A hírkereskedésről

Gondolatok a hírkereskedésről

A cikk végén találsz egy YouTube hivatkozást, ahol egy korábbi videóban szemléltetem a hírkereskedési módszerem. Előtte javaslom, hogy olvasd el a teljes bejegyzést!

Azt tudnod kell, hogy a hírkereskedés már-már extrém sportnak számít, és jóval kockázatosabb, mint a hagyományos értelemben vett kereskedés. Évekkel korábban kereskedtem hírekre, és ezért tudok érdemben erről írni.

Annak nem láttam – és ma sem látom – értelmét, hogy a hír vagy az adat kijövetele után vonjak le következtetéseket a hírek által kiváltott piaci reakcióból, mert akkor már késő bármit is csinálni – eső után köpönyeg.

Hírek, bejelentések, beszédek és adatközlések csak nagyon ritka esetben fordítanak trendet, és az esetek 90%-ban csupán megrángatják az árfolyamokat, aztán minden megy tovább a korábbi medrében. Tehát, az elmozdulásból nem tanácsos következtetéseket levonni –, és pozíciót felvenni –, mert ilyenkor tombol a tömeghisztéria, és mehet bármerre az árfolyam, és akár percekig is liftezhet mindkét irányban.

Gazdasági naptár

Annak idején megvizsgáltam több száz piros bejelentést, és hogy azok milyen hatással voltak abban a pillanatban az érintett devizára. Minden egyes hírnél kijegyzeteltem, hogy volt-e érdemleges elmozdulás, és ha igen, akkor hány pipre lőtt ki; és amennyiben volt visszarántás, akkor az mekkora volt. Ezeket perces chartokon vizsgáltam, a kanócokból lehetett látni, hogy voltak-e megrántások az ellenkező irányban. A lényeg, hogy sok adatot kiértékeltem (hetekig mást sem csináltam) és ezeket feldolgozva tudtam aztán kikalkulálni, hogy az adott devizapárokon mekkora stop-loss-t, célárat, nullába húzást és követőstoppot határozzak meg.

A gazdasági naptárban dátum, országok, bejelentések erőssége, devizák alapján tudod kiszűrni magadnak a számodra érdekes időpontokat. Fontos, hogy akármelyik gazdasági naptárat is használod, ügyelj arra, hogy a saját időzónád legyen beállítva a megjelenítés során. Utóbbira lehetőség nyílik például a Forex Factory kereskedési naptárában, a jobb felső sarokban. Itt nagy valószínűséggel nem a magyar idő szerepel, viszont az alábbi képen látható módon beállíthatod azt.

Magyar időzóna beállítása a Forex Factory oldalán

Bróker választás és a spread

A hírkereskedéshez elképzelhető, hogy DD – dealing desk, market maker – brókerre lesz szükség – legalábbis annak idején nekem arra volt –, méghozzá olyanra, ahol fix a spread (fix spread-et nem fog STP bróker kínálni, de ha mégis, akkor valószínű, hogy csak állítja magáról, hogy STP). Annak fontos utánajárni a brókercégnél, hogy a hírek alatt se táguljanak a spread-ek.

Általában a DD brókercégekről sok lesújtó véleményt hallani – sajnos nem minden ok nélkül –, azonban azt is le kell szögezni, hogy nem mindegyik Market maker jár el tisztességtelenül az ügyfeleivel szemben. Lehet korrekt egy DD brókercég is, a vezetésen és az üzletpolitikán múlik. Mivel az ügyfelek 80%-a úgyis elveszti a teljes számláját (ami a Market maker cégnél marad), nem is lenne szükséges minden kereskedővel kibabrálni, de vannak cégek, ahol semmi sem elég.

A hírek alatt az STP brókereknél extrém mértékben kitágulhatnak a spread-ek olyannyira, hogy például úgy is aktíválhatja a buy stop-ot, hogy az árfolyam lefelé mozdul. Ilyenkor cseppet sem ritka a 10-20-szoros spread tágulás. A lényeg, hogy hírekre nem lehet ilyen körülmények között kereskedni.

Viszont már vannak zéró spread-es számlát kínáló STP vagy ECN brókerek is, és talán ez a lehetőség a legideálisabb (az már más kérdés, hogy mennyire pontosan teljesülnek hírek alatt a megbízásaink). Ilyen esetben jutalékot kell fizetni a brókernek a kereskedési mennyiség után.

A stratégia

Belépés

Személy szerint abban láttam meg a lehetőséget, hogy egy jelentősebb adat kijövetelekor, jellemzően másodpercre pontosan kitör valamelyik irányban az árfolyam. Piros híreknél, makro adatoknál az esetek 80%-ban heves árelmozdulás játszódik le, és mindez másodpercek alatt. Ezeket a gyors és erőteljes megrántásokat céloztam meg, de mivel a híreknél pillanatok alatt mennek végbe az események – szinte lehetetlen reagálni rájuk, ezért kimondottan a hírkereskedéshez készíttettem egy expertet. A stratégiám az volt, hogy a hír kijövetele előtti utolsó öt-tíz másodpercben a piaci ártól egyforma távolságban x pipre elhelyeztem mind a két irányban egy-egy függő megbízástbuy stop és sell stop –, és ezekkel együtt az expert betette a stop-loss-t és a célárat is az előre beállított paraméterek szerint.

A koncepcióm az volt, hogy ha jelentős kitörés történik, akkor az egyik függő megbízás biztosan aktiválódik, és ha van a mozgásban elég lendület, akkor másodpercek – vagy tizedmásodpercek – alatt elérheti a célárat. Ha aktiválódott az egyik függő megbízás, akkor a másikat automatikusan zárta az expert, mert az esetleges liftezés miatt könnyen a két ellentétes árnyban találhattam magam, és ez nem kedvezett volna a szűk stoppoknak.

Fontos, hogy a beszédek és konferenciák időpontjaiban nem alkalmazható ez a stratégia, mivel nem lehet tudni, hogy melyik percben hangzik el olyasmi, amire hevesen reagálnak a piaci szereplők.

Stop-loss

A stop-loss ennél a technikánál is rendkívül fontos, és használni kell.

Itt is a múlt mozgásai alapján határoztam meg a viszonylag biztonságos távolságokat. Az expert az előre bállított paraméterek alapján gombnyomásra tette be a két függő megbízást, és a hozzájuk tartozó S/L és T/P szinteket.

Lot méret

Fix lotokkal dolgoztam. Tisztában kell lenni azzal, hogy x pip kistoppolódásnál mennyi veszteség lehet y lot mennyiség esetében. Ez teljesen szubjektív, hogy kinek mennyi a vállalható kockázat.

Célár

A célárat is a múltban végbement elmozdulások alapján kalkuláltam ki, és akkora távolságot határoztam meg, amelyet az adott devizán az esetek döntő többségében elért a hírek utáni kitörésekben az árfolyam.

A célár mindig az adott devizapárhoz volt igazítva, pipben határoztam meg (a belépőszinthez képest) és minden alkalommal ugyanakkora volt.

Menedzselés

Fontos, hogy minél előbb kilépjünk a kockázatból, és védjük a profitot. Gyakran olyan gyorsan történnek az események, hogy manuálisan nem is lehet rájuk reagálni, de amint fent említettem, nekem csak annyi dolgom volt, hogy megnyomjam az egér gombját, és az expert tette a dolgát – attól a pillanattól néző voltam, bár voltak a stratégiámban bizonyos kitételek, amikor kézzel is beavatkozhattam.

Kereskedett istrumentumok

Az EURUSD és a GBPUSD párokra esett a választásom. A dollárt és fontot érintő piros adatok kellően képesek megmozgatni alacsony idősík viszonylatában az árakat, továbbá fontos szempont volt az is, hogy alacsony legyen a termékeken a spread.

Időperiódus

M1 (bár nincs különösebb jelentősége, csupán a jobb vizuális érzékelés).

A hírkereskedés folyamata (nálam)

Mit és mikor?

Ha nagyon hevesen rángatózik az ármozgás az utolsó 30 másodpercben, akkor nem tanácsos elhelyezni a függő megbízásokat, és jobb tartózkodni a kereskedéstől. Ilyen esetben könnyen előfordulhat, hogy még a hír kijövetele előtt aktiválódik valamelyik megbízás.

Ha viszonylag nyugodt volt a helyzet, akkor az utolsó 5-10 másodpercben meghúztam a ravaszt. Azért nem pont gyertyazáráskor, mert akkor már túl késő, és azért nem csak 1-2 másodperccel előtte, mert éles kereskedésnél túl nagy ilyenkor a nyüzsgés a bróker szerverén, és hosszú másodperceket vesz igénybe mire egyéltalán bekerülnek a megbízások. Szóval, időráhagyással kell dolgozni, hogy még a gyertya zárása előtt bent legyen a két függő megbízás. Az utolsó másodpercekben tapasztalni lehet az idegességet a piacon, mert gyakran liftezik az ár, és emiatt szükséges pipben is ráhagyás a piaci árhoz képest.

„Megszólalt a gong”

  1. A helyükön vannak a megbízások, és megszólal a gong, azaz kinyitott az új gyertya, de 3-4 másodpercen belül nem történik semerre jelentős elmozdulás (olykor van ilyen), és egyik függő sem aktiválódik. Ilyenkor gondolkodás nélkül ki kell venni a két megbízást, és ennyi volt; nem jött össze (ilyen is van).
  2. Ha a gong után annyit ugrik az árfolyam, hogy aktiválja az egyik függőt (a másik ilyenkor persze likvidálva), de nem hajlandó a célár felé száguldani – mert megtorpan a mozgás –, ilyenkor kézzel zárni kell a pozíciót még akkor is, ha negatívban van.
  3. Gong, az árfolyam kilő, az egyik függő megbízás bekattan (a másik törlődik), hirtelen megfordul, és kiüti a stop-loss-t. A kereskedés már csak ilyen, nem kell neki örülni, de el kell fogadni.
  4. Gong, az árfolyam kilő, az egyik függő bekattan (a másik törlődik), hasít a célárunk felé, és az expert segítségével a stop lohol az ármozgás után. Ha elfogy a lendület és visszahúzzák, akkor is némi profitban szállunk ki, ha pedig eléri a célárunkat hurrá, örülünk.

Veszélyek

A heves elmozdulások miatt számolni kell azzal, hogy nem pontosan fognak teljesülni a függő megbízásaink. Buy stop esetében feljebb, sell stop-nál lejebb. Ezzel nincs is különösebb probléma, ha a csúszás 1-4 pip körül van – ennyi még belefér.

Túl nagy csúszásoknál lehet reklamálni a brókernél, de valószínűleg kibújik a felelősség alól, éppen a hírek alatti heves elmozdulásokra hivatkozva. Biztos lehetsz benne, hogy meg fogja neked indokolni.

A gond akkor van, amikor 10-20 pip csúszással teljesül a megbízásod ott, ahol már a célárad van.

A hírkereskedés brókerérzékeny, de nem lehetetlen megtalálni hozzá a megfelelő céget.

A történetem

Alacsony spread, brókercégek, adrenalin

Az én esetemben az történt, hogy annak idején találtam olyan brókert, ahol a fix volt a spread: 1 pip az EURUSD-n és 1.7 a GBPUSD-n. A hírek alatt sem tágult, és kellően alacsony is volt. Minden csodálatosan működött, a találati arányom 80% körül mozgott, jól kerestem és örültem. Aztán a brókercég pár hónap után megunta, és úgy döntött, hogy véget vet a könnyű keresetnek. Ezután az árfolyam egyszerűen átszaladt a függő megbízásaimon anélkül, hogy teljesültek volna, de rosszabb esetek is történtek, mikor is 10-20 pippel arrébb aktiválódtak, így ezek az ügyletek rendszerint mínuszban – jobb esetben nullában – záródtak. Hiába reklamáltam, hogy egyik napról a másikra mi ez a sok kellemetlen eset, indok és megmagyarázás mindig volt, de azzal nem lettem beljebb. Ennyi volt. Odébb álltam, és valószínű, hogy a brókercég célja is ez volt. Ebben a történetben nem a legtisztességesebb céget sikerült megtalálni, de legalább a pénzemet kifizették, és már ennek is lehetett örülni.

Már akkoriban sem a hírkereskedés volt a fő kereskedési stratégiám, és nem kerestem új brókert a folytatásra. Abban az időben nem is volt túl nagy választék a zéró spread-es számlák tekintetében – vagy csak én nem tudtam róla. Minden esetre izgalmas volt, garantáltan adrenalin bomba, és őszintén szólva emiatt nem is ragaszkodtam hozzá, és annyiba hagytam ezt a módszert, de nekem megérte ez a kalandos kitérő.

Paraméterek

Megosztom az akkori beállításaimat – amelyekkel akkoriban dolgoztam –, de hangsúlyozom, hogy ez évekkel korábban volt, és vakon, csak ezekre hagyatkozva éles számlával ne menjen senki fejjel a falnak. Viszonyítási alapnak, mintának jó lehet, de aki hírkereskedésre adja a fejét, előbb alaposan járja körül az utóbbi idők mozgásait – már ami a piros hírek időpontjait érinti –, és figyelje meg élőben is, hogy miként zajlanak le az események.

Fontos szempont, hogy legalább kétszeres legyen a hozam-kockázat arány.

EURUSD

Paraméter Távolság
A függő megbízások a pillanatnyi piaci ártól 6 pip
A két stop-loss a függő megbízásoktól 6 pip
Célár a függő megbízásoktól 15 pip
Nullába húzás 5 pip
Csúszóstop 6 pip

GBPUSD

Paraméter Távolság
A függő megbízások a pillanatnyi piaci ártól 6 pip
A két stop-loss a függő megbízásoktól 6 pip
Célár a függő megbízásoktól 21 pip
Nullába húzás 5 pip
Csúszóstop 6 pip

Javaslat

Ha megtaláltad a véleményed szerinti megfelelő brókert, akkor először demó számlán gyakorolj két hétig. Fontos, hogy megtapasztald ezt a technikát, és átéld élőben is. Ne úgy vágj bele valódi pénzzel, hogy nincs begyakorolva minden mozdulat. Ha végül elkezded éles számlán, akkor kezdetben csakis micro lottal dolgozz, hogy megfigyeld mennyire pontosak a teljesülések, és az esetlegesen túl nagy csúszások nem viszik-e el a profitot.

Amennyiben találtok a hírkereskedéshez alkalmas brókert, értesítsetek! Talán én is újra rákapok 🙂

Videó

A videó 2015-ös, és egy korábbi anyag részét képezi, amelyet a kereskedési klubomban osztottam meg. A benne szereplő eszköz újragondolt változatát éppen Raduval teszteljük, és a későbbiekben bemutatjuk azt is. Amennyiben érdekel majd az új eszköz, iratkozz fel az értesítőre az alábbi űrlap segítségével:

Írta: | 2017-11-20T13:24:11+00:00 2017. november 20., hétfő|Kereskedés|7 hozzászólás

A szerzőről:

A nevem Horváth Gábor, 2006-ban rontottam rá a tőzsdére. Idővel a devizákra és a DAX-ra (a német kosárindexre) specializálódtam. 2010-től már a kereskedés volt a főtevékenységem, és jelenleg is ez. Számomra ez nem munka, hanem hivatás. Szeretem azt, amit csinálok. Ez a szerelem hozta magával, hogy elkezdtem átadni az ismereteim és a tapasztalataim azoknak, akik szintén elhivatottságot éreznek a szakma iránt.

7 hozzászólás

  1. Thomas 2017. november. 20. hétfő - 17:12 - Válasz

    Sajnos ECN számlán is nagy a spread tágulás a híreknél, a csúszásról nem is beszélve. Valószínűleg nagyon nehéz megfelelő brókert találni ehhez a stratégiához.

    • Horváth Gábor 2017. november. 22. szerda - 10:57

      Több ponton is kritikus megtalálni a megfelelő brókercéget. Hiába ECN a számla, a spread tágulása nagyon nagy lehet a hírek alatt. Fix vagy zéró spread-es számla szükséges ehhez a technikához. Aztán ha talál az ember megfelelő környezetet, kérdés, hogy mennyire veszi jónéven a bróker. Akkor szálltak rám, amikor elkezdtem növelni a lot méretét. Véleményem szerint kis számlán és micro lottal talán lehet finoman csinálni. De nem tudom, hogy hol (:

  2. somapapa 2017. november. 20. hétfő - 17:16 - Válasz

    Én is foglalkoztam az hírkereskedéssel. Érdekes, hogy az alap elv azonos volt mint a tied. Ami miatt abbahagytam , az hogy nem bírtam a változó spread-et követni.

    • Horváth Gábor 2017. november. 22. szerda - 11:06

      Csak fix vagy zéró spread-es számla esélyes.

  3. Nagy H László 2017. november. 20. hétfő - 17:25 - Válasz

    Még pár éve írtam egy hírkereskedő automata robotot mq4-ben hasonlóan mint az itteni stratégia. Futtattam a back testet 99%-os tick szintű adatokon, melyekkel szép eredmények jöttek ki pár devizapáron. Majd kíváncsi voltam, hogy ha betöltöm a tick szintű adatokat adatbázisba és egy teljesen más programnyelvben írom meg ugyan azt az algoritmust, akkor milyen eredmények jönnek ki. A meglepetésem nagy volt. Nem csak úgy pár százalékkos eltérés volt az eredményekben hanem nagyságrendi különbség. Éles számlán pedig tovább nőtt volna a különbség az elvárt eredményhez képest. Így ejtettem a progit és nem került élesbe. Szerintem, nem hiába veszélyes a hírkereskedés …

    • Horváth Gábor 2017. november. 22. szerda - 11:04

      Kétségtelen, hogy veszélyes. Nagyobb összeggel nem is tanácsolnám senkinek, még akkor sem, ha megfelelő brókert találna hozzá. Maradéktalanul nem bízom egy brókercégben sem. Kicsiben talán hagynák, de nagyban már kétséges.

Hagyj üzenetet

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.