Válasz erre: Veszteség kiszámítása 2013-01-25T16:44:17+00:00

Radu.hu Fórum Egyéb Veszteség kiszámítása Válasz erre: Veszteség kiszámítása

Radulovic Attila
Tag
Bejegyzések száma: 631

Olvasd el ezt a cikket: Mit jelentenek: pip, ticksize, tickvalue, spread?

Mivel a két instrumentum teljesen másként (és nem egyszerre) mozog, ezért a fenti kérdésedet csak kompromisszumokkal lehet megválaszolni.

A 7500 veszteség összejöhet úgyis, hogy a két veszteség nagyjából megegyezik és úgy is, hogy az egyik pozinak van -100 dollár profitja míg a másiknak -7400. Magyarul: mivel több pozíciód van több instrumentumon, az egyenlet részévé válna a két instrumentum ára, és ez meglehetősen bonyolítja a lehetőségek számát.

Éppen ezért inkább pozíciónkénti kockázatszámítást végezz el, ahol is tudnod kell hogy a pozíciók egyenként maximum mennyit veszíthetnek.
Ha ez az összes 2500 dollár, akkor mindhárom pozíciónál ki kell számolnod, hogy 2500 dollár veszteségbe mikor jutnak el – egyenként.
A MarketInfo -ból (vagy az Info szkript segítségével) meg kell tudnod, hogy 1 kerek lot esetén egy pontnyi változás mekkora profitot/veszteséget okozhat. Ezután a lotméretedet szorozd fel ezzel az értékkel, ezután pedig már csak egy osztással megkapod, hogy hány pipnyi “mozgástered van”. (a 2500 dollárt osztod a részeredménnyel).

Ennyi az egész.