Nehezen állunk át a MetaTrader 4-ről a MetaTrader 5-re. Összeszedtem a két platform főbb tulajdonságait, hogy segítsek eldönteni, hogy neked melyik lehet az alkalmasabb.
Megjegyzés: ezt a bejegyzést 2019 októberében tettem közzé. Most, amikor aktualizálom, 2021 októbere van, és a posztban foglaltak még mindig megállják a helyüket.
A 2000-es évek előtt a tőzsdei kereskedés kizárólag telefonon, brókereken keresztül történhetett. Akkor még nem volt elképzelhető, hogy ülünk otthon a számítógépünk előtt, és kereskedési platformon keresztül intézzük az adás-vételt.
Mára a brókerek szerepe ugyan nem csökkent, azonban jócskán nőtt azoknak a száma, akik saját maguk, az erre kialakított interfészen adnak-vesznek.
Én évek óta a MetaTrader felületén dolgozom. És ha te is közvetítő nélkül kereskedsz, szükséged lesz egy jó platformra.
De mitől is jó egy platform?
Egy korszerű kereskedési platform alapvető feladatai – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:
A felületeket természetesen folyamatosan fejlesztik, extra szolgáltatásokkal egészítik ki, mint például:
Az, hogy számodra melyik szoftverplatform lehet a legjobb választás, az kizárólag a saját igényeiden és elvárásaidon múlik. Könnyen lehet ugyanakkor, hogy kezdőként megelégszel az egyik platform képességeivel, tréderi fejlődésed miatt viszont pár év múlva áttérsz egy másikra. Erre érdemes számítanod, és felkészülnöd.
Rendkívül lényeges, hogy egyes platformokat szoftvercégek gyártanak, amelynek így ügyfelei a brókercégek, és nem a kereskedők. Ezzel szemben létezik olyan felállás is, amikor a brókercég saját platformot fejleszt.
Előbbire példa a MetaQuotes szoftvercég, mely a MetaTrader 4 és 5 platformot a brókercégek számára „adja el”. Ennek köszönhető, hogy a világ szinte minden pontján találkozhatsz olyan brókercégekkel, akik MT platformot használnak.
A legnagyobb előnyöd éppen abban rejlik, hogy ha egyedi szoftvert fejleszttetsz akár az MT4-re, akár az MT5-re, akkor a robotod „hordozható” a platform verzióján belül, hiszen minden olyan brókercégnél használható, akik az adott felületet alkalmazzák. Az MT4-nek és az MT5-nek a váza mindenhol azonos, eltérést maximum az ikonokban és a kondíciókban találsz. Fontos: MT4-es robotot nem tudsz MT5-ön használni, és fordítva!
Nem egyértelműek az előnyök abban az esetben, ha egy brókercég saját platformot üzemeltet. Talán az új funkciók kérése egyszerűbb meccs lehet, hiszen a kereskedők közvetlenül a brókercég számára javasolhatnak új funkciókat. Amennyiben a brókercégnek saját platformja van, akkor az a legritkább esetben tartalmaz saját automatizálási réteget (ez a réteg az MT4/MT5 esetében a saját programnyelv). Ezeknél a platformoknál vagy egyáltalán nincs lehetőség külső, egyedi szoftver programozására, vagy úgynevezett API-n (alkalmazásprogramozási interfész) oldható meg.
2010 óta napi szinten a MetaTrader platformokkal kelek és fekszem, így őket ismerem. Ezek a felületek a világ egyik legnépszerűbb (de nem legjobb) platformjai. Rajtuk kívül a következő platformokkal találkozhatsz még – szintén a teljesség igénye nélkül:
Joggal vetődik fel a kérdés: MetaTrader 4 vagy MetaTrader 5?
A 4-es változat 2005 óta létezik, és jelenleg is hatalmas népszerűségnek örvend. A cég rövidtávú célja volt minél hamarabb átterelni a brókercégeket (ezáltal a felhasználókat) az 5-ös verzióra. Ez azonban mára már hosszú távú céllá vált. Jellemzően két oka van a lassú átállásnak:
- egyrészről felhasználóként nehezen hagyunk el egy régi, jól bevált, könnyen elsajátítható, és hibáival együtt is szerethető felületet;
- másrészről pedig kereskedőként komoly energiát fektettünk abba, hogy kifejlesszük egyedi kereskedőrobotjainkat a MetaTrader 4-re. A költözés pedig magában hordozza az új szoftverprogramoztatási projekt elindítására vonatkozó döntésünket is.
Nézzük meg az MT4 és MT5 előnyeit, hátrányait egy rövid táblázatban!
Pár évvel ezelőtt összefoglaltam a két MetaTrader platform közötti főbb különbségeket egy MetaTrader 4 vs MetaTrader 5 típusú bejegyzésben. Most, 2021-ben is úgy látom, hogy az MT4 platform még pár évet jelen lesz a piacon egyértelmű lemaradása mellett is. Nekem is nehezemre esik az új irányába mozdulnom, így meg tudom érteni, hogy a felhasználóknak is az.
Igaz, hogy az összefoglalásból az derül ki, hogy érdemesebb lenne a professzionálisabb MT5-re áttérni, de mégis, valamiért ragaszkodunk a már jól bevált MT4-hez. Azonban nem árt neked sem kipróbálni, tesztelni az új felület képességeit is. Ezt teszem én is.
Te melyik felületen kereskedsz? És mik a tapasztalataid?
Kereskedési stratégiád MetaTrader robottá formálását fontolgatod?
Amennyiben gondolkozol azon, hogy automatizálod kereskedési stratégiádat, és kérdések merültek fel benned, olvasd el, hogyan dolgozom!
Kíváncsi vagy ehhez hasonló, hasznos bejegyzéseimre?
Ha érdekelnek az ehhez hasonló témákkal foglalkozó bejegyzések, akkor add meg keresztneved és e-mail címed, hogy elküldhessem Neked!
Komolyan mondom nevetséges mindkettő platform (más platformok nagyrésze is), kezdve azzal, hogy nincs walk forward analízis a legtöbb szoftverben, látszik, hogy a fejlesztőknek közük sincs a robot programozáshoz, aki elolvas egy normális könyvet is a témában az egész azzal kezdődik, hogy WFA-t futtatunk, ha egyáltalán van már bármi esélyünk arra hogy előnyünk van az adott piacon. A legfontosabb az előny, aminek hatékony felkutatását egy rendszer sem támogatja. Ha nincs előnyöd akkor nincs mód arra, hogy nyereségessé varázsolj egy stratégiát is(pozi méretezéssel sem). Én személy szerint saját platformokon fejlesztek stratégiákat Python, C# nyelven megírva, gyakorlott programozónak egyáltalán nem lehetetlen feladat megírni egy ilyen rendszert.
Neked mi a véleményed a fentiekről Radu?
Te mennyire boldogulsz a MT limitáltságaival?
Nem gondolkoztál még saját rendszer fejlesztésén?
Neked mennyi idő megtalálni egy edgel rendelkező stratégiát?
Kedves Péter!
Egyetértek veled. Nagyon sok ziccert hagynak ki a fejlesztők, ezen kívül évek óta jelen lévő hibákat és hiányosságokat sem fixálnak. A WFA hiánya rendkívül fájdalmas, szuper lenne, ha ez a képesség jelen lenne a platformban (sok más egyéb mellett). Nem véletlen, hogy a ForexTester pontosan az MT4 mására építi a felhasználói felületét; zseniálisan pótolják ezt a hiányosságot, így létrehozva egy terméket, ami betölti a piaci rést.
Az MT limitáltsága bizonyos folyamatokban nagyon tetten érhető, más folyamatokban kevésbé. Nem állíthatom, hogy minden részét kiaknázom a képességeinek, nagyon sokszor ugyanakkor olyan dolgokon kell dolgozni, amely a józan ész alapján elvárható lenne egy ilyen komplexitású platformtól.
Saját rendszer kapcsán: értem, amit mondasz. Kivitelezőként a kezdetek óta az MT4/MT5 tengelyén mozgok; az én tapasztalatom az, hogy ezzel a platformmal is lehet sikereket elérni, aki pedig szeretne nagyobb tőke kezelésével foglalkozni, az áttérhet más kereskedési platformokra is. Nyereséges kereskedést MT platformon is realizálni lehet.
Anno futólag nézegettem a NinjaTradert és a JForex platformot – ezekkel dolgoztál már? Itt is tapasztalod azokat a hiányosságokat, amelyekről írsz? Milyen konkrét, stratégiával kapcsolatos előnyre gondolsz? Mondasz egy példát?
Az általad leírt megoldás – ha jól értem – egy-egy brókercég API-jának használata valamilyen programnyelvvel, pl. Python, C#, PHP, igaz? Természetesen itt nagyon frankó a teljes szabadság a programnyelv kapcsán, azonban itt is felmerülnek azért olyan feladatok, amelyekbe rengeteg időt (ezáltal pénzt) kell önteni. Ha például API-n keresztül akarok kereskedni, akkor oké, hogy a programnyelvet szabadon választom meg, de a múltbéli adatok mentésétől és kezelésétől kezdve az indikátorokon keresztül az ügyletkezelésig mindenhez nekem kell keretrendszert létrehoznom. Ez nem csupán képesség, hanem szándék kérdése is. Biztosan vannak ehhez már kész és felhasználható modulok és keretrendszerek (pl. grafikon-kezelés, stb.), szóval igen, ez valódi alternatíva lehet néhány embernek – azonban nem a tömegeknek. Én magam nem mentem el ebbe az irányba, mert nem vagyok kereskedő; kivitelező vagyok, és szerintem az ügyfelek igényeit ezen a platformon belül úgy gondolom, maximálisan ki tudom szolgálni.
Ezzel együtt sok mindent hozhat a jövő, akár még azt is, hogy kvázi egyedi platfomra térek át, ha pótolom a kereskedéssel kapcsolatos felkészültségem hiányosságait. Te is ilyen saját (egyedi) megoldást használsz?
Szia Radu,
JForex-től csak historikus adatokat töltök le, publikus platformok terén én is az MT4-et használom/használtam leginkább + kipróbáltam egy Forex Strategy Builder nevezetű sw-t ami brute force szerűen kombinál össze indikátorokat aminek az eredménye leginkább overfitted stratégiák és ebben sem implementálták a WFA-t csak egy max 40% OOS tesztet. Érdekes módon amikor a fórumban kérdezték miért nincs benne egy normális WFA, zavaros indokokat hozott föl… Ahogy említetted is, hogy a józan ész ellenére hiányzik a funkció, holott az egész stratégia fejlesztés automatizálható lenne, már ha csak a legbíztatóbb eredményeket kellene kézzel tesztelni…Nem nagy effort a WFA, ha már van egy kész rendszere valakinek OOS teszteléssel.
Előny alatt pl. egy a random entrynél profitabilisabb entry-t értek, ahol fix pl 50-50 pip SL-TP-t használunk és kevés pl. 10-15 esetre(pici optimalizáció) futtatva, input entry paraméterek max 1-2, legalább 70%-ban profitabilis az entry/kezdeti stratégia ~1-2 év adatra tesztelve. Ez csak az entry része ami (profitabilitás) még mindig lehet vakszerencse (vagy overfitt), ezért is kell WFA a folyamat későbbi részében.
Ezt a folyamatot a Kevin Davey – Building Algorithmic Trading Systems könyvből lestem el, ajánlom ha még nem olvastad. Nagyon jó könyv, mert nem a bonyolultabb „quant”-ok útját (bonyolult matematika, statisztika) követi a stratégia fejlesztésben, hanem viszonylag egyszerű, gyakorlati útmutatót ad a rendszer fejlesztéséhez.
Saját rendszerek természetesen nem a tömegek számára opció, de pénzt keresni se fognak a tömegek ebben a játékban, ezt a sokat emlegetett számok is bizonyítják (90-95% bukik hosszútávon), ha nem vagyunk a legjobbak között, ránk is ez a sors vár. Szerintem egy szisztematikus robot fejlesztési folyamat(ami a fent említett könyvben le van írva, youtubeon is vannak morzsák a szerzőtől) illetve ehhez egy egyedi, saját rendszer fejlesztése elengedhetetlen ha az ember nem 5 évente akar megtalálni 1-1 nyereséges stratégiát. Természetesen itt minden feladat, megoldandó probléma megoldása a fejlesztő dolga pl. adatkezelés, beolvasás, hatékony backtest modul, wfa, indikátorok, adott esetben live trader modul fejlesztése stb,stb. Én személy szerint (jelenleg) a stratégia megtalálására fejlesztek egyedi sw-t, a trédelést megoldom MT-ben, megírni a stratit nem nagy effort MT-ben, bár egy alapos teszt ilyenkor is kell, mert rengeteg apróságra nem feltétlen gondol a fejlesztő slippage, spread, commisson, vagy pl. a renko bar használata is nagy csalódást okozhat live trade esetében (slippage)
Jelenleg az említett könyvben leírt szisztémát illetve az én módosításaimat fejlesztem C# nyelven ami automatizálja a folyamatot, amennyire csak lehetséges. Korábban Pythonban gépi tanulással fejlesztettem rendszert (live tradelt is eléggé megbízhatóan) amin csiszolni kell még vagy hiba van benne vagy csak egyszerűen overfittel az adatokra, ami gépi tanulással nem is olyan lehetetlen.
Persze kivitelezőként más a helyzeted, leprogramozod az ügyfél kívánságát, gondolom nem kell profitabilisnek lennie a rendszernek, mert ezt nem is biztosan tudni amíg el nem készül a stratégia. Pont ez a lényeg tréder szempontból is, hogy amíg nem programoz le valaki egy szisztémát (ha egyáltalán leprogramozható) addig csak több havi, évi teszteléssel bizonyosodhat meg róla, hogy valóban működőképes-e, és kitudja meddig marad nyereséges… Rendszerek születéséről, halálozásáról itt egy másik remek könyvecske:
http://1.droppdf.com/files/mzdo9/the-holy-grail-trading-system.pdf
olvasd el, nagyon tanulságos
Na egyenlőre ennyit, bocsesz a késői válaszért.
Kedves Péter!
Köszönöm szépen részletes válaszodat! Megnézem majd a hivatkozott könyveket is.
Egyetértek az általad leírtakkal.
Kivitelezőként valóban lehetetlen előre látni, hogy az adott stratégia végül milyen eredménnyel fut majd. Én mindent megteszek azért, hogy műszaki vonalon minden megfelelő legyen és az ügyfeleim rendelkezésére álljon ahhoz, hogy hatékonyan kereskedhessenek eszközükkel. Mert végtére is a robot csupán egy eszköz: a teljes automatizmust nem szabad elvárni, még akkor sem, ha egyébként a szoftverek abszolút képesek hosszú ideig beavatkozás nélkül futni.