Válasz erre: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség 2016-02-20T07:26:48+00:00

Radu.hu Fórum Egyéb Demo környezet – Backteszt eredmény különbség Válasz erre: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség

Radulovic Attila
Tag
Bejegyzések száma: 638

Amikor visszamenőlegesen tesztelsz, akkor semmi mást nem tudsz elérni mint azt, hogy konkrétan arra az időszakra optimalizálod a stratégiádat. Fel kell készülnöd arra, hogy a valóságban sok minden más lesz. Például:

  • a spread mértéke
  • a teljesülések pontossága (nyitás, zárás, stoploss, takeprofit, stop/limit megbízások)
  • swap.

Nyilván nem mindig az összes érint, de pár változás is iszonyatos különbségeket ad. A demó számla minden brókernél egy “muszájból” fenntartott környezet, amivel gyakorlatilag nem szeretnének foglalkozni. Az árjegyzés talán közelít az éles számlákéhoz, de még ez sem teljesül néha.

A javaslatom az, hogy kis méretű számlán (pl. centes környezetben) tesztelj, ahol tulajdonképpen éles környezetben tesztelheted le a stratégiádat valós időben.

Amennyiben alacsony stoploss távolságokat használsz, számíts arra, hogy így egész egyszerűen sokkal többször lesz teljesülésed. Nem tudom, hogy a demó környezetben mekkora spreadre számítottál és a visszatesztben mekkorával teszteltél, de ha egy kicsit kitágul a spread, akkor máris viszi a profitodat és/vagy veszteséget okoz.

Az is lehetséges, hogy – erről nem írtál egyébként – a teszterben túl alacsony spreadet alkalmaztál. Ilyen esetben a legtöbb stratégiával eszement profitokat lehet elérni, a valóságban azonban elvéreznek a magasabb költségfaktor miatt.

Javaslataim tehát:

  • alkalmazz legkevesebb akkora, vagy magasabb spreadet mint a célszámlán lévő
  • figyelj arra, hogy helyesek legyenek a generált adatban lévő kondíciók (jutalékok, kamat, stb.)
  • a MT4-ben alapból fix spreaddel lehet tesztelni; megoldható a változó spread is némi patkolással és a Birt-féle TDS programal
  • szintén a TDS programmal megoldható a véletlenszerű csúsztatás (slippage) előidézése a visszatesztekben.