnyi időt fednek le. Ha egy instrumentum órás chartját jeleníted meg, akkor – feltételezve, hogy minden órában volt legalább egy árfolyamelmozdulás – a nyitva tartási idő alatt minden órához tartozik egy-egy gyertya. Tehát akármilyen volatilitás (változékonyság) is történt az adott időegység alatt, a gyertya akkor is 1 óra eseményeit mutatja be (vagy próbálja bemutatni).

Chart típusok: a Renko chart kanócok nélkül

A Renko szó a japán renga szóból származik, ami téglát jelent, és több száz éve létezik. A Renko szó szinonímái tehát: blokk, tégla, brick. A hagyományos charttal ellentétben ennél a chart típusnál nem az eltelt idő, hanem egy bizonyos, árfolyam által megtett távolság elérésekor kezdünk új gyertyát rajzolni. A chartnak ilyen formán tehát nem “idősíkja”, hanem alaptávolsága lesz. Ezt az alaptávolságot teljesen szabadon meghatározhatod; minél nagyobb számot határozol meg, annál kevesebb gyertya képződik majd. A gyertyáknak nincsenek kanócaik, mivel a High és Low értékek megegyeznek az Open/Close árakkal.

Ha például egy 10 pipes Renko chartot képzel, akkor egy 100 pipes folytonos emelkedő elmozdulás 10 darab emelkedő Renko gyertyából fog állni. Amikor az általad megadott alaptávolságot eléri egy gyertya valamelyik irányban – tehát vagy emelkedik, vagy csökken ekkora távolságot – a jelenlegi gyertya mérete alaptávolságú lesz, és új gyertya indul.

Ez egyben azt is jelenti, hogy ha nagyon heves a piac egyirányú mozgása és alacsony az általad meghatározott alaptávolság, akár pár másodpercenként új gyertya indulhat.

Az összes gyertya testmérete azonos lesz, a gyertyák kezdőidőpontjai viszont teljes mértékben változóak. Az időpontok kapcsán nincs meg az a szabályosság, mint ami a hagyományos chartoknál megvan. Ott biztos lehetsz benne, hogy az órás charton 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, stb. lesz az adott gyertyák kezdőidőpontja, míg a Renko chartoknál a kezdőidőpontok teljesen változatosak lehetnek. Előfordulhat, hogy egy gyertya alaptávolsága 10 másodperc, de az is lehet, hogy 2 és fél óra alatt alakul ki.

Ami tehát ezekre a chartokra jellemző, hogy gyertyái egységnyi távolságot fednek le. Az alábbi képen körülbelül ugyanaz az elmozdulás látható, mint a fenti hagyományos chartról készített képen. Ebből jól látszik, hogy az elmozdulás folyamatos volt, és nem történt az alaptávolságnál kétszer nagyobb visszaütés.

Most kérdezheted, hogy miért kétszer nagyobb visszaütésről beszélek? Az ok egyszerű: ha egy csökkenő renko gyertya után egy emelkedő gyertyát látsz, akkor a csökkenő gyertya záróárától két téglányi távolságra kell jusson az ár ahhoz, hogy az adott emelkedő gyertya kirajzolódhasson. Hiszen ha van egy 10 pip méretű csökkenő tégla, akkor ha 10 pipet emelkedik az ár, csak az előző csökkenő téglánk nyitóáráig jutott “vissza” az árfolyam. Ettől a ponttól kell majd újabb 10 pipet megtennie ahhoz, hogy egy emelkedő Renko gyertya alakuljon ki.

Nézzünk egy példát, ami alapján érthetőbb lesz a gondolatmenet. Az alaptávolság 10 pip, a képzeletbeli megjelenítést az 1.12500-es árfolyamtól indítjuk, ez az első gyertyánk nyitóára. Az árfolyam 10 pipet lezúg lefelé, ekkor az első gyertyát bezárjuk, záróára 1.12400 lesz, a következő gyertya nyitóára pedig 1.12400.

Ettől az árfolyamtól továbbra is határozottan lefelé mozdul el az árfolyam, és újabb 10 pipet tesz meg. Ekkor lezárjuk második gyertyánkat az 1.12300 árszinten, és elindítjuk az új gyertyánkat, melynek nyitóára 1.12300. Ezt addig ismételjük, ameddig az árfolyam komolyabb emelkedésbe nem kezd. A komolyabb szó alatt nem az emelkedés erősségét értem, hanem azt, amikor az 1.12300 -as szinttől a 1.12500-es szintig mozdul vissza. Ha ez nem történik meg, akkor két eset lehetséges: vagy “egy helyben” toporgunk, vagy további eső gyertyák alakulnak ki, azaz újabb 10 pipeket teszünk meg lefelé. Ha tehát megtörténik végre a 20 pipes visszamozgás, akkor az új gyertya nyitóárát módosítjuk az 1.12300 -ról a 1.12400-ra, záróárát pedig 1.12500-nál véglegesítjük. Így technikailag ugyan 20 pipet tettünk meg, az emelkedő gyertyánk testmérete viszont 10 pip marad, hiszen ez a Renko chart alapvetése.

A Renko chart gyertyarajzolása során tehát három eset történhet:

  • az árfolyam újabb alaptávolságnyi elmozdulást tesz meg a legutolsó gyertya irányába; ekkor a jelenlegi gyertya iránya megegyezik majd az előző irányával;
  • az árfolyam két alaptávolságnyi elmozdulást tesz meg a legutolsó gyertya irányával ellentétes irányba; ekkor a jelenlegi gyertya iránye ellentétes lesz az előző irányával;
  • az árfolyam egy helyben toporog; azaz nem mozdul el az előző gyertya irányában alaptávolságnyit, sem visszafelé nem mozdul két alaptávolságnyit.

Látható a Renko chartokon, hogy közvetlenül egymás mellett sosincs két ellentétes irányú, azonos magasságú gyertya.

Chart típusok: a Renko chart kanócokkal

A kanócos Renko chart alapjai teljes mértékben azonosak a kanóc nélküli Renko chartok alapjaival. A különbség köztük csak az, hogy a kanócos változatban megjelenítjük azokat az elmozdulásokat, amelyek az adott gyertyát megelőző gyertya irányával ellentétes irányban történtek. Azaz így láthatóvá válnak a majdnem kialakult ellentétes gyertyák.

Fontos, hogy ez azt jelenti, hogy sosem látsz majd olyan Renko gyertyát, amelynek alul és felül is kanóca van. A csökkenő Renko gyertyának csak felül, az emelkedő Renko gyertyának csak alul lehet kanóca. Az alapszabályokból egyértelműen adódik, hogy a kanócok mérete mindenképpen kisebb, mint az alaptávolság kétszerese. Ha tehát az alaptávolságunk 10 pip, akkor az ábrázolt kanócok mérete maximum 19.9 pip lehet – hiszen ha 20 pip lenne, akkor már kialakult egy ellentétes Renko gyertya.

Lényeges megjegyzés tehát, hogy a kanócos és kanóc nélküli Renko chartok gyertyáinak száma és elrendezése teljes mértékben megegyezik. Használatuk során akkor tudod például kiaknázni a köztük lévő különbséget – vagyis a kanócok jelenlétét – ha olyan indikátorokat alkalmazol, amelyek a High és Low értékek alapján számolnak.

Chart típusok: a Range chart

A Range chart alapját szintén egy távolság képezi, akárcsak a Renko chartnál. A range szó sávot jelent. A megjelenítési módot egy Vicente Nicolellis nevű brazil trader találta ki 1990-ben.

A Range chart nagyon hasonló elképzelés mentén jött létre, mint a Renko; itt is kizárólag az árfolyam elmozdulása számít, és az alaptávolságot itt is mi határozzuk meg. A különbség azonban apró, de nagyon lényeges: a gyertyák mérete kanóccal együtt lehet maximum akkora, mint az alaptávolság. Azaz a High és Low értékek közti legnagyobb különbség maximum az alaptávolságnyi érték lehet.

A Renko kapcsán leírt folyamattal ellentétben itt azonnal befejezünk egy gyertyát, ha annak legmagasabb árától lefelé, vagy legalacsonyabb árától felfelé megtörténik az árfolyam elmozdulása.

Kanócok ennél a chart megjelenítési típusnál mindenképpen vannak, hasonlóan, mint a Renko esetében: emelkedő gyertyának kizárólag alul, csökkenő gyertyának kizárólag felül.

A Renko chartnál leírt példa a következőképpen néz ki (érdemes lerajzolnod egy papírra, mert azzal megkönnyíted a dolgod):

Az alaptávolság 10 pip, a képzeletbeli megjelenítést az 1.12500-es árfolyamtól indítjuk, ez az első gyertyánk nyitóára. Az árfolyam 3 pipet lezúg lefelé, ekkor a formálódó gyertya legalacsonyabb árát 1.12470-re módosítjuk. Ha innen az árfolyam elmozdul 10 pipet felfelé, akkor 1.12570-nél bezárjuk a gyertyát, és új gyertyát kezdünk. A bezárult gyertya nyitóára 1.12500, legalacsonyabb ára 1.12470, legmagasabb ára és záróára 1.12570 lesz.

Az új gyertya 1.12570-es nyitóárától az árfolyam korrekció nélkül megtesz 10 pipet felfelé, így egy szabályos, emelkedő, kanóc nélküli gyertya jön létre. Az árfolyam 1.12670-nél “bezárja” az aktuális gyertyát, majd elindul az új gyertya, 1.12670-es nyitóárral. Ha innen 10 pip szabályos csökkenés történik, akkor létrejön egy csökkenő, kanóc nélküli gyertya, melynek nyitóára (és legmagasabb ára) 1.12670, záróára (és legalacsonyabb ára) 1.12570.

Az 1.12570-es nyitóárú gyertya 4 pipet emelkedik, ezáltal legmagasabb ára 1.1261-re módosul. Ha még 6 pipet megtesz az árfolyam felfelé, akkor a gyertyát emelkedőként zárjuk be, ha viszont 10 pipet csökken, csökkenőként zárjuk be.

Kulcsfontosságú, hogy az árfolyam haladása során a legalacsonyabb és legmagasabb áraknak rendkívüli jelentősége van. Akár a legalacsonyabb regisztrált ártól mozdul el az árfolyam felfelé 10 pipet, akár a legmagasabb regisztrált ártól mozdul el az árfolyam lefelé 10 pipet, a gyertyát befejezzük és új gyertya indul.

Oké, de miért jók ezek a távolság alapú chart típusok?

A Renko és Range gyertyák kitűnően alkalmasak arra, hogy kiszűrd az idő alapú megjelenítéskor észrevétlenül beépülő zajt. Ha például napon belüli kereskedő vagy, az árfolyam órákon keresztüli oldalazó mozgása miatt sok olyan gyertya képződik majd, amely nemhogy nem ad számodra plusz információt, de még extra zajt is visz a kereskedésbe. Másként értelmezed azt a pár órát ha hagyományos, és másként ha távolság alapú charton figyeled. Az idő múlása áll szemben a megtett távolsággal. A távolságalapú megjelenítés során könnyebben láthatóvá válnak a trendfordulások is.

Ha azok közé tartozol, akik az árfolyam mozgását mindenek felettinek tartják, akkor nagyon hasznos lesz számodra a távolság alapú megjelenítés. Ha viszont fontosabb számodra az időre épülő periodikusság, akkor valószínűleg idegenkedni fogsz ezektől a chart típusoktól.

Hogyan hozható létre Renko / Range chart a MetaTrader4-ben?

Hamarosan bejegyzést közlök azzal kapcsolatban is, hogy milyen tapasztalata van a témában Horváth Gábornak, aki kereskedői szemmel nézi a Renko / Range chartokat, a hét vége felé pedig azt mutatom meg, hogy technikailag hogyan oldható meg a Renko / Range chartoknak a létrehozása MetaTrader4-ben. Addig is, kérlek oszd meg véleményed velem! Mennyire volt érthető a bejegyzés?

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

13 hozzászólás

  1. Széphegyi Géza 2017. október. 3. kedd - 06:31- Válasz

    Ez egy nagyon, érthető, részletes írás volt. Príma!!!

    • Radulovic Attila 2017. október. 3. kedd - 08:39

      Kedves Géza! Köszönöm szépen, örülök, ha tetszik! A héten további bejegyzések érkeznek még a témában 😉

  2. Károly 2017. október. 3. kedd - 19:44- Válasz

    Köszönöm szépen nagyon közérthető. Igaz Én még csak most tanulom, de eltudnék képzelni pár stratégiát erre az elvre. 🙂

  3. Attila 2017. október. 4. szerda - 16:03- Válasz

    Évek óta foglalkozom Renko/Range chartokkal MT4 -ben is. Sajnos nem sikerült olyan expertet vagy indikátort találnom amely ilyen típusú chartokat “állít elő” megfelelő gyorsasággal. Amikor jön egy kis volatilitás ezek az eszközök nálam csődöt mondtak. Kiváncsian várom Te technikai megoldásodat.

    • Radulovic Attila 2017. október. 4. szerda - 16:04

      Szia Attila!

      Pénteken bemutatok egy megoldást, ami számomra kifejezetten stabilnak tűnik.

  4. Attila 2017. október. 4. szerda - 16:06- Válasz

    Ha olyan amilyennek állítod, vevő leszek rá 🙂

    • Radulovic Attila 2017. október. 4. szerda - 16:08

      Ezt csakis Te tudod majd eldönteni. Rendelkezik tesztidőszakkal.

  5. Gábor 2017. október. 17. kedd - 12:52- Válasz

    Szia!
    Régóta érdekelne egy dolog a renko, vagy akár a range chartok létrehozásával kapcsolatban. Nevezetesen, honnan, vagy mitől kezdődően állítják elő? Vagy az éppen aktuális pillanattól visszafelé logikázva? Mert nyilván nem mindegy, hogy az előállítás során honnantól kezdve számítjuk az egyes blokkokat. Tehát van valami megegyezés szerinti indulási pont, vagy ki éppen hogyan gondolja, úgy írja a programot?

    És egy apró észrevétel még:
    “Látható a Renko chartokon, hogy közvetlenül egymás után sosincs két ellentétes irányú, azonos magasságú gyertya.”
    Ez a mondat eléggé félreértelmezhető, engem legalábbis nagyon megkevert elsőre, és nem értettem, hogy mit akarsz vele mondani, mert egyértelműen nem így van az általad mutatott charton. A range chart leírásánál jöttem rá, hogy úgy érted, hogy közvetlenül egymás MELLETT sosincs két ellentétes irányú gyertya.

    Egyébként itt ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az inspiráló munkádat. Évek óta követem az írásaidat, és sokat tanultam belőlük.

    • Radulovic Attila 2017. október. 17. kedd - 16:08

      Kedves Gábor!

      Köszönöm szépen visszajelzésedet, sokat jelent! A kérdésed nagyon jó. Én anno, amikor saját Renko chartot készítő programot készítettem, a legrégebbi gyertya nyitóárától számítottam az elmozdulásokat. Mivel az MT4 adataiból az egy perces a legkisebb időfelbontás, ezért onnantól kezdve körülbelül adja magát az, hogy hogyan mozgott az árfolyam. Természetesen ha túl kicsi a renko gyertyák mérete, akkor előfordulhat, hogy az 1 percen belüli mozgások alapján történő rajzolás nem lesz kielégítő. Ez egy technikai kompromisszum, amit sajnos el kell fogadnunk a MT4 kapcsán. Én nem tudok megegyezés szerinti indulási pontról.

      Az “egymás után” megfogalmazás kaptam más visszajelzést is kaptam, ami alapján már egyszer átírtam ezt a mondatot. Most, hogy felhívtad rá a figyelmem, megint átírtam! 🙂 Köszönöm szépen – az egymás mellett tényleg jobb, mint az egymás után. Szerinted így már megfelelő, vagy még így is félreérthető?

      Annak pedig hatványozottan örülök, hogy a munkám inspirálólag hat. Szuper érzés ezt olvasni. Ezt is köszönöm, hogy megírtad! Ha gondolod és még nem tetted meg, töltsd ki a legutóbbi hírlevelemben küldött űrlapot azzal kapcsolatban, hogy mi az, amiről szívesen olvasnál.

  6. Gábor 2017. október. 17. kedd - 21:53- Válasz

    Köszönöm a gyors választ.
    Értem, végülis, jobban belegondolva, teszem azt mondjuk 20-40 pip blokkméretnél valószínűleg tényleg nincs túl nagy jelentősége, hogy pontosan mikortól indult a blokkok kialakítása.

    Azért kérdeztem amúgy, mert én is magam szándékozom kialakítani a renko és range chartot létrehozó indikátort.

    Visszaolvasva a javított verziót, így sokkal egyértelműbb szerintem, bár nehéz megítélni, hogy ha valaki először olvassa, mit ért ki belőle. De szerintem így jobban asszociálhat az olvasó arra, amire valójában Te is gondoltál, és ki akartad fejezni.

    Én kicsit kakukktojás lehetek szerintem, én magam is sokat foglalkozom programozással (nem csak mql), és lehet, hogy szívesebben olvasnék programozás szempontjából relevánsabb cikkeket is (pl. érdekes programozástechnikai megoldásokat, kódrészleteket, amik valamiért különlegesek, vagy frappánsan oldanak meg valamit, amit gyakran használhatunk a további expertjeinkben, indikátorainkban, scriptjeinkben), de a nagyobb közönséged ezt nem biztos, hogy igényli/igényelné. Mondjuk, csak ebből a meggondolásból is nem töltöttem ki eddig, mert az én igényem lehet, hogy csak egy szűk réteg igénye lenne.

    • Radulovic Attila 2017. október. 18. szerda - 08:31

      A RenkoLiveChart-ot ismered? A neten bele lehet botlani, például itt. Ez jó kiindulópont lehet, ha saját magadnak szeretnéd megoldani. A kihívás miatt csinálod, vagy azért, mert a cikkben bemutatott program nem fedi le teljes mértékben az igényeidet?

      A programozással kapcsolatban tökéletes a meglátásod. Eredetileg egyébként egy programozással foglalkozó blognak indult ez is, csak menet közben úgy döntöttem, hogy szélesebb rétegnek igyekszem segíteni. Gondolom azt a pár cikket, amit írtam a programozás témájában, már olvastad – ugye? (Pozíciók zárása, számlálása, utolsó pozíció kikeresése)

      Nyugodtan töltsd ki, és írd meg, hogy Téged pontosan mi foglalkoztat. Minden vélemény érdekel! Már elég sokan kitöltötték, programozás témakörében sem Te leszel az első. Hajrá! Minél konkrétabb a téma, annál jobb.

  7. Gábor 2017. október. 18. szerda - 15:40- Válasz

    Szia!

    Igen, ismerem, és tényleg abból akarok kiindulni. 🙂
    Igazából csak részben a kihívás, inkább főként azért, mert amúgy nem szeretek olyanért fizetni, amit magam is meg tudok csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy a fogamhoz verném a garast, csak a képességeimet többre tartom, mint hogy fizessek másnak, csak mert én lusta vagyok. 🙂 Persze van az az eset, amikor érdemes elgondolkodni rajta, vagy éppen pont kiadni másnak a munkát bérbe, de ez még nem az a kategória, asszem.

    Igen, a korábbi programozással kapcsolatos cikkeid sokat segítettek anno, mikor elkezdtem foglalkozni a forex-szel, és a metatraderrel, úgy 2011 táján.

    Oké, elgondolkodom, hogy mi lenne az, ami konkrétabban érdekelne, és kitöltöm.

    • Radulovic Attila 2017. október. 19. csütörtök - 08:45

      Köszönöm 😉

      oVo eszközeit azért próbáld ki, nagyon jó cuccok 🙂 Ha más nem, akkor ötletet is meríthetsz a működésből.

Hagyj üzenetet

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.