Szükséges-e minden esetben az összes tickre backtesztelni?

Szükséges-e minden tickre visszatesztelni?

Egyik kedves ügyfelem újabb vendégposztja következik: szükséges-e minden esetben a pontos adatokkal történő backtesztelés?

A cikket Schasbrich Csaba írta, köszönjük!

Több ezer órányi MT4-es optimalizálás után azon kezdtem el gondolkodni, vajon szükséges-e az első vagy éppen második körös back testhez vagy éppen optimalizáláshoz tick data?

MT4-ben az expert advisorok fejlesztéséhez, teszteléséhez a legnagyobb elérhető adatpontosságot biztosító Birt Tick Data Suite megjelenése óta szinte mindenhez tick adatot használtam. Előnye, hogy a piac minden mozzanatát leköveti, hátránya a gigantikus adatmennyiség, ami egy bonyolultabb expert advisornál szinte végtelen számítási erőforrást követelne.

Az adatokat a Dukascopytól szoktam beszerezni, így nem csak tick, hanem akár 1 perces adatot is kérhetek. Vajon az 1 perces adat elégséges egy nagyvonalú – leginkább belépéseket kereső – expert advisor optimalizáláshoz? Erre kerestem a választ.

Kiválasztottam az egyik Breakout Expert Advisort, amit Radu nekem készített. Van egy jó kis beállítás hozzá, minden hajnalban 1 órakor fut, 1:3 kockázat:hozam aránnyal 1 órás EURJPY páron. Azt már tudom, hogy MT4-ben minden tick futtatásával a 99 százalékos teszt tick datán 2011-01-01 és 2013-01-16, azaz több mint két év adatán 2 perc 15 másodpercig tart. Azt még elárulom, minden kötés 1 százalékos tőkekockázattal futott.

Az eredmények:

Tulajdonság Érték
Bars in test 12726
Ticks modelled 29770466
Modelling quality 99.00%
Mismatched charts errors 0
Kezdő betét 1000
Összes nettó profit 1533.05
Bruttó profit 5192.63
Bruttó veszteség -3659.57
Profit tényező 1.42
Várt eredmény 3.83
Teljes visszaesés 6.76
Maximális lehívás: 348.85 (14.67%) Relative drawdown: 15.06% (210.95)
Összes kereskedés 400
Short pozíciók (won %) 202 (43.56%)
Long pozíciók (won %) 198 (41.92%)

A 2,4 gigás CSV fájlok kezelése viszont elég macerás, szemben az 1 perces adatokéval. Az 1 perces EURJPY adat CSV-je a Dukascopytól alig 65 megás, töredéke a tick datának.

Mit jelent ez sebességben?

8 másodperc! a korábbi 135 másodperccel szemben, az 1 perces adatokon. És mit ér az adat, ha pontatlan? De ki mondta, hogy pontatlan? A százalék szintén 99, és lássuk az eredményeket!

Tulajdonság Érték
Bars in test 17905
Ticks modelled 1074240
Modelling quality 99.00%
Mismatched charts errors 0
Kezdő betét 1000
Összes nettó profit 1789.35
Bruttó profit 5970.14
Bruttó veszteség -4180.79
Profit tényező 1.43
Várt eredmény 3.79
Teljes visszaesés 49.71
Maximális lehívás: 441.59 (16.48%) Relative drawdown: 19.44% (258.04)
Összes kereskedés 472
Short pozíciók (won %) 232 (41.81%)
Long pozíciók (won %) 240 (43.33%)

Eltérés tapasztalható, de nem olyan mértékű, ami befolyásolná a tesztelést. A stratégia „hasznát” mindkét teszt igazolja. Hiszen most azt akartuk megnézni az 1 perces adatokkal, mennyivel gyorsabb MT4-ben optimalizálni. Több száz órányi optimalizálás után még mindig finomíthatunk tick data-n, de az eredmény sokkal hamarabb jön. Hamarabb kiderül, ha stratégiailag mit sem ér a robotunk.

Természetesen azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha robotunk természetszerűleg minden tickre fut (és nem csak lezárt gyertyánként) akkor az 1 perces adatokon történő tesztelés jóval nagyobb különbségeket képes okozni!

A pontos adatokból a CSV2FXT szkripttel készítettem FXT és HST fájlokat.

Csaba korábbi cikke a tick adatos, gyors backtesztelésről ide kattintva olvasható el.

Kedves látogató!

A bejegyzés megjelenése óta már jóval könnyebb és kényelmesebb megoldás is létezik a jó minőségű adatok előállításához és használatához, melyről ide kattintva olvashatsz.

Írta: |2017-08-21T16:30:39+00:002013. április 13., szombat|Hasznos, Olvasnivaló felhasználóknak|0 hozzászólás

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.

Hozzájárulok, hogy az adatvédelmi nyilatkozat szerint biztonságosan kezeld megadott adataimat, valamint hasznos anyagokat és egyedi ajánlatokat küldj nekem termékeiddel, szolgáltatásaiddal kapcsolatban e-mailben