Így jön létre egy kereskedési stratégia

Ez a bejegyzés akkor lesz hasznos számodra, ha:

van stratégiád – mert további ötleteket tudsz meríteni;
nincs stratégiád – mert adok egy tervezetet a felépítéséhez;
már meglévő, kész stratégiával szeretnél dolgozni – mert erről is fogok beszélni.

Már írtam, de te is tudod: a kereskedési stratégia nem más, mint szabályok összessége. Akár manuális, akár félautomata, akár automata kereskedésről van szó, a következőket érdemes tudnod:

robotkereskedés esetén eredendően nem a szoftvernek, hanem neked van szükséged szabályokra, hiszen a stratégiádból áll össze az automatizmus, nem pedig fordítva;
a szabályaid egy viszonylag kötött keretben léteznek, de e kereten belül szabadon mozoghatsz. Azonban a fő szabályokat nem változtathatod meg egyik pillanatról a másikra, főleg nem érzelmi alapon;
sem a stratégia, sem egy elkészült, és jól működő robot nem fog automatikusan tartós profitot biztosítani számodra. A szabályok gyakorlat nélkül nem sokat érnek.

A stratégia megszületése nem időfüggő, viszont – tapasztalatom szerint – szakaszokra osztható. Ne ijedj meg, ha neked ennél több, vagy kevesebb lépésből állt össze, ezt a 4 szakaszt inkább sorvezetőnek szánom.

1. Kutatás

Tapasztalataid soha nem fognak elveszni.

Pontosan azt értem alatta, amit ez jelent. Ez az a szakasz, amikor ötleteket, ismereteket gyűjtesz a saját szabályrendszered kialakításához. Kommunikálsz, tapasztalatot cserélsz más kereskedőkkel, tőzsdei témájú klubok tagjaival, tőzsdei könyveket, fórumokat olvasol, vagy épp képzésekre jársz. Talán megvásárolsz pár kereskedési stratégiát, de az is biztos, hogy indikátorokkal fekszel és kelsz.

Ez a szakasz ugyan nagyon hasznos, azonban tartsd mindig szem előtt, hogy amikor kezd kialakulni a saját szisztémád, nem biztos, hogy jó, ha állandóan külső dolgok befolyásolnak. Ne ragadj bent ebben a szakaszban túl sokáig!

Ellenőrizd, hogy akitől tanulsz, ő milyen tapasztalatokkal bír, és ellenőrizd, hogy az ő szabályai valóban beépíthetőek-e a te szisztémádba. Vizsgáld meg, hogy a tanultak következetes és szigorúan betartott gyakorlati alkalmazása számodra is megfelelő eredményekkel jár-e. Stratégiád egyik legfontosabb törvénye, hogy mindig csak a saját gyakorlati tapasztalatod fog számítani.

2. Tervezés

A tervezés szakasza a belépés, kilépés és menedzselés témái köré csoportosul. Nézzük meg, hogy milyen kérdésekre kell választ keresned.

Belépés

Milyen szabályra / szabályokra kell piacba lépni?
Egyszerre kell teljesülnie a feltételeknek, vagy az egyik időben „bevárhatja” a másikat?
Milyen szűréseknek kell igaznak lenniük a szignál kiértékelésekor?
Ezeket a szabályokat folytatólagosan (árváltozásonként), vagy lezárult gyertyánként kell vizsgálni?
A szignál bekövetkeztét követően mennyi ideig lehet piacba lépni?
Melyik terméken és milyen idősíkon érdemes a beszállási jeleket keresni?
Van-e valamilyen (pl. idő alapú) korlátozás, amelyre figyelni kell?
Vannak-e olyan időszakok (órák, napok, hetek), amelyeket el akarsz kerülni a stratégiával?
Van-e valamilyen vizsgálat, amely az ügyletek napi (heti, havi) maximális darabszámát illeti?
Függő megbízással, vagy azonnali pozícióval lépsz piacra?
Mi alapján számítod ki a pozícióba lépés kockázatát?
Mi alapján történik a méretezés?
Dinamikus vagy statikus a kezdeti kockázati távolság (stop loss)?
Dinamikus vagy statikus a kezdeti célár távolság (take profit)?
Van-e a stop loss és a take profit között közvetlen kapcsolat?
Dinamikus stop loss és take profit esetén van elvárt minimális és maximális távolság?
Amennyiben az SL és a TP is dinamikusan van meghatározva, szükséges-e vizsgálni az RR arányt belépés előtt? Ha igen, mi a minimális arány, ami elfogadható?

Kilépés

A zárási szabályokat folytatólagosan (árváltozásonként), vagy lezárult gyertyánként kell vizsgálni?
Van-e valamilyen indikátor, gyertyaformáció vagy egyéb technikai elem, amely ha létrejön, zárni szeretnél?
Ellentétes irányú beszállási jel okozhat-e zárást?
Van-e idő alapú zárás? (Pl. minden nap, vagy minden pénteken 20:55-kor mindenképpen lezárom az esetlegesen nyitott ügyletemet.)
Alkalmazol-e részkizárást? Ha igen, mi alapján állapítod meg a zárási szinteket és azok mértékét?

Menedzselés

Milyen pozíció menedzselési szabályaid vannak?
Ezeket a szabályokat folytatólagosan (árváltozásonként), vagy lezárult gyertyánként kell vizsgálni?
Ha különböző idősíkokat használsz a belépésnél és a menedzselésnél, figyelembe veszed-e azt, hogy mikor használhatod fel legkorábban az utólag már ismert, magasabb idősíki gyertyákat? (Gyakori hiba, hogy sokan az alacsony idősíkon túl korán használják fel a magasabb idősík aktuális gyertyájának értékét. A probléma az, hogy csak a visszatesztben tudom, hogy mi lesz az aktuális gyertyának a vége; a valóságban ezzel szemben kizárólag 17:00-kor tudom meg, hogy mik voltak a 16:00-ás H1-es gyertyához tartozó konszolidált értékek.)
Megváltoznak-e a menedzseléshez használt beállítások valamilyen esemény bekövetkezte miatt? (Virtuális célár elérése, napon belüli eltérő időszak stb.)
Van-e valamilyen indikátor, gyertyaérték vagy egyéb technikai elem, amely alapján mozgatnád a stop loss szintet?
Van-e valamilyen profitvédelem, amely pusztán az árfolyam előre haladására épít?
Van-e valamilyen profitrögzítési esemény, ha az árfolyam megközelíti a céláradat?
Van-e valamilyen ráépítési szabályod? Szükséges-e valamilyen profitvédelmi szintet elérni, mielőtt új pozíciót nyitnál?
A pozícióknak közös, vagy egyéni SL szintje van?

Számos kérdéssel folytathatnám a fenti listákat, de igyekeztem most csak a legfontosabbakat összeszedni. Javaslom, hogy készíts folyamatábrát: egy komplexebb rendszernél így ugyanis azonnal tudod, hogy pontosan milyen elemei vannak a belépésnek, kilépésnek és menedzselésnek, és biztosan nem feledkezel meg egyikről sem.

3. Alkalmazás, tesztelés

Három lehetőséged van arra, hogy tesztelj, gyakorlatot szerezz.

a) Visszamenőleges tesztelés (például a MetaTrader vagy a Forex Tester visszatesztelési funkciójával):
hasznos, hiszen egy múltbéli adatsoron rövid idő alatt a hármas lista sok elemét, valamint azok kimenetelét is le tudod tesztelni. Arra kell figyelned, hogy a tesztelési környezet és a valós kereskedési környezet kondíciói lehetőleg pontosan megegyezzenek.
b) Valós idejű tesztelés demó számlán:
mindenképp a demó számlán végezd a kísérleteidet, és csak akkor térj át az éles számládra, ha a tesztek eredménye kielégítő. Határozz meg egy vizsgált időintervallumot: ha a stratégiád fő cselekvési idősíkja alacsony, akkor már pár hét aktivitás is elegendő lesz, azonban ha napos stratégiában gondolkodsz, akkor lehet, hogy akár fél évet is rá kell szánnod egy-egy valós idejű tesztidőszakra.
c) Valós idejű tesztelés éles számlán:
csak elvileg ugyanaz, mint a demó számlán – másképp fogod magad érezni, hiszen a demóval szemben éles pénzzel dolgozol, így a veszteség és a nyereség is igazi lesz. Előfordulhat, hogy felszínre törnek majd olyan érzelmeid, amelyekkel a demó számlás kereskedés során egyáltalán nem találkoztál.

Pár észrevételem, javaslatom

A visszatesztelésnél a szabályokra fókuszálj, ne a technikai megvalósításra. Azt ráérsz akkor pontosítani, amikor áttérsz a gyakorlati alkalmazásra. Ha például megcsúsztál egy ügylet megnyitásával – akár időben, akár árfolyammal -, akkor ne akadj fenn ezen! Ugyanakkor, rögzítsd a csúszás tényét az optimális és megvalósult adatokkal együtt.

A vizsgálati időszak során elvégzett kötések során vezess kereskedési naplót és jegyzetelj annyit, amennyit csak tudsz, ne hagyd, hogy az értékes adatok elvesszenek. A kereskedési napló hozzásegít ahhoz, hogy kiderüljön, mely érzelmek okoznak számodra gondot a demó és éles kereskedés során. Ezek kiértékelése elengedhetetlen ahhoz, hogy fejlődhess a mentális felkészültség területén.

4. Kiértékelés

A stratégiád egyik legfontosabb törvénye

A kiértékelés során a vizsgálati időtartam alatt bekövetkező ügyleteket is, és a szabályrendszeredet is kell vizsgálnod. Adok egy útmutatót hozzá:

Mi történt a vizsgálati idő alatt a stratégiáddal?
Milyen eredményt hozott, milyen találati aránya volt? Mit mondanak az egyéb mutatók (payoff ratio, egymást követő nyereségek, egymást követő veszteségek stb.)
Hogy élted meg ezt az időszakot?
Könnyű volt a szabályok végrehajtása műszaki, illetve pszichológiai szemszögből nézve?
Volt-e olyan piaci szituáció, amelynél újabb szabályokat szeretnél bevezetni? (Ha igen, akkor ismét vissza kell térned a lista elejéhez, vagyis a kutatáshoz.)
Felmerült-e, hogy elhagyj bizonyos szabályokat? (Például azért, mert szinte mindig teljesülnek, és csak energiát von el az ellenőrzésük.)
Mennyire volt könnyű kézben tartanod a stratégia történéseit?
Eszedbe jutott-e valamilyen új menedzselési módszer szükségessége?
Mennyire passzolt az életritmusodba a stratégia választott idősíkja?
A brókercég megfelelően teljesítette a megbízásaidat, ügyleteidet?
Találkoztál-e szélsőséges számla- vagy termékkondíció változással? (Például: gyakrabban tágul a spread, mint vártad.) Tudsz-e ezek ellen védekezni?

Ez is egy befejezetlen lista, hiszen számos szempont merül fel a kiértékelés során, azonban ha ezekre a főbb kérdésekre fókuszálsz, hasznos ismereteket fogsz kapni a stratégiádat illetően.

A fenti 4 szakasz néha több, néha kevesebb, néha kiegészül, néha pedig keveredik egymással. Lehet, hogy többször vissza fogsz térni az 1. ponthoz, sőt, néha úgy fogod érezni, hogy talán túl sokszor is tartasz az elején. A tréderi fejlődésnek része, hogy néha teljesen a nulláról indulj. Azonban a tapasztalataid soha nem fognak elveszni: lerakódnak, finomodnak, és szerves részét képezik majd a végleges stratégiádnak. A hosszútávú siker zálogai közé tartozik ez a fajta jártasság is.

Mi van, ha egy kész kereskedési stratégiát veszel alapul?

Amikor egy másvalaki által létrehozott (ingyenes, vagy vásárolt) stratégiával dolgozol, akkor első feladatod az, hogy megértsd és megvizsgáld azt. Ugyanúgy végig fogsz menni a fenti szakaszokon, azonban a tervezésre elegendő lesz kevesebb időd szánnod – remélhetőleg az, aki elkészítette, ezeket a feladatokat már elvégezte helyetted.

Viszont a legfontosabb, hogy megértsd a működését: mire épít? Milyen tapasztalatok alapján alakították ki? Milyen termékre és milyen idősíkra javasolják? Van-e benne számodra nem ismert elem?

Gyakran kiderül, hogy egy-egy stratégia nagyon sok „nem kezelt” helyzetet tartalmaz, túlságosan megbízik egy-egy technikai elemzésben, vagy lényegesen nagyobb kereskedői interaktivitást vár, mint amennyit előzetesen ígér. A vásárolt stratégiád szabályainak okát mindenki másképp súlyozza. Ha nem szánsz időt a szabályok mögöttes okainak felderítésére, hanem csak elkezded alkalmazni őket, akkor tudat alatt legfeljebb a „pénzt akarok csinálni” attitűd miatt fogod alkalmazni ezeket a szabályokat, nem pedig azért, mert valóban érted azok okait, összefüggéseit. A profittermelés viszont a megszerzett gyakorlati tapasztalat következménye.

Ez a cikk tényleg csak egy sorvezetőnek készült. Rengeteg ötlettel lehetne még kiegészíteni. Ha valamelyik pontja nem egyértelmű számodra, vagy esetleg úgy érzed, hogy kihagytam valamit, jelezd hozzászólásban vagy e-mailben!