Tapasztalataim a Renko chart kapcsán

Kereskedési tapasztalataim a Renko chartok alkalmazása során

Radu előző cikkében írt a Renko chartokról, és megkért, hogy foglaljam össze gyakorlati véleményem. Horváth Gábor vagyok, korábban már találkozhattatok velem egy 7 részes cikksorozatban, amelyet Raduval közösen alkottunk meg Nektek.

Pár évvel ezelőtt nekem is felkeltette a figyelmem a Renko chartok alapján történő kereskedés, és néhány hónapig el is mélyedtem benne próbálgatva és tesztelve a különféle Renko stratégiákat. A hatékony és gyorsabb munkához expertet is készítettünk, hogy megtaláljuk minden instrumentumhoz a legmegfelelőbb brick méretét, és persze a legideálisabb belépési és kilépési pontokat illetve menedzselést.

A személyes tapasztalataimat és következtetéseimet írom le, tehát nem univerzális alapigazságokat nyilatkozom ki, és könnyen elképzelhető, hogy másoknak eltérő gondolatai vagy tapasztalatai vannak a Renko chartokat illetően.

Első ránézésre biztató kép tárul a szemlélő elé, főleg, ha a kiszemelt időszakon az ideális brick méret van beállítva. Egy experttel – optimalizációval – az MT4 stratégia teszter segítségével könnyedén meg tudjuk találni a legjobb beállítást, viszont azt jó észben tartani, hogy csak múltbeli mozgásokból tudunk kiindulni, és semmi nem garantálja, hogy a jövőben ugyanazokkal a brick méretekkel profitot lehet elérni.

Számomra a statikus rendszerek gyenge pontja, hogy a jövő árfolyammozgásai – és az adott instrumentum karakterisztikája – nagyban eltérhet a múlttól, és ha a jövővel kapcsolatban csak múltbéli adatokra hagyatkozunk, akkor a jövőben bizonytalan lábakon állunk majd – súrolva a szerencsejáték kategóriát.

Egy adott termék finomabb karakterjegyei folyamatosan változnak – mint minden más a világban – a piaci szereplők összetétele is mindig más –, és csak egy fix tényező létezik, a már említett változás.

Persze ebből nem következik, hogy ne lehetne statikus rendszerekkel is pénzt keresni, ám véleményem szerint a hosszú távon is profitos eredmény az adott szisztéma folyamatos figyelését és utógondozását követeli meg. Az már más kérdés, hogy ebben az esetben nevezhetjük-e még statikusnak a rendszert. A fentieket összefoglalva: a siker érdekében folyamatosan figyelni kell a stratégiát és az ideális brick méretét, és amennyiben szükséges, akkor változtatni. Hogy mennyi veszteség után figyel fel a kereskedő arra, hogy módosítani kell, az már egyéni hozzáállás.

Mi az, hogy statikus rendszer?

Statikusnak hívom azokat a kereskedési rendszereket, stratégiákat amelyek fix paraméterekkel működnek, és nem idomulnak a folyamatosan változó piaci mintázatokhoz. Ilyen például a legtöbb robot, amelyeknek kötött az eszköztára – és azok beállításai.

A Renko chartok esetében a fix tégla méret miatt használom a statikus jelzőt.

Konkrét tapasztalatok

A téglákat elnézve sok helyen kecsegtető a kép. De ha például a long ügyletet az emelkedő tégla tetején nyitjuk, ne feledkezzünk meg a spread-ről, azaz: a valóságban nem a jelet adó brick tetején fog benyílni az ügylet, hanem spreaddel felette. Sok Renko stratégiánál a stop-loss – iránytól függően – a téglák aljához illetve tetejéhez kerül, és itt a short pozícióknál szintén szerephez jut a spread, azaz ha pont a tetőhöz kerülne, akkor könnyen előfordulhat, hogy spread miatt úgy kerül kiütésre a stop, hogy nem is jön létre emelkedő tégla – mert pont ott fordult vissza az árfolyam. A spread jelentősége úgy nő a Renko-s kereskedéssel, ahogy csökkenek a tégláink méretei, és látszólag elhanyagolható a sok kis költség, ám a valóságban mégsem.

Minél kisebb téglákkal dolgozunk, annál több kötésünk van, és annál több kiadásunk. Esetemben egy kimondottan ígéretesnek tűnő beállítás a gyakorlatban azon vérzett el, hogy a viszonylag kis téglák miatt a spread és stop-loss ráhagyások megették a profitot, továbbá a pontatlan megbízás teljesülések, amelyek a tesztelésben nem derülnek ki. A számlaegyenleget ugyan nem érte bántódás, de nyereség sem keletkezett – a spread és a többiek felemésztették. A bróker jól keresett, nekem viszont nem érte meg a zéró profit a macerát.

Körülbelül fél évet dolgoztam Renko csártokkal. Ebben az időszakban ugyan sikerült kicsikarni némi profitot, de végül úgy döntöttem, hogy számomra kevés, amit adhat ez a módszer. Persze ez is egyéni megítélés, hogy kinek mi a sok vagy a kevés, és nyilván lehetnek az általam alkalmazott stratégiánál jóval jobbak is Renkohoz – de én nem találtam meg.

Manuális kereskedőként folyamatos a kapcsolatom a piaccal, így korán észreveszem, ha valamit alakítani, finomítani kell a stratégiámon, továbbá a kereskedési szisztémámat a piaci mozgások alaptermészetére építettem, amelyek alapjaiban biztosan nem változnak meg amíg piacok léteznek. Ha pedig mégis, az azt jelentené, hogy vége a tőzsdéknek vagy a világnak, és akkor már úgyis mindegy.

A Renko chartok előnyei

  • A nagy és lendületes mozgásokat jól lehet vele kereskedni.

  • Könnyen programozható és optimalizálható, jó robot alapanyag.

  • Egyszerű rá kitalálni és alkalmazni statikus stratégiai rendszert.

A Renko chartok hátrányai

  • Nem alkalmasak a technikai elemzésre, szegényes képet adnak a mozgásokról, nem olvasható ki belőlük az oldalazás vagy trendfordulat – illetve utóbbi csak későn.

  • Késői beszállók.

  • A kis téglák érzékenyek a spread-re.

Folytatjuk…

Írta: | 2017-10-25T10:21:01+00:00 2017. október 4., szerda|Kereskedés|0 hozzászólás

A szerzőről:

A nevem Horváth Gábor, 2006-ban rontottam rá a tőzsdére. Idővel a devizákra és a DAX-ra (a német kosárindexre) specializálódtam. 2010-től már a kereskedés volt a főtevékenységem, és jelenleg is ez. Számomra ez nem munka, hanem hivatás. Szeretem azt, amit csinálok. Ez a szerelem hozta magával, hogy elkezdtem átadni az ismereteim és a tapasztalataim azoknak, akik szintén elhivatottságot éreznek a szakma iránt.

Hagyj üzenetet

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.