Válasz erre: Robotok optimalizálása DAX-ra 2012-12-12T19:35:27+00:00
Radulovic Attila
Tag
Bejegyzések száma: 637

Első körben javaslom olvasd el ezt a cikkemet, melyben a pip-point-ticksize összefüggéseiről van szó.

Programozási szempontból rengeteg dologra kell figyelni, de a dolog kulcsa hogy mindig a brókertől lekérdezett, aktuális infók alapján közelítsd meg a távolságmérést. A MarketInfo-ból a legkisebb elmozdulás (MODE_POINT), illetve a tick méret (MODE_TICKSIZE) legyen a kiindulópont.

Ha ezeket lekérdezted, akkor már teljesen tiszta hogy mivel kell szoroznod az esetlegesen külső változókból bekért SL/TP távolságokat. Arra azért még figyelned kell, hogy a freeze szint (MODE_FREEZELEVEL) és a stop szint (MODE_STOPLEVEL) értéke mi, és ha túl kevés a külső változóban megadott érték, javítsd ezek alapján.

Tehát az alap képlet: 10 “pip” (DAX-nál inkább pont) távolság: 10 * Point
Ezután a kapott számot oszd el a MODE_TICKSIZE értékével – ha nulla a maradék, akkor az értéked használható. Ha nem, akkor a maradékot vond ki/add hozzá az értékhez, és akkor szabályos piaci árértéket fogsz kapni.

3 és 5 tizedesjegynél annyi plusz dolog jön be a képbe, hogy a kényelmi szempontokat figyelembe véve 10-zel kell szorozni a külső változókban megadott SL/TP értékeket. Ezt ugyan nem mindenki igényli, de szerintem így kényelmesebb az emberek nagy többségének.

Tehát ott 10 pip távolság = 10 * Point * 10. 10 pip távolság 100 pontnak felel meg.