Radu előző cikkében írt a Renko chartokról, és megkért, hogy foglaljam össze gyakorlati véleményem. Horváth Gábor vagyok, korábban már találkozhattatok velem egy 7 részes cikksorozatban, amelyet Raduval közösen alkottunk meg Nektek.

Pár évvel ezelőtt nekem is felkeltette a figyelmem a Renko chartok alapján történő kereskedés, és néhány hónapig el is mélyedtem benne próbálgatva és tesztelve a különféle Renko stratégiákat. A hatékony és gyorsabb munkához expertet is készítettünk, hogy megtaláljuk minden instrumentumhoz a legmegfelelőbb brick méretét, és persze a legideálisabb belépési és kilépési pontokat illetve menedzselést.

A személyes tapasztalataimat és következtetéseimet írom le, tehát nem univerzális alapigazságokat nyilatkozom ki, és könnyen elképzelhető, hogy másoknak eltérő gondolatai vagy tapasztalatai vannak a Renko chartokat illetően.

Első ránézésre biztató kép tárul a szemlélő elé, főleg, ha a kiszemelt időszakon az ideális brick méret van beállítva. Egy experttel – optimalizációval – az MT4 stratégia teszter segítségével könnyedén meg tudjuk találni a legjobb beállítást, viszont azt jó észben tartani, hogy csak múltbeli mozgásokból tudunk kiindulni, és semmi nem garantálja, hogy a jövőben ugyanazokkal a brick méretekkel profitot lehet elérni.

A téglákat elnézve sok helyen kecsegtető a kép. De ha például a long ügyletet az emelkedő tégla tetején nyitjuk, ne feledkezzünk meg a spread-ről, azaz: a valóságban nem a jelet adó brick tetején fog benyílni az ügylet, hanem spreaddel felette. Sok Renko stratégiánál a stop-loss – iránytól függően – a téglák aljához illetve tetejéhez kerül, és itt a short pozícióknál szintén szerephez jut a spread, azaz ha pont a tetőhöz kerülne, akkor könnyen előfordulhat, hogy spread miatt úgy kerül kiütésre a stop, hogy nem is jön létre emelkedő tégla – mert pont ott fordult vissza az árfolyam. A spread jelentősége úgy nő a Renko-s kereskedéssel, ahogy csökkenek a tégláink méretei, és látszólag elhanyagolható a sok kis költség, ám a valóságban mégsem.

Minél kisebb téglákkal dolgozunk, annál több kötésünk van, és annál több kiadásunk. Esetemben egy kimondottan ígéretesnek tűnő beállítás a gyakorlatban azon vérzett el, hogy a viszonylag kis téglák miatt a spread és stop-loss ráhagyások megették a profitot, továbbá a pontatlan megbízás teljesülések, amelyek a tesztelésben nem derülnek ki. A számlaegyenleget ugyan nem érte bántódás, de nyereség sem keletkezett – a spread és a többiek felemésztették. A bróker jól keresett, nekem viszont nem érte meg a zéró profit a macerát.

Körülbelül fél évet dolgoztam Renko csártokkal. Ebben az időszakban ugyan sikerült kicsikarni némi profitot, de végül úgy döntöttem, hogy számomra kevés, amit adhat ez a módszer. Persze ez is egyéni megítélés, hogy kinek mi a sok vagy a kevés, és nyilván lehetnek az általam alkalmazott stratégiánál jóval jobbak is Renkohoz – de én nem találtam meg.

Manuális kereskedőként folyamatos a kapcsolatom a piaccal, így korán észreveszem, ha valamit alakítani, finomítani kell a stratégiámon, továbbá a kereskedési szisztémámat a piaci mozgások alaptermészetére építettem, amelyek alapjaiban biztosan nem változnak meg amíg piacok léteznek. Ha pedig mégis, az azt jelentené, hogy vége a tőzsdéknek vagy a világnak, és akkor már úgyis mindegy.

Az előző bejegyzés a Renko / Range chartok fogalmáról szólt, a következő bejegyzés pedig ezek előállításáról szól.