Radu.hu Fórum Kérdések a pontos adatokkal kapcsolatban Hiányos teszt rekonstruálása Válasz erre: Hiányos teszt rekonstruálása

Radulovic Attila
Tag
Bejegyzések száma: 653

A brókertől szedett adatok valójában a MetaQuotes szerveréről (is) érkeznek, így azok a valósággal nem túl közeli viszonyban állnak. A backtesztben utólag legenerált tickek számát egy formula adja meg, ami minél nagyobb idősíkot választasz, annál irreálisabb eredményt ad. Vagyis: a tickek száma sosem fog megegyezni a generált tickek számával, mivel a gyertyaadatokból egy komplex (belső) formulával előállított backteszt környezet nem a hiteles leképzése az “igazából” megtörténteknek. Nem is lehet, hiszen a Metatrader csak gyertyaadatokat tárol legjobb esetben, azt is hiányosan.

Amikor visual mode-ban futtattam az EA-t, akkor is láttam, hogy követi a grafikont
Ezt nem tudom értelmezni. Az lenne csak a durva, ha nem követné a grafikont! Hiszen a tickek a gyertyák alapján kerülnek generálásra, nem fordítva, mint ahogy a 99%-os adatoknál saját magunknak csináljuk.

Ez persze akkor borul, ha rendszertelenül jönnek a brókertől szedett múltbeli tick-ek.
Mindig rendszertelenül jönnek, hiszen ez a piaci forgalom függvénye is.

Ha árfolyamelmozdulásra dolgozik az experted, akkor a kontroll pontos tesztelést mindenképpen felejtsd el. A napi tick darabszám egy gyors tesztem után a következőket mutatja (nem reprezentatív, de valószínűleg az összes gyertyánál ilyen eredményeket kapnánk):

Első oszlop a gyertya kezdőidőpontját mutatja aminek a tickjeit a teszten belül számolom, a második oszlop a számolt, míg a harmadik a Volume darabszámot mutatja. Látszik az erős különbség…

2014.01.20 09:57:20	2013.01.16 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.15 00:00:00 tick count = 42700, volume = 75461
2014.01.20 09:57:18	2013.01.15 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.14 00:00:00 tick count = 29098, volume = 37323
2014.01.20 09:57:17	2013.01.14 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.11 00:00:00 tick count = 30976, volume = 40009
2014.01.20 09:57:15	2013.01.11 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.10 00:00:00 tick count = 32410, volume = 41552
2014.01.20 09:57:13	2013.01.10 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.09 00:00:00 tick count = 27634, volume = 35180
2014.01.20 09:47:24	2013.01.09 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.08 00:00:00 tick count = 30599, volume = 39203
2014.01.20 09:47:21	2013.01.08 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.07 00:00:00 tick count = 27905, volume = 35856

Így vagy úgy, megspóroltál nekem néhány millió forintot :)
Örülök, de remélem ezt csak viccből mondtad. A forexre ne vigyél ekkora összeget elsőre, főleg nem stratégia tesztelésére:)