Backteszt

[Suny]

#3583

Szia Radu!

Köszi a választ, a Tsl-es experttel exportáltam majd importáltam a beállításokat, azzal ment a generálás:

látsz esetleg ezen olyat ami nem jó?

Ez pedig screeshot a logról az előző hozzászólásomból:

Üdv,
Roland

[Radulovic Attila]

#3584

A paramétereknél jónak tűnik minden. Nézd meg visual tesztben, hogy valóban úgy ugrik-e az ár, mint ahogy a napló ablakában látod. Illetve, egy másik módszer: nyisd meg jobb klikk > Megnyitás paranccsal a logs mappát, és nyisd meg a logfájlt. Néha a kronológia szarul jelenik meg a napló ablakban (értsd: ömlesztve).

[Suny]

#3585

A logfájlban jól néznek ki az adatok, úgyhogy a robottal lesz baj.

Köszi szépen a segítséget!

[kilovolt78]

#4678

Szia Radu!
Az alábbi problémába ütköztem:
Pár napja megvásároltam a Tickstory legújabb verzióját, hogy tudjam indítani a build 890-es
MT4-et.
A TS el is indítja, minden rendben.
Visszamenőleg 8 évre töltöttem le adatokat (türelmes típus vagyok). A teljes 8 év időintervallum backtestje 99,9%-al le is fut szépen.
Viszont ha ebből a 8 évből ki akarom emelni a 8 év lefutás alapján kockázatos időszakokat, hogy csak ott teszteljek (pár hónap valahol ebben a nyolc évben), akkor az MT4 általában lefagy rögtön az indítás gomb megnyomása után, ha kicsit módosítom az időintervallumot, akkor néha elindítja a tesztet.
Mi lehet a gond?
Segítségedet köszönöm.
Üdv,
R.

[Radulovic Attila]

#4679

Elsőre arra gondolok, hogy a TSL maximum 4 GB FXT fájlt képes kezelni. Próbáld ki a Birt-féle Tick Data Suite-ot (van belőle 7 napos próbaváltozat), mert az simán viszi a 4GB-nél nagyobb FXT fájlokat is.

A „kicsit módosítom az időintervallumot” az pontosan mit jelent?

[kilovolt78]

#4680

Köszönöm a gyors válaszodat.
Közben úgy tűnik megoldódott. Az van, hogy egy teljes 8 éves teszt után 1-2 percbe telik neki míg „odatalál” a szűkített időintervallumhoz. Az első után már azonnal indul ezen az intervallumra ha többször tesztelek ugyanitt.
De ha lesz még hasonló probléma kipróbálom a TDS-t is.
Köszönöm szépen!
Üdv,
Robi

[Radulovic Attila]

#4681

Köszi a visszajelzést, megköszönöm ha egy későbbi időpontban majd újra megerősíted ezt, mert akkor nem mondom másnak sem a 4GB-s határt – főleg, ha nincs is effektíve ilyesmi.

[kilovolt78]

#4682

Egyenlőre meg tudom ezt erősíteni. Türelmesen kell várni 1-2 percet ha ilyen van, kattingatás nélkül (úgy tűnik, mintha fagyna) és aztán elindul.

[Radulovic Attila]

#4683

Köszönöm. Valóban logikusnak tűnik, hiszen óriási fájlról van szó.

[NemethAttila]

#4697

Kedves Radu!
Olyan kérdéssel szeretnék hozzád fordulni, hogy van egy saját készítésű robotom, ami úgy működik, hogy bizonyos logika, indikátorok alapján nyit, de mindig akkor amikor új gyertya nyílik meg, és hasonlóan gyertya zárásra zárja be a pozíciót. Ennek alapján úgy gondoltam, hogy a backtest gyorsítása érdekében csak az árak megnyitásával tesztelem, amivel elég jó teszteredmények alakultak. (az adatokat tickstory-val töltöttem le, úgy ahogy az le van írva) A kitesztelt beállításokat ezután lefuttattam 99,9 minőségű adathalmazon is. A problémám az hogy az eddig nyereséges beállítások veszteségesek lettek. Azt értem, hogy a 99,9 a pontosabb, de úgy gondoltam, hogy ha olyan a stratégia ami nem a ticket figyeli hanem a gyertya nyitásokat és zárásokat akkor ez érdemben nem számít. Ezekszerint rosszul gondoltam, vagy 99,9 ben is ugyan azt az eredményt kellene hogy kapjak és a robotban van valami rosszul?

Németh Attila

[mpeter]

#4698

Szia Attila!

Nemrég én is hasonlót tapasztaltam. Nálam az okozta az eltérést, hogy az stratégiában van stop és célár kezelés is, és ezek nem csak gyertya záráskor teljesülhetnek.

[NemethAttila]

#4699

Köszi a választ Radu:) A stop és célár kezelés alatt azt érted hogy van pl. van trailing stop a robotban ami módosítgatja a stoppot és a célárt? Az én robotomban jelenleg nincs ilyen. Teszteléskor tudom tesztelni a célárat és a stoppot is. De a célár és a stop nem akkor teljesül, amikor az adott tick eléri a meghatározott célárat, hanem amikor a gyertya pl long esetében a célár felett zár be, és hasonlóan van ez stopnál ott a stop alatt zár be ilyenkor. De ezt opcionálisan be lehet úgy állítani, hogy a célár teljesülésekor záródjon be minden az adott tickre is. Lehet hogy ez az opció zavar be neki valamiért?

[mpeter]

#4700

Arra gondoltam, hogy ha nem csak az algoritmus zár, hanem fizikailag is ki van téve a stop és/vagy a célár. Ebben az esetben long esetén, amikor a gyertya maxima a kirakott célár felé szúr, akkor a tick adatokkal tesztelve hamarabb zár a pozíció mint a gyorsabb gyertya adatokkal.

Valamint a pozícióra kitett stopp és célár az ask és bid árakon működnek. Míg ha a robotból zársz, akkor valószínű, hogy csak a bid árat vizsgálod.

Péter

[NemethAttila]

#4701

Átböngésztem az egészet és jól zár minden. Futattam igy is és úgy is vizuális megjelenítéssel, és a baj valószínűleg ott van hogy máshol nyit a tickesben, és máshol a gyertya adatokkal, ami viszont abból adódhat, hogy máshogy rajzolódik ki az indikátor ami adja neki a kötési feltételt. De ez létezhet valóban, hogy ekkora eltérés legyen, hogy talán sokkal finomabban rajzolódik meg az indikátor a tickes tesztnél? Ez ellen esetleg lehet tenni valamit?

Attila

[Radulovic Attila]

#4703

Szia Attila!

Tegnap nem velem beszélgettél, figyelj a nevekre! :)

Az első gondolatom nekem is – mpeterhez hasonlóan – az SL/TP teljesülések lettek volna. Mivel azonban ilyesmi nincs a robotodban, könnyen lehet hogy a korábbi adatok hiányosak és/vagy rosszak. A jó minőségű adatok folytonossága sokszor okoz ilyen eltéréseket. Ellenőrizd a kereskedési kondíciókat is, mert az exportálásnál sokan elfeledkeznek azokról, és bizonyos esetekben azok is okozhatnak komoly eltéréseket.

Látatlanban kb. ennyit tudok irányvonalnak javasolni.

[Szerző]

Bejegyzés