Forex programozás › Fórum › Egyéb › Demo környezet – Backteszt eredmény különbség › Válasz erre: Demo környezet – Backteszt eredmény különbség
Amikor visszamenőlegesen tesztelsz, akkor semmi mást nem tudsz elérni mint azt, hogy konkrétan arra az időszakra optimalizálod a stratégiádat. Fel kell készülnöd arra, hogy a valóságban sok minden más lesz. Például:
- a spread mértéke
- a teljesülések pontossága (nyitás, zárás, stoploss, takeprofit, stop/limit megbízások)
- swap.
Nyilván nem mindig az összes érint, de pár változás is iszonyatos különbségeket ad. A demó számla minden brókernél egy „muszájból” fenntartott környezet, amivel gyakorlatilag nem szeretnének foglalkozni. Az árjegyzés talán közelít az éles számlákéhoz, de még ez sem teljesül néha.
A javaslatom az, hogy kis méretű számlán (pl. centes környezetben) tesztelj, ahol tulajdonképpen éles környezetben tesztelheted le a stratégiádat valós időben.
Amennyiben alacsony stoploss távolságokat használsz, számíts arra, hogy így egész egyszerűen sokkal többször lesz teljesülésed. Nem tudom, hogy a demó környezetben mekkora spreadre számítottál és a visszatesztben mekkorával teszteltél, de ha egy kicsit kitágul a spread, akkor máris viszi a profitodat és/vagy veszteséget okoz.
Az is lehetséges, hogy – erről nem írtál egyébként – a teszterben túl alacsony spreadet alkalmaztál. Ilyen esetben a legtöbb stratégiával eszement profitokat lehet elérni, a valóságban azonban elvéreznek a magasabb költségfaktor miatt.
Javaslataim tehát:
- alkalmazz legkevesebb akkora, vagy magasabb spreadet mint a célszámlán lévő
- figyelj arra, hogy helyesek legyenek a generált adatban lévő kondíciók (jutalékok, kamat, stb.)
- a MT4-ben alapból fix spreaddel lehet tesztelni; megoldható a változó spread is némi patkolással és a Birt-féle TDS programal
- szintén a TDS programmal megoldható a véletlenszerű csúsztatás (slippage) előidézése a visszatesztekben.