Forex programozás › Fórum › Kérdések a pontos adatokkal kapcsolatban › Backteszt › Válasz erre: Backteszt
Igen ezeket értem. De elvileg ha a Tickstoryval töltöm le akár a hst-ket és azzal tesztelek gyertya módban akkor az egy nagyon pontos teszt kell hogy legyen. Bár azt nem tudom hogy hány százalékos, n/a-t ír ki. De ha ugyan így fxt-ket töltök le és tickel tesztelek az elvileg szintén egy nagyon pontos teszt amivel 99,9%os teszt lesz. A problémám az, hogy már nem vágom melyik hihető teszt. Lefuttattam az adott robotot azonos beállításokkal mind két változatban visual módban. Nem láttam eltérést sem az indikátorok között, sem a gyertyák között, szóval nem értem mi okozhatja azt, hogy mégis különböző helyeken nyit a robot, és így ami a gyertyás tesztben nyereséges a tickesben veszteséges lesz. A robot csak új gyertya megnyílásakor nyithat. Próbáltam a gyári Moving Average.mq4 robottal is ezt a kísérletet és ugyan erre a különbségre jutottam. Ötletetek erre van esetleg, vagy törődjek bele, hogy ez így van. Ha ez így van mégis melyik teszt eredménye hihető, melyikkel érdemes éles számlán futtatni? Bár ha a tickes teszt a hihető azt kb. soha nem fogja kitesztelni a gépem, mert több ezer órát ír ki.