Lehet a MT4-ben változó spread-del backtesztelni?

Lehet-e a MetaTrader4-ben változó spreaddel visszatesztelni?

Alapvetően nem. Változó spread-es bróker esetén a backtesztelés az éppen aktuális spreadet veszi alapul: ezért fordul elő gyakran, hogy a hétvégeken backtesztelt robotok nem a várt eredményt hozzák. Ennek oka az, hogy a hétvége felé a legtöbb bróker spread értéke kitágul, és mivel a teszt során végig egy közös spread van, egy-egy pozíció nehezebben, vagy egyáltalán nem válik profitossá. Alacsony spreaddel futtatva természetesen kedvezőbb eredményt kap(hat) az ember.

Némi patkolás segítségével lehet ugyan változó spreadekkel dolgozni a backtesztek kapcsán – ehhez a 99%-os adatok letöltése és konvertálása szükséges például a Tickstory, vagy a Tick Data Suite nevű segédprogrammal. Az így előállított adatok futtatása kizárólag Tick Data Suite segítségével válik lehetővé, amely automatikusan létrehozza a változó spreadet – az adatforrásban található spreadek alapján (tehát itt sem a saját brókerünk spreadjét használjuk!). A változó spread mértéke szisztematikusan változtatható és eltolható, a cikkben bemutatott módon.

Írta: | 2017-08-19T18:18:23+00:00 2013. március 2., szombat|Gyakran Ismételt Kérdések, Visszatesztelés, optimalizáció| Lehet a MT4-ben változó spread-del backtesztelni? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.