Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – gyűjtés kontratrendben

Pozícióépítés - 4. rész: gyűjtés kontratrendben

Bevezető

A cikksorozat első részében összegeztem, hogy milyen kategóriákba sorolom az egyes pozícióépítési taktikákat. A második részben érintettem az egypozíciós rendszerek alapproblémáját, majd bemutattam az egypozíciós sorozatokat. A harmadik részben a többpozíciós, sávban gyűjtős rendszerekről beszéltem. Mindenképpen olvasd el ezeket a bejegyzéseket, mert a további részekhez is elengedhetetlen ismerned őket.

Többpozíciós rendszerek – tartalom

Egy kis ismétlés: a többpozíciós rendszer fogalma számomra azt jelenti, hogy egyszerre több, akár ellentétes típusú pozíció is nyitva van. Nyitásuk, zárásuk is meghatározott rendszer szerint történik. Ezek kombinációja majdnem végeláthatatlan, de megpróbálkozom a bemutatásukkal.

A többpozíciós rendszereket 4, egymást követő bejegyzésben fogom bemutatni. Ezek közül olvasod most a másodikat. A menetrend:

  1. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 1. rész: gyűjtés sávban
  2. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 2. rész: gyűjtés kontratrendben
  3. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 3. rész: gyűjtés trendben
  4. Többpozíciós, sorozatot kezelő rendszerek – 4. rész: gyűjtés trendben és kontratrendben egyszerre

Köszönöm Nektek az eddigi visszajelzéseket, biztos vagyok benne, hogy ennek a témának lesznek még további, kapcsolódó tartalmai. A túl nagy terjedelem elkerülése végett a cikksorozaton belül csak egy összegzést kívánok adni a témáról, tehát biztosan lesz olyan dolog, ami kimarad a bejegyzésekből. 

Kérlek,  jelezd a cikk végén található űrlapon, hogy számodra ez a terjedelem kevés, megfelelő, vagy túl sok. Köszönöm!

Többpozíciós rendszerek: gyűjtés kontratrendben

Ha kerestél már valaha kereskedési stratégiát az interneten, akkor leggyakrabban valószínűleg olyan stratégiákba botlottál, amelyek a trendet keresik, vagy annak rövid- vagy hosszabb távú mozgását szeretnék kiaknázni. Ezzel szemben léteznek kontratrendi elképzelések is. Mire gondolok, amikor azt mondom, hogy kontratrend? Az első bejegyzésben már kifejtettem, jöjjön egy kis ismétlés:

Kontratrendi pozícióépítés

Ha kontratrend irányú ráépítésben gondolkodsz, akkor a ~ esetén az első megnyitott pozícióddal azonos típusú pozíciót fogsz nyitni, a trenddel ellentétes irányban. Azonos típusnak számítanak a STOP megbízások, illetve a LIMIT megbízások is, amennyiben ezek nyitóára az eredeti (első, legkorábbi) ügyleted nyitóárától a kedvezőtlen irányban, előrehaladottabb szinten kerül kihelyezésre.

Mitől válik kontratrendivé egy elmozdulás?

Legtöbbször attól, hogy az első megnyitott pozíció nyitóárához képest a piac megtesz egy meghatározott távolságot a rossz (kedvezőtlen) irányban. Trendkereső stratégia esetén ilyenkor a stop-loss zárja rövidre a helyzetet. A kontratrendi stratégiák esetében azonban ilyenkor újabb, azonos típusú pozíciót (pozíciókat) fogunk nyitni annak érdekében, hogy javítsuk átlagárunkat, ezáltal lehetőség szerint nyerő helyzetet hozzunk ki egy alapvetően rosszul induló szituációból.

Ha például nyitsz egy buy típusú pozíciót, aztán az ár ellened (lefelé) mozdul el, akkor – leegyszerűsítve – tulajdonképpen három eszköz van a kezedben:

  • meghatározott ponton – például stoploss segítségével – lezárod a tervezett veszteséget és nem foglalkozol vele többet (klasszikus trendkereskedés – a stratégia szempontjából nem számít, hogy korábban hány veszteséges pozíciód volt – legfeljebb a money managementet érinti);

  • meghatározott ponton – például stop-loss segítségével – lezárod a tervezett veszteséget és a következő nyitással fogsz majd foglalkozni az addig realizált veszteségekkel (egypozíciós, sorozatkezelő rendszer – a korábbi bejegyzésekben olvashatsz róluk);

  • újabb, azonos típusú pozíciót nyitsz a jelenlegi(ek) megtartásával, és alkalmazod a kontratrendi stratégia alapvetéseit (erről beszélünk ma részletesebben).

A harmadik opció esetében rányitásokat eszközölsz annak érdekében, hogy menekülhess egy rossz helyzetből. Növeled a vállalt kockázatot, hogy a kedvezőtlen elmozdulásból történő, megfelelő méretű visszaütés során egyszerre zárhasd az összes pozíciót. A pozíciók zárásakor jobb esetben profitos szummával fejezed be a műveletsort. Előfordulhat, hogy olyannyira “beleragadsz” egy elhúzódásba, hogy bizonyos idő elteltével – ez mindenkiél eltérő idő, van akinél pár nap, van, akinél hónapok – csak a “menekülés” válik a céloddá, és már a nulla pont elérésekor is elégedett leszel.

Gyakran nyerni, ritkán bukni

Az ilyen típusú stratégiákban a gyakori, folyamatos nyereség termelése és a nagy veszteségek elkerülése a cél. Ha folyamatosan, meredeken emelkedő egyenleggörbét látsz, akkor nagyon valószínű, hogy ilyen stratégia van a háttérben. Később még kifejtem, hogy milyen súlyos kockázattal kell számolnod, hiszen ez a stratégia sem biztosít hozzáférést az “ingyen” pénzhez. Lényeges, hogy a könyvelt és a lebegő eredmény vonala – a MT4 riportjaiban az előbbi kék, az utóbbi zöld színnel van jelölve – ne térjen el nagy mértékben egymástól. Az alábbi képen egy kifejezetten elhanyagolható lehívású eredménygörbét mutatok.

Emelkedő egyenleggörbe, tolerálható lehívással

Az alábbi képen kevésbé szerencsés egyenleggörbét láthatsz: bekövetkezett a kistoppolódás, azaz a lebegő veszteség nem volt tovább finanszírozható, ezért az eredeti tőkénk feléig buktuk vissza a hozamot.

Emelkedő egyenleggörbe, súlyos veszteséggel

Sokszor nem ennyire tolerálhatók a lehívások, és bekövetkezik az elkerülhetetlen számla bukás.

Mindenképpen jelen van a veszteség

Minden ilyen típusú stratégiában kódolva van az időnkénti számlavesztés, a kérdés csak az, hogy mielőtt bekövetkezik, mennyi pénzt tudtál létrehozni vele, valamint hogy milyen előre lefektetett szabályrendszered van a számlák feltöltésével és újraindításával kapcsolatban.

Hogyan lehet kockázatot számítani?

A kockázatod növelése semmiképpen sem történhet vég nélkül. A trendkereskedésnél megszokott pár százalékos kockázat itt már az első rányitások esetén elvérezne – rá vagy utalva arra, hogy nagyobb kockázatot vállalj. Rendkívül fontos megértened azt, hogy az egypozíciós trendkereskedő rendszereknél megszokott money management-től a kontratrendi stratégiák kockázatszámítása teljes mértékben különbözik. Trendkereskedéses rendszereknél egy kezdőpozícióra fogod kiszámolni azt a kockázatot, amelyet legrosszabb esetben hajlandó vagy elveszíteni. Ezzel szemben a kontratrend esetében nem lehet megjósolni, hogy meddig húzódik el a piac a számodra előnytelen irányba – így tehát azt sem tudni, hány pozíciót kell megnyitni és azok mennyire terhelhetik meg a számládat. Mivel nem rendelkezünk végtelen tőkével, ezért mindenképpen húzni kell egy vonalat: kénytelen vagy definiálni a maximális lebegő lehívás mértékét. Ez azt jelenti, hogy egy általad meghatározott maximális negatív összeg elérésekor likvidálni kell az akkor nyitott pozíciókat, és realizálni a veszteséget. Ameddig ezt nem teszed meg, addig kizárólag lebegő veszteségként van jelen a számládon. Ez éppen annyira veszélyes, mint a realizált veszteség, csak pluszban még mentális súlya is. A későbbiekben erről is írni fogok.

A teljes számládat kockáztatod!

Fontos: az ilyen típusú stratégiák üzemszerűen és folyamatosan pénzt termelnek, de időről-időre előfordul az, hogy a piac olyan mértékű elhúzódást produkál, amelyből csak nagyon lassan, vagy egyáltalán nem tér vissza, vagyis: nem biztosít számodra megfelelő mértékű visszaütést. Ezekben a helyzetekben – ha nem raksz féket a stratégiára az előre meghatározott összeg segítségével – a stratégia képes elégetni (elbukni) akár a számládon lévő teljes tőkét. Ez nem opcionális, hanem rendszeresen előfordul. Nincs tehát kivétel, és ne hidd, hogy Te leszel az, akinél ez nem következik be. Ha ezt nem tudod elfogadni, és nem tudod belekalkulálni a rendszeredbe, akkor még csak ne is kísérletezz ilyen technikákkal.

A belekalkulálás alatt arra gondolok, hogy a folyamatos pénztermelő képesség során szerzett hozamot biztosan csökkenteni fogja az időről-időre előforduló veszteség. Ezekkel muszáj tervezés szintjén is számolnod, mert lehet, hogy a stratégiád az elmúlt két év visszatesztjeiben soha nem bukta el a számlát, azonban az éles teszt harmadik (de akár első, láttam már ilyet is) napján azonnal számaveszteséget csinál. Ha nem számolsz velük, akkor szerencsejátékot űzöl, amely rövid és hosszabb távon is biztosan a tőkéd elvesztéséhez vezet.

Konkrétan határozd meg tehát, hogy például egy képzeletbeli 100 dolláros számlának a 30%-os lehívásakor azonnal likvidálsz, és lezárod a nyitott pozíciókat. Ha ezt előzetesen meghatároztad, akkor 30 dollár veszteség esetén Neked vagy a robotodnak cselekedni kell. Ha nincs ilyen meghatározott összeg, akkor a számládon elérhető tőke mértékéig leszel kockázatban, és azt fogod elégetni.

Mi lehet a jel az első és a további pozíciók megnyitásához?

Ezt a kérdést is komoly hitviták övezik. Az első és a további pozíció megnyitása történhet hasonlóan jelre, mint bármilyen más trendkereső stratégiában, és történhet például az ár egy bizonyos távolságnyi elmozdulásakor. A távolság mellett akár az idő tényezőjét is be lehet vonni, hogy elkerüljük a gyakori, felesleges pozíciónyitást.

Jelre nyitáskor szokásos indikátori jelre indulhat a folyamat: ha két mozgóátlag – ez csak példa, a magyarázat szempontjából irreleváns, hogy mi az alkalmazott jel – a meghatározott módon keresztezi egymást, akkor buy pozíciót nyitunk. Ennek a buy pozíciónak mindenképpen van profitcélja, és / vagy csúszóstopja, amellyel a forgatókönyvek közül a profitosakat fedjük le. Ha a piac a pozíció ellen mozdul, akkor a következő buy pozíciót egy újabb (másik) mozgóátlag beérkező szignáljára nyitjuk meg. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy valamelyest segítségül hívjuk a technikai elemzést, és jelre lépünk be. Hátránya, hogy a jelek egymástól túl közel és túl távol is bekövetkezhetnek.

Lépésközre nyitáskor az előre meghatározott lépésköz elteltekor azonnal pozíciót fogunk nyitni. Ennek a rendszernek az előnye, hogy – mivel nem használunk technikai elemzést – pontosan ismerjük a mindenkori következő pozíció nyitási árszintjét, a hátránya pedig az, hogy túl sok pozíciót kell nyitnunk, és a fals kitörések esetén akár több pozíciót is feleslegesen nyitunk meg.

A két gondolkodásmódot akár ötvözni is lehet. A jel teljes mértékben szabadon alakítható, a kombinációk száma végtelen.

Mikor és hogyan zárunk?

Akár egy, akár több pozíciód van nyitva, tulajdonképpen egy sorozattal, szekvenciával, ciklussal rendelkezel. A cél a sorozat profittal történő likvidálása. A kontratrendi pozícióépítések során leggyakrabban egyetlen, közös árszinten fogod őket zárni, tehát egy visszaütésre van szükséged. Legalább akkora visszaütés szükségeltetik, amely a sorozat profittal történő zárását eredményezi. A zárás pillanatában a sorozat tagjainak önálló pénzügyi eredménye a következő három lehetőségből tevődik össze:

  • Veszteséges pozíciók: időben őket nyitottad korábban. Ha a sorozat tagjainak lot méretei azonosak, akkor a legkorábbi pozíció okozza a legnagyobb veszteséget a zárás folyamán. Ha a sorozat tagjainak lot méretei növekvőek, akkor ez már nem lesz igaz. Ami viszont biztos: a legkorábbi pozíció nyitóára van a kilépéskor tőlünk a legtávolabb.

  • Nullás pozíciók: azok az ügyletek, amelyek nullás vagy közel nullás eredménnyel zárultak.

  • Nyereséges pozíciók: azok a pozíciók, amelyek profittal zárulnak. Javarészt ők fogják ellensúlyozni a régebbi pozíciók veszteségeit, illetve ők szolgáltatják az ellensúlyozáson túli profitot.

Nem elvárás, hogy a sorozat összes tagja profittal záruljon. Természetesen az az optimális a kockázat és a profit viszonylatában.

Az alábbi két képen egy-egy olyan, buy pozíciókból álló sorozat zárását mutatom meg, ahol veszteséges, nyereséges és nullás pozíció is előfordult. A veszteséges pozíciókat piros, a nyereségeseket zöld, a nullásakat sárga színnel jelöltem.

Tipikus kontratrendi építkezés
Tipikus kontratrendi építkezés 2.

Mentális csapda: a lebegő veszteség

Azoknál a többpozíciós rendszereknél, amelyeknél a lebegő (azaz nem realizált) eredmény nagy mértékben képes kilengeni – ilyen a legutóbb bemutatott sávban gyűjtő, és a most tárgyalt rendszer is – számolnod kell azzal, hogyan fogod megélni ezt. Szinte biztos, hogy rosszul. Az ember alapvetően úgy van összerakva, hogy rosszul dönt a nyereség, a veszteség és a kockázat kapcsán. Ezt a témát sokan kutatták, ajánlom Neked David Kahneman és Amos Tversky kutatásait, melyről ebben a bejegyzésemben olvashatsz. Két komponense van a jelenségnek: az egyik, hogy mindenképpen nyerni szeretnél, a másik az, hogy nem vagy hajlandó elismerni és elfogadni, hogy cselekedned kell. A cselekvés pedig egy rossz helyzetben az, hogy lezárod a lebegő veszteséget, és tartasz egy kis szünetet. Sokan pontosan ezt nem teszik meg, és vég nélkül finanszírozzák a veszteségeiket annak reményében, hogy a piac majd csak visszafordul. Az esetek túlnyomó részében ez vagy nagyon lassan, vagy egyáltalán nem történik meg – hamarabb szakad el az a bizonyos cérna.

Amikor egy ilyen komoly szituációt megtapasztalsz, akkor elkerülhetetlenül rosszul fogod érezni magad. Lényeges, hogy amikor ismerkedsz ezekkel a rendszerekkel, demó számlán kísérletezz velük. A demó tapasztalatszerzés után pedig hónapokon keresztül kizárólag olyan mértékű pénzzel dolgozz éles számlán, amely elvesztésekor nem remeg bele az egzisztenciád, és el tudod engedni. Itt is igaz az, hogy lassan, apró lépésekben szabad csak emelned az erre szánt kezdeti tőke összegét.

Ha megélsz egy veszteséget, javaslom, hogy menj végig az alábbi segédleten (ez nem csak kontratrend kereskedéshez alkalmazható egyébként):

  • Véleményed szerint technikai, stratégiai, kockázatvállalási vagy mentális hiba, vagy valamilyen körülmény okozhatta a negatív végeredményt?

    • Technikai: rossz helyre kattintottál, a robot hibás cselekvést végzett, internet-kimaradás volt egy kritikus pillanatban.
    • Stratégiai: nem az előzetes szabályok szerint indítottál nyitást, vagy zárást.
    • Kockázatvállalási: túl hamar vagy túl későn léptél közbe, esetleg az eredeti vállalásodnál nagyobb kockázatot engedtél meg a rendszernek.
    • Mentális: beavatkoztál, amikor nem kellett volna (vagy nem avatkoztál be, amikor be kellett volna).
    • Körülmény: a brókercég véleményed szerint manipulálta az árfolyamot.
  • Volt valamilyen technikai hiba, amelyet elkövettél?

  • Betartottad a stratégia szabályait?

  • Túllépted az eredetileg magadnak meghatározott maximális kockázatot?

  • Volt-e olyan cselekvésed, amely nem szabályokra, hanem az érzelmeidre alapult?

  • Biztosan a brókercég manipulációja okozta a problémádat?

  • A fentiek alapján ismét tedd fel magadnak az első kérdést, és vond le a tanulságokat!

Különösen lényeges, hogy ha Te hibáztál, akkor vállald a felelősséget! Döntéseidért csak és kizárólag Te felelsz. Ilyenkor könnyű másra hárítani a felelősséget – ne tedd, mert úgy nem fogsz belőle tanulni.

Lehet ezzel tartósan profitot csinálni?

Véleményem szerint: igen. Az odáig vezető út viszont hasonlóan kemény, mint bármely más stratégia esetében. És biztosan nem is könnyebb, ezt érdemes elfogadnod!

A leggyakoribb változatható paraméterek

Az ilyen típusú stratégiákban is jó pár olyan paraméter van, amelyekkel szabályozhatod annak sikerességét, de elengedhetetlen látnod azt, hogy itt is igaz: bármelyik paramétert is változtatod, az kihat a rendszer egészére.

  • Induló lot méret: optimális esetben az első pozíciód nyerni fog, tehát lényeges, hogy ilyenkor mennyi profitot realizálsz. Ezen kívül ha ellened megy az árfolyam, és a ráépítések lotméretei ebből a lot méretből lesznek származtatva, akkor sem elhanyagolható a számlád tőkéjéhez mért reális kiinduló vállalás.

  • Lépésköz: az a pipben (vagy pontban) kifejezett távolság, amely meghatározza, hogy mikor következhet egy újabb pozíció nyitás, ha továbbra is kedvezőtlen irányba mozdul az árfolyam. A túl kis lépésközű rendszer egy ideig mutathatja, hogy könnyen elérhető vele a megfelelő visszaütés, viszont a túl gyakori kötés egy kis méretű trenddel is halálos sebet ejthet a tőkéden. A túl nagy lépésközű rendszer a fals biztonság érzését adja, közben pedig sok ideig “beragadsz” az építkezésbe, ezáltal lemaradsz az elvárt, gyakori profit realizálásától. A lépésköz meghatározása nehéz feladat, és mindig az adott instrumentum mozgásához kötődik. Az instrumentumon jellemző, leggyakrabban bekövetkező mozgás mértékének megállapításához mindenképpen tesztelés és kutatás szükséges. Ami az egyiken működik, a másiknál nem biztos, hogy fog!

  • Kilépési távolság: az a pipben (vagy pontban) kifejezett távolság, amely megadja, hogy hol fogsz kiszállni az összes pozícióból. A viszonyítás alapja lehet az utoljára megnyitott pozíció nyitóára, vagy a súlyozott átlagár, azaz a nulla pont is. Én az utóbbit javaslom, mert ha ahhoz viszonyítasz, akkor nem hozhatod magad veszteséggel záró helyzetbe. A súlyozott átlagár ugyanis az aktuálisan nyitott összes pozíció adataiból – a lot méret és a nyitóár szorzatainak szummája osztva az lot méretek összegével – meghatározza, hogy hol van az a pont, amely elérésekor nulla a profitod. Nevezett szint felett elért extra visszaütési távolság lesz a profitos zóna, amellyel profitot érhetsz el. Ha ez túl nagy, akkor lehet, hogy olyannyira visszafordul az ár, hogy újabb pozíciókat kell nyitnod, amely nagyobb lehívást, extra kockázatot és egyre nagyobb türelmet kíván. Ha túl kicsi, akkor talán többször teljesül, ugyanakkor a bevállalt kockázat és a megtermelt profit aránya irreálisan rossz lesz.

  • Számsorozatok: az újabb rányitások lot méreteit határozhatod meg vele. Egy korábbi bejegyzésben már részletesen leírtam a lehetséges sorozatokat: konstans, duplázó (martingale), Fibonacci, emelkedő, stb. A lassan emelkedő vagy konstans lot méretek fals biztonságot, a gyorsan emelkedő lot méretek pedig hatalmas kockázatot jelentenek. Nehéz megtalálni az arany középutat; itt is kulcskérdés az, hogy az instrumentumon, amin dolgozni szeretnél, milyen jellemző elmozdulások vannak. Ismétlem: az ilyesfajta stratégiáknak az oldalazó mozgások kedveznek, azonban időről-időre minden instrumentumon vannak kisebb-nagyobb trendek, 100%-os megoldást tehát nem fogsz találni.

  • Maximális veszteség: definiálnod kell, hogy mennyi tőkét vagy hajlandó beáldozni a legrosszabb helyzet elérésekor. A fentiekben már kifejtettem, hogy miért lényeges és kihagyhatatlan teendő ez. Meghatározhatsz egy maximális pozíció darabszámot, százalékos vagy összegszerű kényszerzárást is, a lényeg, hogy pontosan tudd, hogy mekkora az a negatív előjelű lebegő pénzösszeg, amelynek elérésekor azonnal realizálod a veszteségedet.

Klasszikus hibák

A teljesség igénye nélkül felsorolok pár olyan fontos tényezőt, amivel jellemzően nem szoktak tervezni, és súlyos problémákat okozhat:

  • Margin (letét): kritikus kérdés, hogy mennyibe kerül az, hogy egy-egy pozíciót meg tudj nyitni. Csupán a megnyitáshoz is rendelkezned kell ugyanis pénzzel. A tőkeáttét jelentősége és veszélye itt óriási, ezért mindenképpen képezd magad, mielőtt éles piacra mész. A különböző brókercégeknél eltér a letét számításának módja, így meglehetősen kellemetlen élményben lesz részed, ha nem kalkulálsz ezzel. Ha két irányban is építkezel egyszerre, akkor az összezárt (hedge-elt) pozíciók letétszámítási feltételeinek ismerete is nélkülözhetetlen számodra. A letétről egy régebbi bejegyzésemet ide kattintva olvashatod el.

  • Kamat és jutalék: a kilépési távolságok megállapításakor figyelembe kell venned azt is, hogy van-e egyéb költséged a spread-en kívül. Előfordulhat, hogy a kötéseket jutalék ellenében tudod megnyitni; ekkor dinamikusan kell módosítani a kilépési távolságaidat, mégpedig úgy, hogy finanszírozni tudd a brókercég számára kifizetendő (addigra már felszámított) jutalékot is. A kamattal a pozíciók napon túli nyitva tartásakor kell kalkulálnod; ez pedig ezeknél a stratégiáknál gyakran fordul elő.

  • Számlán hagyott hozam: a megtermelt profitot időnként – szintén előre meghatározott módon – vedd le a számláról, és helyezd át egy másik alszámlára. Mivel legtöbbször fix lot sorozattal fogsz dolgozni, és a maximális kockázatodat is előzetesen meghatároztad, a kiinduló számlaösszeged egy része elegendő fedezetet nyújt a veszteséges forgatókönyvre. Felesleges kockára tenned az eddig megtermelt profitodat! A rendszeresen átmozgatott összegek alapot képezhetnek a veszteség esetén történő visszapótláshoz, illetve újabb számla indításához. Példa: 500 dolláros számlával dolgozol, mert úgy döntesz, hogy ez a maximálisan vállalt kockázatod. Minden héten hozzávetőlegesen 20%-os hozamot realizálsz. Minden pénteken – illetve hét közben a sorozatok záródásakor, amikor profit jön létre – mozgasd át a hozamot egy olyan számlára, amin nem kereskedsz – ott dönthetsz további sorsáról. A cél az, hogy a számládon mindig maximum 500 dollár legyen a kockázat. A teljes, kereskedésben kockázatott tőkédnek egy kisebb része az induló 500 USD, így ha menet közben elbukod a számládat, van hová nyúlni az előzetesen lefektetett szabályok szerint. Természetesen azt is meg kell határoznod, hogy ezt hányszor akarod maximum vállalni, és mit teszel, ha eléred azt a korlátozást.

  • Bukás után azonnali folytatás: ha mentálisan felkészült vagy és gyakorlattal is rendelkezel, akkor a rendszeredben a számla elégetése egy szükséges rossz, amely időről-időre előfordul. Ha viszont nem vagy gyakorlott, akkor ilyen esetben – mármint ha elbukod a számládat, vagy a meghatározott tőkeösszeget -, tarts szünetet, higgadj le és gondold át, hogy mi történt. Ehhez segítséget a Mentális csapda: a lebegő veszteség című bekezdésben adtam.

  • Azonnali vagy megbízásos végrehajtás: mindkét megoldásnak van előnye, és hátránya is. Csúszás mindkét módszernél előfordulhat, erről itt olvashatsz plusz információkat. Ha sok pozíciót kell egyszerre zárni, akkor az azonnali végrehajtás során a robot is csak egymás után tudja azokat lezárni, mivel a programozás során meg kell várni az előző zárási parancs kimenetelét. A brókercég ezzel szemben képes az előre megadott megbízásod alapján egy áron, egyszerre zárni a pozícióidat, amely sok esetben pontosabb végrehajtást jelent. Minél nagyobb lot mérettel vagy piacban, annál nagyobb kockázatot jelent számodra akár pár pip csúszás is.

Hogyan tovább?

A sorozat következő részében a trendben történő építkezésről beszélünk Nektek, amely az összes pozícióépítési taktika közül a legkevésbé kockázatos, ha jól építed fel a szabályrendszert.

Addig is kérlek, hogy véleményezd ezt a bejegyzést, mert sokkal jobb úgy írni, hogy visszajelzéseket kapok, mint úgy, ha nem 😉

Írta: | 2018-02-01T17:05:54+00:00 2018. január 19., péntek|Kereskedés|30 hozzászólás

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

30 hozzászólás

  1. Árpád 2018. január. 19. péntek - 18:35 - Válasz

    Martingale-módszer, tehát alapvetően hibás, mindenképp felejtős! Nem fogsz tudni jól kijönni belőle, mindig lesz egy kontratrend, ami “túl hosszú”, és viszi a számlád. A nagy mágusok a rossz elmozdulás esetére a méret csökkentését (felezés) javasolják, nem a növelését. Egy esetben érdemes hasonlóban gondolkodni, ha nem tudod eldönteni, a belépésed mely árszinten történjen. Ekkor pl. harmadolva a méretet, 3 helyen vehetsz fel pozíciót, de az eredeti rizikó növelése nélkül.

    Helytelenítem, hogy a cikkben járható útnak mutatod be a stratégiát, mert ez épp a kezdőket viheti tévútra, az amúgy is benne rejlő pszichológiai csapdára (veszteségkerülés, kockázatnövelés) ráerősítve.

    “Vannak bátor tréderek, és vannak régi tréderek. De nincsenek régi, bátor tréderek!”

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:29

      Árpád, amiről írsz, az is egy technika – a bejegyzés azonban nem erről szólt. A megoldásban, amit Te írtál, egy konkrét kockázat három, egyenlő részre darabolása történik.

      A cikkben leírt stratégia abszolút járható út, hiszen többen tartósan, hosszú ideje kereskednek vele. Nem a Martingale a lényeg!

      A százalékos arányok itt is működnek: sokan nagyon gyorsan vesztik el a számlájukat, ha megalapozatlan tudással, gyakorlat nélkül vágnak bele a kereskedésbe. Ez utóbbi azonban nem ehhez a stratégiához kötődik. Ha ez így lenne, akkor az emberek nagy része nem lenne képes trendkereskedéssel elveszíteni a teljes számláját – pedig ez is rendszeresen megtörténik sajnos.

  2. Gábor 2018. január. 19. péntek - 19:02 - Válasz

    Jó összefoglalás, nincs túlbonyolítva.
    A témához kellő hosszúságú.

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:33

      Köszönöm a visszajelzést!

  3. Páter 2018. január. 19. péntek - 19:26 - Válasz

    Számlán hagyott hozam
    :Bukás után azonnali folytatás:

    ez a két fejezet nagyon hasznos. mert nálam is 1 év volt az újrakezdés,mivel akkoriban még nem olvastam ezt a frappáns összefoglalódat,

    Jókat írsz nagyon, !!!
    üdv,
    Péter

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:39

      Köszönöm, Péter! A témában tervezek még részletesebb esettanulmányok bemutatását is, de ez még a jövő zenéje.

  4. József 2018. január. 19. péntek - 21:25 - Válasz

    Kedves Radu,
    A Horváth Gábor vezette forex klub tagja vagyok és mindig nagy érdeklődéssel olvasom az anyagaidat. Elismerten jó és szakmailag színvonalas irásokat készítesz, amik nagy segítségemre vannak a tanulás és a napi tréding folyamán.
    Köszönettel, Üdvözlettel, dr.Kovács József

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:41

      Köszönöm elismerő szavaidat, igyekszem a jövőben is érdekes témákkal jelentkezni, és megtartani a színvonalat.

  5. Dezső 2018. január. 20. szombat - 00:36 - Válasz

    Ebbe a stratégiába nagyon szépen bele lehet bonyolódni a kereskedés folyamán. Nyakatekert. Pedig egy jó stratégiának a lényege az egyszerű de hatékony használhatóság lenne.
    Továbbá nem értek egyet a mozgóátlagok kereszteződésére való kötéssel. Ugyanis a mozgóátlag kerszteződések sokszor már késői jelet adnak, az-az ha valaki be is köti őket, addigra a lehetséges haszon nagy része már elment, és csak kis haszon realizálható a mozgóátlagok kereszteződésére való kötéssel. Szerintem ennyire azért nem szabadna függni az indikátorok jelzéseitől. A gyertyák mozgásának figyelése sokkal hasznosabb, hamarabb jön a jel. 🙂 😉

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:43

      Szia Dezső!

      A mozgó átlagos jel csupán egy példa volt, a bejegyzés témájának szempontjából teljesen irreleváns. Írhattam volna MACD-t, RSI-t vagy bármi egyebet is – ha számodra a gyertyák mozgása adja a legjobban használhat jelet, akkor akár azt is. 🙂

  6. István 2018. január. 20. szombat - 04:35 - Válasz

    Ahhoz képest. hogy milyen iszonyatosan nehéz írni a témáról, mármint a logika szempontjából, ez nagyon jó írás. Köszönet érte.
    Mindazon által valószínűleg kevesen értik meg, és ez azért van, mert nagy a zavar (talán szándékosan lett/tették azzá?) a témával foglalkozók fejében. De, ha azért írod ezeket, mert úgyis ebből élsz, vagy mert szeretnél tisztábban látni, akkor jól teszed. Mi nem mertünk/merünk kiállni vele nyilvánosan…. bár én próbáltam, de kevesen értették, de azért hasznos volt, mert így lett egy csapatunk, Veled is beszéltem már telefonon, és egyik csapattársunk is, talán progiztál is neki…

    Más téma: van egy “nagyítási technika”, sajátos logika, amellyel “megoldjuk” a számlakockázatot, így az elvileg és gyakorlatilag nincs, mert azt mondtuk, hogy végtelen sok a hideg, azaz nem működő háttér tőkénk. Nyilván, ekkor nem keresünk annyit százalékosan, de kit érdekel, mert legalább keresünk biztosan és vidámság az egész.
    Meg kell jegyeznem, hogy nekünk is nehéz dolgunk volt, de jelenleg elégedettek vagyunk magunkkal. Ezt úgy értük el, hogy csapatban dolgozva személyesen megbeszéltük a dolgokat, és bevezetünk új, a mai napig sehol sem fellelhető, nem használt fogalmakat. Van több honlapunk, és több száz oldal írásunk (könyv alakban is, de nem terjeszt(het)jük, csak csapat-tagoknak, belső használatra készült), és több (sehol a világon nem ismert elvű) jól működő saját készítésű MT4 program.
    Itt van még néhány új fogalom, de már ezt is csak mint félig csapatagnak írom meg Neked: előrekötés, hátrakötés, virtuális kosár, (abszolút) részkosár zárás, MGBC robot sorozat, ks technika, napvégi technika, pénzszivattyú-elv, kötéshatásfok, gyertyatest kontroll, alapkezelők technikája: “ad a felét, vegyél ugyanannyit”, stb.
    Ezeket egy pdf-könyvben is leírtam a csapatnak (100 oldal), a címe:
    “A kereskedés művészete és bűvészete”.

    Van az írásodban néhány betű, illetve szóhiány, hiba, amikre bárki rájöhet, de leírom majd esetleg, ha akarnád, csak nem szeretném, ha kötözködésnek látszódna most, mert nagy tisztelettel és köszönettel olvasom az írásaid -ingyen!!! Még egyszer köszönet érte!

    Van néhány rész, amit jobban is meg lehet fogalmazni, szerintem, de mint a betű hibáknál is írtam: aki rájön érti, aki nem, az… hát…

    Lehet Te is tudsz az eddig beharangozottakon túl is technikákat a kereskedésre, csak nem tennéd közre…..

    • Nella 2018. január. 22. hétfő - 10:35

      Honlap címet lehet kérni? Esetleg a könyvet?
      Engem is nagyon érdekel ez a téma.
      Nem vagyok összeesküvés-hívő, de olykor nekem is olyan érzésem van, hogy szándékos félrevezetések vannak a kereskedés ezen módjával kapcsolatban.

      Radu!
      Nagyon jó, és hasznos a sorozat. Köszönet érte!

    • Krisztoforo 2018. január. 22. hétfő - 18:18

      István! Szívesen olvasnék ezekről az írásokról. Nekem a számlakockázat minimalizálása még nem sikerült Mi lenne ez a “nagyítási technika”?

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:50

      Üdvözöllek, István!

      Köszönöm a visszajelzést! Örülök és gratulálok, hogy aktívan, sikerrel kereskedtek. El tudom képzelni a befektetett energia mértékét, a tartós tesztekkel és éles számlákkal eltöltött munkaórák számát.

      A könyveddel kapcsolatban örömmel beszélgetnék Veled valamikor, ez ügyben már írtam is Neked e-mailt. Sajnálom, de megértem, hogy miért nem publikus.

      Mindenképpen megkérlek arra, hogy a cikkben lévő fogalmazási hibákat, elütéseket írd meg nekem.

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:56

      A többieknek: ha István megengedi, akkor természetesen kiadom Nektek az e-mail elérhetőségét. Ez ügyben felvettem vele a kapcsolatot.

    • Misi 2018. február. 2. péntek - 21:45

      Szia, szeretnék kérni egy elérhetőséget, persze csak ha nem titkos
      Üdv: Misi

  7. Misi 2018. január. 20. szombat - 13:04 - Válasz

    Sziasztok, nagyon jó ez a cikk szinte minden benne van. Ahogy én csinálom az csak annyival másabb hogy mindig közel tartom az aktuális árhoz az átlag valamint a cél árat

    Üdv: Misi

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:58

      Köszi Misi, és hajrá a továbbiakban is!

  8. Zoltán 2018. január. 20. szombat - 21:13 - Válasz

    Nagyon jó! A Baal2 robot ismeretében tökéletes feldolgozása az összes problémának. Jelzem, Zoli nem hangsúlyozta (ennyire vagy semennyire) a maximális kockázat előzetes meghatározásának fontosságát. És a számlán hagyott hozam bekezdés is nagyon fontos.

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 14:59

      Én is nagyon sokat tanultam az évek során, ezért emelem ki különösen ezt.

  9. Krisztoforo 2018. január. 21. vasárnap - 00:52 - Válasz

    Köszönöm pont jó, szívesen olvasom az írásod!
    Teljesen hasonló megoldásokkal kísérletezem. A kulcs kérdés nálam is a számlakockázat, és ezzel kapcs. lenne egy kérdésem.
    Miként garantálható amit írsz? – “a stratégia képes elégetni (elbukni) akár a számládon lévő teljes tőkét”
    Azaz csak a számlán lévő tőkét kockáztatom, vagy negatívba is fordulhat a dolog. ui. Ha csak a számlán lévő tőkét, akkor nem is állunk ezzel a stratégiával olyan rosszul.

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 15:00

      Nem teljesen értem a kérdésedet, kifejtenéd bővebben?

      Én arragondoltam, hogy ha van a számládon 1000 EUR, akkor az 1000 EUR akár teljes egészében eléghet, még akkor is, ha stop védelem van rajta – hiszen nem lehet védekezni 100%-ig a hirtelen elmozdulások ellen.

      A negatív számlaegyenleg egy más kérdés, azt a brókercég feltételeiben kell csekkolni, és ha ilyen van benne, akkor másikat keresni.

  10. Károly 2018. január. 21. vasárnap - 05:38 - Válasz

    Élvezettel olvastam, most már egy ideje szünetet tartok mert “orrba vágott” a piac. Az erő gyűjtés időszakában különösen hasznos erről olvasni. Köszönettel.:Károly

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 15:04

      Köszönöm szépen, és kitartást kívánok! Az “erő gyűjtés” időszakában érdemes a lehető legtöbb tudást begyűjteni, és azt utána gyakorlati szakaszba vinni annak érdekében, hogy ne történhessen meg újra a horror. A szabályok tisztázása a legfontosabb, ezt mindenképpen tedd meg!

  11. Csaba 2018. január. 22. hétfő - 23:12 - Válasz

    Nagyon jó és érthető volt ez a leírás!

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 15:06

      Köszönöm, örülök, hogy tetszett!

  12. Zoltán 2018. január. 23. kedd - 17:04 - Válasz

    Köszönöm, én is hasznosnak tartom és szívesen olvasom az írásaidat.
    Ha lehetséges István elérhetőségét szeretném elkérni.

    üdv.
    Zoli

    • Radulovic Attila 2018. január. 29. hétfő - 15:06

      Amennyiben István hozzájárul ehhez, mindenképpen elküldöm Neked is.

  13. Nella 2018. február. 1. csütörtök - 10:04 - Válasz

    Köszönet a közreműködésért Radu.

  14. István 2018. február. 3. szombat - 19:22 - Válasz

    Hasznos volt. EUUSA PÁRBAN VAGYOK BERAGADVA.

Hagyj üzenetet

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.

Hozzájárulok, hogy az adatvédelmi nyilatkozat szerint biztonságosan kezeld megadott adataimat, valamint hasznos anyagokat és egyedi ajánlatokat küldj nekem termékeiddel, szolgáltatásaiddal kapcsolatban e-mailben