Hiányos teszt rekonstruálása2014-01-20T04:26:07+00:00

Radu.hu Fórum Kérdések a pontos adatokkal kapcsolatban Hiányos teszt rekonstruálása

Címkézve: ,

6 bejegyzés megtekintése - 1-6 / 6
  • Szerző
    Bejegyzés
  • Norbert
    Tag
    Bejegyzések száma: 35

    Szia!

    Írtam egy robotot, ami elképesztő eredményekkel működött a backtesten.
    Mielőtt az éles számlára raktam volna, eszembe jutott a pontos adat kérdés, amit még ezen a blogon olvastam valamikor. A TickStory-val felraktam a tick-eket, és amikor elértem a 99.9%-os pontosságot, elég szomorú végeredményt tapasztaltam.

    A robotom a működését tekintve minden tick-nél számol, és bizonyos árfolyameltéréseknél akcióba lendül, tehát létfontosságú a pontos adat kérdés – ami valahogy eszembe sem jutott a hosszú fejlesztés folyamán.

    Amikor visual mode-ban futtattam az EA-t, akkor is láttam, hogy követi a grafikont. Tehát valamilyen reális adatból nyilván táplálkozott, csak ezek szerint nem minden tick-nél. Van-e tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy a brókertől szedett adatok milyen gyakorisággal modellezik a tickeket? Mert ha tudnám, hogy pl. “percenként” (mintha M1-es gyertyák lennének), akkor a robotomba elvileg elég lenne beépíteni egy olyan eljárást, ami percenként vizsgálja az aktuális árfolyamot, nem tick-enként. Ez persze akkor borul, ha rendszertelenül jönnek a brókertől szedett múltbeli tick-ek.

    (Múltbeli adatokat egyébként 2013. január 1-től szedtem a brókertől, méghozzá úgy, hogy a testert Daily-re állítottam, de a legördülő listában minden tick-et választottam modellezésre. Így egy napban volt rengeteg tick, nem gondoltam, hogy ez csak töredéke. Mondjuk reális adat volt, csak kevés. Ezt szeretném tehát rekonstruálni a 99.9%-os futtatással, pontosabban élesben.)

    Így vagy úgy, megspóroltál nekem néhány millió forintot 🙂
    Hálásan köszönöm.

    Radulovic Attila
    Tag
    Bejegyzések száma: 646

    A brókertől szedett adatok valójában a MetaQuotes szerveréről (is) érkeznek, így azok a valósággal nem túl közeli viszonyban állnak. A backtesztben utólag legenerált tickek számát egy formula adja meg, ami minél nagyobb idősíkot választasz, annál irreálisabb eredményt ad. Vagyis: a tickek száma sosem fog megegyezni a generált tickek számával, mivel a gyertyaadatokból egy komplex (belső) formulával előállított backteszt környezet nem a hiteles leképzése az “igazából” megtörténteknek. Nem is lehet, hiszen a Metatrader csak gyertyaadatokat tárol legjobb esetben, azt is hiányosan.

    Amikor visual mode-ban futtattam az EA-t, akkor is láttam, hogy követi a grafikont
    Ezt nem tudom értelmezni. Az lenne csak a durva, ha nem követné a grafikont! Hiszen a tickek a gyertyák alapján kerülnek generálásra, nem fordítva, mint ahogy a 99%-os adatoknál saját magunknak csináljuk.

    Ez persze akkor borul, ha rendszertelenül jönnek a brókertől szedett múltbeli tick-ek.
    Mindig rendszertelenül jönnek, hiszen ez a piaci forgalom függvénye is.

    Ha árfolyamelmozdulásra dolgozik az experted, akkor a kontroll pontos tesztelést mindenképpen felejtsd el. A napi tick darabszám egy gyors tesztem után a következőket mutatja (nem reprezentatív, de valószínűleg az összes gyertyánál ilyen eredményeket kapnánk):

    Első oszlop a gyertya kezdőidőpontját mutatja aminek a tickjeit a teszten belül számolom, a második oszlop a számolt, míg a harmadik a Volume darabszámot mutatja. Látszik az erős különbség…

    2014.01.20 09:57:20	2013.01.16 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.15 00:00:00 tick count = 42700, volume = 75461
    2014.01.20 09:57:18	2013.01.15 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.14 00:00:00 tick count = 29098, volume = 37323
    2014.01.20 09:57:17	2013.01.14 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.11 00:00:00 tick count = 30976, volume = 40009
    2014.01.20 09:57:15	2013.01.11 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.10 00:00:00 tick count = 32410, volume = 41552
    2014.01.20 09:57:13	2013.01.10 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.09 00:00:00 tick count = 27634, volume = 35180
    2014.01.20 09:47:24	2013.01.09 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.08 00:00:00 tick count = 30599, volume = 39203
    2014.01.20 09:47:21	2013.01.08 00:00  TickCounter USDSEK,Daily: 2013.01.07 00:00:00 tick count = 27905, volume = 35856

    Így vagy úgy, megspóroltál nekem néhány millió forintot 🙂
    Örülök, de remélem ezt csak viccből mondtad. A forexre ne vigyél ekkora összeget elsőre, főleg nem stratégia tesztelésére:)

    Norbert
    Tag
    Bejegyzések száma: 35

    Köszönöm a választ!
    Néhány millió volt a terv, de pár száz ezer forinttal mindenképpen indítottam volna. Szóval köszönöm. Most már tényleg kezd esedékessé válni valamiféle sörkérdés.

    Radulovic Attila
    Tag
    Bejegyzések száma: 646

    Merre vagy helyileg? Mikor jársz Szeged felé? 🙂

    Norbert
    Tag
    Bejegyzések száma: 35

    Pesten vagyok, elsősorban egyetemi hallgató, közel 0 óra szabadidővel. (Pont emiatt fordulok meg a fórumon leginkább nyáron és télen.) De egy szegedi barátomnak megígértem, hogy hamarosan elugrom hozzá, akkor összefuthatunk. Vagy ha véletlen vasárnap járnál Pesten, szólj 🙂

    Radulovic Attila
    Tag
    Bejegyzések száma: 646

    Nem járok vasárnap Budapesten, így mielőtt Szeged felé veszed az irányt, okvetlen szólj! 🙂

6 bejegyzés megtekintése - 1-6 / 6

A hozzászóláshoz jelentkezz be!

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.

Hozzájárulok, hogy az adatvédelmi nyilatkozat szerint biztonságosan kezeld megadott adataimat, valamint hasznos anyagokat és egyedi ajánlatokat küldj nekem termékeiddel, szolgáltatásaiddal kapcsolatban e-mailben