Lehet a MT4-ben változó spread-del backtesztelni?

Lehet-e a MetaTrader4-ben változó spreaddel visszatesztelni?

Alapvetően nem. Változó spread-es bróker esetén a backtesztelés az éppen aktuális spreadet veszi alapul: ezért fordul elő gyakran, hogy a hétvégeken backtesztelt robotok nem a várt eredményt hozzák. Ennek oka az, hogy a hétvége felé a legtöbb bróker spread értéke kitágul, és mivel a teszt során végig egy közös spread van, egy-egy pozíció nehezebben, vagy egyáltalán nem válik profitossá. Alacsony spreaddel futtatva természetesen kedvezőbb eredményt kap(hat) az ember.

Némi patkolás segítségével lehet ugyan változó spreadekkel dolgozni a backtesztek kapcsán – ehhez a 99%-os adatok letöltése és konvertálása szükséges például a Tickstory, vagy a Tick Data Suite nevű segédprogrammal. Az így előállított adatok futtatása kizárólag Tick Data Suite segítségével válik lehetővé, amely automatikusan létrehozza a változó spreadet – az adatforrásban található spreadek alapján (tehát itt sem a saját brókerünk spreadjét használjuk!). A változó spread mértéke szisztematikusan változtatható és eltolható, a cikkben bemutatott módon.

Írta: |2017-08-19T18:18:23+00:002013. március 2., szombat|Gyakran Ismételt Kérdések, Visszatesztelés, optimalizáció| Lehet a MT4-ben változó spread-del backtesztelni? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.

Hozzájárulok, hogy az adatvédelmi nyilatkozat szerint biztonságosan kezeld megadott adataimat, valamint hasznos anyagokat és egyedi ajánlatokat küldj nekem termékeiddel, szolgáltatásaiddal kapcsolatban e-mailben