Mit jelentenek: pip, ticksize, tickvalue, spread?

Mit jelentenek: pip, tick, ticksize, tickvalue?

A letéttel foglalkozó poszt után érdemes szót ejteni a FOREX piachoz is szorosan kötődő pip, ticksize, tickvalue és spread fogalmak jelentéséről.

Ezen fogalmak kapcsán is igyekszem úgy fogalmazni, hogy a száraz megfogalmazás helyett “konyhanyelven” váljon érthetővé, mit is jelentenek.

Ha valaki újoncként kezd hozzá a kereskedéshez, szinte az első fogalmak között találja magát szembe a pip, ticksize, tickvalue és a spread fogalmakkal. Ha az interneten rákeresünk ezen szavak jelentésére, nagyon sok – néha egymásnak ellentmondó – találatot kapunk.

Tick, ticksize és point

Az elinduláshoz legfontosabb fogalom a tick (ejtsd: [tɪk], tik) szócska, mely az instrumentum árfolyamának változását jelzi. Az expertek esetében is gyakran használhatjuk azt a megfogalmazást, hogy “tickenként” fut le – vagyis a robot minden bejövő árváltozáskor lefut egyszer.

A másik fontos fogalom a point – ez a számadat mutatja meg, hogy matematikailag mekkora a lehető legkisebb elmozdulás az instrumentumon.

Az árfolyam “gyakorlati” elmozdulásának is van egy minimum értéke, ez az ún. ticksize. FOREX instrumentumok esetében a point és a ticksize rendszerint megegyezik, bizonyos instrumentumoknál (például ezüst) viszont nem feltétlen. Az ezüst árfolyamértékei között a lehetséges legkisebb matematikai különbség 0,01 század, viszont gyakorlatban az árfolyamváltozás minimum 0,05 század. Ez származhat a bróker, vagy az adott instrumentum kereskedési feltételéből is. A kereskedés során tehát csak 0,05 és ennek többszörösére végződő árfolyamokkal találkozhatunk: 40,00 – 40,05 – 40,10 és így tovább; tehát ennél a brókernél sosem lesz 40,01 vagy 40,08 árfolyamértéken jegyzett kötésünk ezüstön. A ticksize (ejtsd: [tɪksaɪz], tikszájz) tehát az árfolyamok közti minimum elmozdulás különbségét határozza meg.

PIP – legkisebb árelmozdulási egység

A pip legrövidebb meghatározása lehetne: az adott instrumentum árértékének legkisebb elmozdulási egysége. Mégsem jelenthető ki egyértelműen, hogy erről van szó, hiszen a fentiek alapján az előző mondat inkább a pointra illik.

FOREX instrumentumok (devizapárok) esetében régebben kizárólag 4 tizedesjegyű pontossággal találkozhatunk – ez alól a JPY tagot tartalmazó devizapárok a kivételek, ott ez a pontosság 2 tizedesjegy. Például az EURUSD instrumentumon 1,1234, az EURJPY instrumentumon 1,12 forma a leggyakoribb. Ebben az esetben a legkisebb árelmozdulás (point, vagy pont) 0,0001 tízezred illetve 0,01 század. A pip gyakorlatilag ezen elmozdulások rövidített, egységesített elnevezése.

Példa #1: az EURUSD árfolyama 10 pipet emelkedett, azaz 1,0050 -ről 1,0060 -ra változott. A két árfolyam közti matematikai különbség 0,0010 tízezred – ha ezt a számot elosztjuk a legkisebb elmozdulási egységgel (point, értéke ebben az esetben = 0,0001), akkor 10-et kapunk.

Természetesen – hogy ne legyen egyszerű az élet – a legtöbb brókercég ennél már nagyobb tizedespontosságot is kínál a FOREX instrumentumok esetén. Így lehetséges az, hogy egyes felületeken a 4 tizedesjegy helyett 5, a 2 tizesedjegy helyett pedig 3 tizedesjegyen garázdálkodhatunk. Ragaszkodva a matematikához, a legkisebb árelmozdulási egység (point) ezekben az esetekben 0,00001 és 0,001. A köznyelvben azonban nagyon sokan a pip értékét a klasszikus, négy tizedesjegyes rendszerekből származtatva használják akkor is, ha az adott instrumentum 4 helyett 5, a 2 helyett pedig 3 tizedesjegyen kereskedhető.

Leegyszerűsítve: 4 és 2 tizedesjegyen 1 pip 1 pontnak, míg 5 és 3 tizedesjegyen 1 pip 10 pontnak felel meg.

Példa #2: az EURUSD árfolyama a brókeremnél 10 pipet növekedett, azaz 1,00500 -ről 1,00600 -ra változott. A két árfolyam közti matematikai különbség itt ugyanannyi, mint az első példában és különösebb problémát nem is látunk a megfogalmazásban. Más a helyzet akkor, ha az expertekhez és szkriptekhez használatos paraméterek megadása során adjuk meg egész számként az általunk elvárt elmozdulásokat például a stoploss és takeprofit kilépésekhez. Ebben az esetben ugyanis ha azt mondjuk: 10 pipes stoplosst szeretnék a pozíció nyitóárától, a legkisebb elmozdulási egységgel (0,00001) számolva csak 0,0001 -et kapunk (távolság * point; 10 * 0,00001 = 0,0001). Ez valójában 1 “igazi” pip tizedrészét jelenti – nevezhetjük kvázi tizedpipnek is; 1 pip = 10 tizedpip.

Vagyis 5 tizedesjegyes pontossággal szólva 100 tizedpip elmozdulás történt, így a stoploss paraméternek is 100-at kell megadnunk, miközben 4 tizedesjegy pontosságnál 10-et. Ez a bróker által rendelkezésünkre bocsátott környezeti adatok miatt szükséges, ugyanis számára a legkisebb elmozdulás – vagyis a point – értéke 0,00001. Egy tizedesjeggyel több, mint a 4 tizedesjegyen.

Ha a fenti pár bekezdés nehezen értelmezhető, érdemes megfigyelni (és kipróbálni!) a MetaTrader mérőeszközét is: amikor mérünk, akkor a fenti – 10 pipes – elmozdulásnál a mérőeszköz által kiírt érték 4 tizedesjegyen tizes, 5 tizedesjegyen százas nagyságrendű lesz. Ennek természetesen a tizedpipes pontosság az oka.

5 tizedesjegy pontosság

5 tizedesjegy pontosság

4 tizedesjegy pontosság

4 tizedesjegy pontosság

A fenti két képen látszik igazán jól a különbség: habár a két mért távolság kvázi megegyezik, az 5 tizedesjegyes pontosság esetén 7 tizedpippel nagyobb távolságot sikerült mérni a kép készítésekor. Az 1,45037 és 1,44930 között matematikailag 107 százezred a távolság, azonban ha levágjuk (jelen esetben szándékosan NEM kerekítjük) az utolsó tizedesjegyet egyértelműen látszik, hogy 1,45037 és 1,44930 között 10 tízezred a különbség. Egy elemzésről szóló beszélgetés során az esetek túlnyomó részében mindkét bróker ügyfelei számára 10 “klasszikus” pip a különbség, matematikailag azonban fontos az utolsó tizedesjegy is, hiszen a kereskedési feltételek deklarálása során a MetaTrader is a lehető legnagyobb tizedespontosággal számolja például a profitot. Robot, indikátor vagy szkript programozásakor kell különösen odafigyelni erre az összefüggésre. Nem mindegy ugyanis, hogy a robotot futtató személy matematikailag (100), vagy klasszikus megfogalmazás szerint (10) szándékozik megadni a kilépések, függő megbízások, stb. távolságértékét.

Két és három tizedesjegy pontosság esetén is hasonlóan számolhatunk. 2 tizedesjegy pontosság esetén 1 “klasszikus” pip 0,01 elmozdulást jelent. Azaz: 80,35 és 80,45 között 0,10 a matematikai távolság, vagyis pipben kifejezve 0,10 / 0,01 azaz ismét 10 pipről beszélhetünk. 3 tizedesjegyen pedig ismét szembesülünk a fent tárgyaltakkal, azaz 80,351 és 80,451 között ugyan matematikailag 0,100 a különbség, de a klasszikus pip fogalma alapján továbbra is 10 pip különbségről beszélhetünk – a legkisebb elmozdulási egység azonban 0,01 helyett 0,001, vagyis a 10 pip különbség mellett kijelenthetjük, hogy 100 tizedpip a pontos eltérés a két árfolyam között.

A MetaTrader a dokumentációban a lehető legkisebb elmozdulási számértékre pointként, azaz pontként utal.

A CFD és FUTURE instrumentumok esetében gyakran találkozhatunk olyan termékekkel, amelyeknél egy tizedesjegy a pontosság, vagy egyáltalán nem rendelkeznek tizedesjeggyel. Egy index esetén például az árfolyam 2087, 2088, 2086, tehát egész számonként változik. A legkisebb elmozdulási egység, azaz a point értéke itt 1. Mégsem hivatkozunk rá úgy, hogy 10 pipet mozdult a piac, 2087-ről 2097-re.
Egy tizedesjegy pontosságnál jómagam még használom a pip kifejezést. 7654,1 – ennél a terméknél a point értéke 0,1. Ha az árfolyam 7654,1 -ről 7654,0 -ra csökken, akkor 1 pip elmozdulás történt. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki a pip szócskát fogja használni – ebből látszik, hogy a beidegződések és szokások ennél a területnél is okozhatnak kommunikációs problémákat.

Lássunk a fentiekről egy táblázatot!

A fejlécek magyarázata:

Instrumentum: egyértelmű

Tizedesjegyek száma: lekérdezhető környezeti adat, MT4 platformon Digits néven érhető el

Távolság: árfolyam előtte-utána

1 point: a lehető legkisebb elmozdulási egység

Konyhanyelv: hétköznapi szóhasználat

Mat. diff: matematikai differencia. A két érték közti matematikai eltérés.

Instrumentum Tizedesjegyek száma Távolság 1 point Konyhanyelv Mat. diff.
EURUSD 4 1,0050-1,0060 0,0001 10 pip 0,0010
EURUSD 5 1,00500-1,00600 0,00001 10 pip 0,00100
EURUSD 4 1,0051-1,0050 0,0001 1 pip 0,0001
EURUSD 5 1,00511-1,00500 0,00001 1,1 pip 0,00011
EURJPY 2 112,52-112,50 0,01 2 pip 0,02
EURJPY 3 112,520-112,500 0,001 2 pip 0,020
EURJPY 3 112,521-112,520 0,001 0,1 pip 0,001

Tickvalue, vagyis mennyi pénzt kereshetek ?

A tickvalue (ejtsd: [tɪkvæljuː], tikveljú) érték azt mutatja meg, hogy az adott instrumentumon 1 lot méretű pozíció a legkisebb elmozdulás esetén mennyi profitot/veszteséget jelent számunkra. Ebben az esetben mindig a legkisebb matematikai elmozdulásról van szó!

A tickvalue-ról mindenki hallott már, maximum nem a nevén nevezve. Sokan a végletekig leegyszerűsítve szokták közölni, hogy:

Ha 0.1 lot EURUSD pozíciód van nyitva és 1 pipet mozdul a piac, akkor 1 dollárt nyersz vagy veszítesz.

Az nagyon ritkán kerül bele a magasröptű magyarázó szövegekbe, hogy ez a pénzösszeg azért függ a számla devizanemétől is, meg az instrumentumtól is. Természetesen ezt az adatot is ugyanúgy le lehet kérdezni a brókertől, mint bármely más kereskedési kondíciót. Sajnos a MetaTrader alapból nem segít ezen érték kiolvasásában, a kérdés megoldható viszont például egy szkripttel. (lásd korábbi cikkemet: Információk lekérése egy választott instrumentumról)

Egy USD alapú számlán tehát a tickvalue értéke az EURUSD viszonylatában kerek szám lesz (10 dollár), azonban egy EUR alapú számlán már más értékkel kell számolnunk (a cikk szerkesztésének időpontjában a tickvalue 6,8 euró; logikus, hiszen 10 dollár = 6.89 euró)

A tickvalue fontossága nem lehet kérdés, hiszen ezernyi alkalmazása lehet: meglévő pozíciók profitjának számításakor, elvárt profit számításánál, szükséges lotméret nyitásakor, stb.

Egy pozíció profitjának egy pontra vetített értékének kiszámítása számlánk devizanemében tehát a következő képlettel oldható meg:

profit per pont = lotméret * tickvalue.

Még egyszer: nagyon fontos, hogy az így kapott érték mindig 1 pontra (point-ra) vetített profitot adja meg; ide ne keverjük bele a pip kérdését! Ha jól alkalmazzuk ezt az egyszerű szabályt, akkor akárhány tizedesjegyes pontosságú a brókerünk, helyes eredményt kapunk.

Ha pedig egy bizonyos távolság alatt keletkező profitra/veszteségre vagyunk kíváncsiak, a képletet kiegészítjük:

profit x távolság alatt = lotméret * tickvalue * távolság,

ahol a távolság a két árfolyam különbségének pointtal osztott értéke. Tehát:

profit x távolság alatt = lotméret * tickvalue * ((árfolyam1 – árfolyam2) / point).

Lássunk egy konkrét példát!

0.1 lotméretű pozíció, 1,0050-ről 1,0060 -ra emelkedett. Négy tizedesjegy, a point értéke 0,0001, a tickvalue pedig 1 lotra értelmezve 10 dollár.

profit = 0,1 * 10 * ((1,0060 – 1,0050) / 0,0001)
profit = 10 (dollár) 

Természetesen arra figyeljünk, hogy buy és sell pozíciónál melyik árértékből vonjuk ki melyik árértéket, hiszen az összeg előjele is kardinális kérdés. Az így kapott eredmény maximum a spread miatt lehet eltérő; a spread kiszámításáról szól a következő fejezet.

Az ellenség: a spread

Ha már tudjuk hogy hogyan számoljuk profitot, ismerjük meg az ellenséget is!

Minden kereskedhető instrumentumnak van költsége, hiszen a bróker sem a két szép szemünkért biztosítja a felületet és az árfolyamadatokat. A vételi és eladás közötti árfolyamkülönbséget röviden spreadnek (ejtsd: [spred], szpred) nevezzük.

A kereskedési költség nagysága sok dologtól függ: jellemzően minél “exkluzívabb” egy instrumentum, annál drágább az azon való kereskedés. A népszerű EURUSD, GBPUSD például olcsóbban kereskedhető, mint az EURNZD (euró vs. új-zélandi dollár). Az utóbbi devizapár kereskedési költsége legtöbbször sokszorosa a populárisabb devizapárok kereskedési költségeinek.

Természetesen előfordul, hogy találunk brókert olyan kondíciókkal, ahol nagyon (már-már irreálisan) alacsony a spread nagysága. Itt felkészülhetünk arra, hogy más kereskedési kondíciók alakulnak számunkra előnytelenül, például jutalékot számolnak fel a pozícióra.

A spread nagyságát szintén a legkisebb elmozdulási egységben adja meg a bróker, vagyis itt is számít a tizedesjegy pontosság. Például egy 4 tizedesjegyes brókeren 2 a spread értéke, míg 5 tizedesjegyen 20. A költség gyakorlatilag mégis azonos, hiszen itt is érvényesül a “pontosabban adom meg ugyanazt” elve.

A kereskedés során a spreadet már a pozíció nyitásánál (de legkésőbb a zárásnál) lecsippenti tőlünk a bróker. Ennek alkalmazása végtelenül egyszerű: BUY pozíciók esetében Ask áron nyitunk, míg SELL pozíciók esetében Bid áron. A zárás ennek megfelelően BUY esetén Bid áron, SELL esetén Ask áron történik. Vagyis ha az ember például buy pozíciót nyit 1,0060 Ask áron, akkor a zárás szempontjából már a Bid árat kell figyelnie – SELL esetén pedig fordítva. A nyitás során tapasztalható – a példában 2 pipes – spread miatti induló negatív profit innen származik. Tehát már az 2 pipbe telik majd, míg a pozíció “nullára hozza magát”.

A grafikon Bid árkijelzése miatt a dolog remekül lekövethető egy BUY próbapozícióval.

Pozíció típusa Nyitási ár Zárási ár
BUY Ask Bid
SELL Bid Ask

És hogy hogyan számoljuk ki azt, hogy számlánk devizájában kifejezve mennyibe kerül nekünk egy bizonyos pozíció puszta létezése? A jó hír az, hogy ha a cikk olvasásával idáig bírtad, akkor innentől kezdve könnyen kiszámolhatod magad is!

Nézzük meg, mit tudunk: USD alapú számlán nyitottunk egy 0.1 lot méretű EURUSD pozíciót – a spread értéke 2 pip, a tickvalue lekérdezett értéke pedig 10. Mivel a tickvalue értékét a bróker mindig 1 lotra adja meg, így ezt összeboronáljuk a lotmérettel (lotméret * tickvalue; 0,1 * $10 = $1) és megkapjuk, hogy 1 dollár az egy pontra vetített nyereség/veszteség. Ha 0,2 -es lotot nyitunk, akkor természetesen 0,2 * $10 = 2 dollár / pont a keresett/bukott pénz.

Már csak az van hátra, hogy az egy pontra vetített pénzt felszorozzuk a spread értékével. Ami ebben az esetben 2, azaz: profit per pont * spread, vagyis $1 * 2 = $2. Egy 0,1 lot méretű pozíció tehát 2 dollárba kerül. A 0,2 lotos pozíció esetében ugyanez a számolás: $2 * 2 = $4. Értelemszerűen látszik hogy minél nagyobb pozíciót nyitunk, annál nagyobb költségbe verjük magunkat. Ezzel nincs is gond, ha az ember számításba veszi a költségeket az általa használt stratégiák esetében – ekkor ugyanis nem éri meglepetés. A papíron annyiszor végigjátszott sikeres stratégiák nem egyszer a spread miatt lesznek veszteségesek.

Az előző fejezetben tárgyalt profitszámítási képletek alapján kiszámolt összegekből gyakorlatilag csak ki kell vonni a kiszámolt spread-et; így centre pontosan megkapjuk nyitott pozícióink aktuális eredményeit. Tehát:

profit x távolság alatt =

lotméret * tickvalue * (((árfolyam1 – árfolyam2) / point)) – spread)

Alább két táblázatban foglalom össze a spread és a tickvalue lényegét.

A fejlécek magyarázata:

Lotméret és instrumentum: ekkora lotméretű pozíciót nyitunk ezen az instrumentumon

Tickvalue: brókertől lekérdezhető összeg, a számlánk devizájában értendő. Megmondja, hogy a legkisebb árelmozdulás (point) alatt mekkora összeget nyerhetünk/veszíthetünk

Spread: kereskedési költség, pointban meghatározva.

Kalk. spread: kalkulát spread, azaz kalkulált költség. A sor elején meghatározott méretű pozíció nyitása ezen az instrumentumon ennyi pénzt visz el tőlünk.

Profit / pont: egy pont alatt nyerhető/veszíthető összeg az adott lotméretre számolva.

Számítások 4 tizedesjegyes bróker esetében (USD alapú számla, 1 pont = 0,0001):

Lotméret és
instrumentum
 Tickvalue
(dollár)
Spread
(pont)
Kalk. spread
(dollár)
Profit / pont
(dollár)
0.1 EURUSD 10 2 2 1
0.2 EURUSD 10 2 4 2
1.0 EURUSD 10 2 20 10
1.0 EURNZD 8,7570 12 105,0840 8,7570
0.5 EURNZD 8,7570 12 52,5420 4,3785

Számítások 5 tizedesjegyes bróker esetében (USD alapú számla, 1 pont = 0,00001):

Lotméret és
instrumentum
 Tickvalue
(dollár)
Spread
(pont)
Kalk. spread
(dollár)
Profit / pont
(dollár)
0.1 EURUSD 1 20 2 0,1
0.2 EURUSD 1 20 4 0,2
1.0 EURUSD 1 20 20 1,0
1.0 EURNZD 0,8757 120 105,0840 0,8757
0.5 EURNZD 0,8757 120 52,5420 0,4378

Házi feladat: kiszámolni a fentieket papíron (ez a leghatásosabb) több instrumentumra, eurós számlán, változó lotméretekre, stb. Közben nyugodtan be lehet iktatni a gyakorlati demózást is, azaz egyszerre egy pozíció megnyitásával ellenőrizni a számítások helyességét. (Fontos, hogy az árfolyamok gyakran nagyon gyorsan változnak; főleg 5 tizedesjegyen ellenőrizhető nehezen a számítás az árfolyam “ugrálása” miatt)
A legtöbb brókernél van lehetőség USD, EUR vagy akár GBP, JPY alapú demószámlák nyitására is. Használjátok ki ezt a lehetőséget és próbálgassátok a számításokat!

A számítások előtt a legfontosabb lépés az, hogy tudd: pontosan milyen környezetben vagy éppen. Erre megfelelő eszköz lehet az információs szkriptem, amivel könnyedén lekérdezheted a tickvalue, ticksize, point, digit és egyéb értékeket és kiderülhet az is, hogy a számládnak mi a devizaneme. A lekérdezett környezeti adatok után már csak a lotméret szükségeltetik a számítások elvégzéséhez. Szokjuk meg: minden számítást az aktuális adatok alapján végezzünk el!

Előfordulhat, hogy változó spreaddel találod szembe magad. Ez azt jelenti, hogy a bróker – jellemzően éjszakai időszakokban – megnövelheti a spread nagyságát. Napközben tehát olcsóbban kereskedhető az adott instrumentum, mint éjszaka.

Stop szint, vagyis a minimális távolság fogalma

A stop szint (angolul “stop level”) nem keverendő a stop loss-szal, a két fogalom teljesen eltérő jelentéssel bír. A stop szinttel a bróker azt a számot adja meg pontban, amely meghatározza, hogy:

  • az aktuális ártól milyen messze lehet a take profit, illetve stop loss árszint
  • az aktuális ártól milyen messze nyithatunk legközelebb függő megbízásokat.

Azaz ha egy 4 tizedesjegyes brókernél a stop szint 5, akkor ez azt jelenti hogy ha az aktuális árfolyamunk (Bid) értéke 1.0030, akkor buy pozíciónknak a legközelebbi stop loss értéke 1.0025, legközelebb take profit értéke pedig 1.0035 lehet. Ennél közelebb maximum piaci zárással léphetünk ki a pozícióból – azt azonban vagy egy expert/szkript, vagy mi hajtjuk végre kézzel.

Egy egyszerű táblázat a számítás kapcsán; ezen feltételeknek kell teljesülniük, hogy a bróker elfogadja módosítási kérelmeinket a pozíciók kapcsán:

Típus Nyitóár StopLoss (SL) TakeProfit (TP)
Buy Módosítás nem lehetséges Bid-SL ≥ Stop szint TP-Bid ≥ Stop szint
Sell Módosítás nem lehetséges SL-Ask ≥ Stop szint Ask-TP ≥ Stop szint
BuyLimit Ask-OpenPrice ≥ Stop szint Nyitóár-SL ≥ Stop szint TP-Nyitóár ≥ Stop szint
SellLimit OpenPrice-Bid ≥ Stop szint SL-Nyitóár ≥Stop szint Nyitóár-TP ≥ Stop szint
BuyStop OpenPrice-Ask ≥ Stop szint Nyitóár-SL ≥ Stop szint TP-Nyitóár ≥ Stop szint
SellStop Bid-OpenPrice ≥ Stop szint SL-Nyitóár ≥ Stop szint Nyitóár-TP ≥ Stop szint

A kereskedés közben betartandó szabályokról részletesen itt olvashattok.

Freeze level

Egy ritkábban használt körülmény, magyarul talán “fagyási szintnek” lehetne nevezni. Amennyiben értéke nagyobb, mint nulla akkor – beállított TP vagy SL esetén – ha az árfolyam ennyi pipen belül tartózkodik a TP vagy SL értéktől, akkor a pozíciót nem lehet lezárni “kézzel”.

Azaz ha 4 tizedesjegyes brókernél a freeze level 3, és buy pozíciónk 1.0030 -as Bid takeprofit kilépési értékkel rendelkezik, akkor 1.0026 árfolyamérték felett nem tudjuk kézzel zárni a pozíciónkat.

Hasonlóképp ha a függő megbízásunk jegyzett árának közelében tartózkodik az árfolyam, akkor a freeze level meghatározott pontértékén belül nem tudjuk módosítani vagy törölni megbízásunkat.

Tehát ha 4 tizedesjegyes brókernél a freeze level 3, akkor az 1.0030 értékre kihelyezett buy stop pozíciónkat legkésőbb 1.0026 árfolyamértékig tudjuk módosítani vagy törölni. Ha az árfolyam beér a 3 pipes zónába, akkor elutasítást fogunk kapni a brókertől bármilyen törlési vagy módosítási próbálkozás esetén.

Egy egyszerű táblázat a fagyasztási szint kapcsán; ezen feltételeknek kell teljesülniük, hogy a bróker elfogadja módosítási/zárási kérelmeinket a pozíciók kapcsán:

Típus Nyitóár StopLoss (SL) TakeProfit (TP)
Buy Módosítás nem lehetséges Bid-SL > FreezeLevel TP-Bid > FreezeLevel
Sell Módosítás nem lehetséges SL-Ask > FreezeLevel Ask-TP > FreezeLevel
BuyLimit Ask-OpenPrice > FreezeLevel A StopLevel paraméter szabályozza A StopLevel paraméter szabályozza
SellLimit OpenPrice-Bid > FreezeLevel A StopLevel paraméter szabályozza A StopLevel paraméter szabályozza
BuyStop OpenPrice-Ask > FreezeLevel A StopLevel paraméter szabályozza A StopLevel paraméter szabályozza
SellStop Bid-OpenPrice > FreezeLevel A StopLevel paraméter szabályozza A StopLevel paraméter szabályozza

Konklúzió

Részemről a pip tehát a 4, illetve 2 tizedesjegyes definícióban állja meg a helyét, az ennél pontosabb érték pedig a pip tizedét jelenti (tizedpip). Programozás során a pip értelmezésétől függetlenül mindenképpen pontokban kell gondolkodni – ennek értékét pedig a programírás előtt szükséges tisztázni, és a programot ennek fényében kell felépíteni.

Ne feledd, hogy a robotos és kézi kereskedéshez is mindenképpen szükséges az, hogy képes legyél kiszámolni:

  • mekkora összeget veszíthetsz/nyerhetsz egységi elmozdulás alatt;
  • mekkora távolság alatt mekkora pénzösszeget nyerhetsz/veszíthetsz;
  • mennyibe kerül egy-egy pozíció megnyitása.
Remélem, sikerült egy kicsit segítenem a fogalmakkal kapcsolatban. Továbbra is várom a hozzászólásokat, visszajelzéseket, facebook like-okat.

 

Írta: | 2017-09-15T16:14:16+00:00 2011. július 27., szerda|Hasznos, Olvasnivaló felhasználóknak|20 hozzászólás

A szerzőről:

Radulovic Attila vagyok, a radu.hu tulajdonosa és szerkesztője. Remélem, hasznosnak találod az oldalamon található anyagokat! Célom, hogy hatékony segítséget nyújtsak Neked a kereskedéssel és az automatizálással kapcsolatban. Érdekel a véleményed, kérlek írd meg kommentben!

20 hozzászólás

  1. […] #3: ha a profit és spread kiszámításával kapcsolatban szeretnél bővebben olvasni, ezt a cikket […]

  2. mpeter 2012. június. 2. szombat - 21:33 - Válasz

    Szia! Pár hete kezdtem el ismerkedni a deviza kereskedéssel, tegnap találtam rá a blogodra. Nagyszerünek tartom, köszönet érte.
    Egy észrevétel ezzel a cikkel kapcsolatban, szerintem hibás a profitszámitási képlet zárojelezése. Helyesen:
    lotméret * tickvalue * (((árfolyam1 – árfolyam2) / point) – spread)

    • radu 2012. június. 3. vasárnap - 16:40

      Örülök, hogy tetszik a blog.

      Köszönöm az észrevételt, kijavítottam!

  3. bekukkancs 2012. október. 7. vasárnap - 17:50 - Válasz

    A profit és veszteségszámításnál a Point helyett
    a TickSize értékét kell használni.Ezek általában
    azonosak de nem mindig.

    • radu 2012. október. 7. vasárnap - 18:20

      Mind a kettő helyes, hiszen a ticksize csak az árelmozdulás minimális méretét adja meg. Ahogy Te is írod a kettő legtöbbször ugyanaz, ha nem akkor általában a ticksize valahányszorosa a point-nak.

      Vagyis ha pointtal számolsz, akkor is helyes eredményt fogsz kapni.

  4. bekukkancs 2013. március. 22. péntek - 10:47 - Válasz

    Amikor letétvalutában határozzuk meg a nyereség/veszteséget (és miben másban) akkor a TickSize értéket kell használni a Point csak akkor lesz helyes ha a kettő megegyezik.
    (ár2-ár1)/ticksize*tickvalue*lot
    Van olyan számlám amin a két érték (Point és TickSize)
    nem egyezik meg,ekkor csak az utóbbi ad helyes eredményt.Magyarul a TickValue az nem point értékű,hanem ticksize értékű elmozdulásra vonatkozik.
    De nem vitatkozni akarok,csak mondom 🙂

    • Radulovic Attila 2013. március. 22. péntek - 10:58

      Így van. Amit írsz, azt senki nem vonta kétségbe, sőt. A cikkben is van róla szó:)

  5. bekukkancs 2013. március. 22. péntek - 12:41 - Válasz

    Rendben ha így gondolod 🙂

  6. […] a szokásos (freeze level, stop level) korlátozások érvényesek. A két korlátozásról korábbi cikkem ugyanilyen című bekezdéseiben […]

  7. abunba 2013. október. 2. szerda - 19:35 - Válasz

    Sziasztok!
    Több helyen is olvastam és én is úgy tudtam eddig, hogy a Tickvalue a letét devizanemében adja meg az 1 Lot nagyságú 1 Ticksize méretű elmozdulás értékét. Sajnos azt tapasztalom, hogy bizonyos instrumentumok esetében ez nem így van.
    Pl: FDAX esetében, HUF-ban vezetett számlán is EUR-ban kell számolni vele, az MT4-ből is EUR-ban lehet kiolvasni. Ez a tény sajnos használhatatlanná teszi a poziméretezést. Lehet hogy ez a bróket hibája, mert nem jól állította be az MT4-ben az értékeket?

    • Radulovic Attila 2013. október. 2. szerda - 19:50

      Igen, tökéletesen jól látod a dolgot! Én idáig indexek, ezen belül is leggyakrabban DAX kapcsán tapasztaltam azt, hogy az adott index elszámolási devizanemének tickvalue-ját adják meg – így DAX-nál valóban EUR-ban.

      Ezzel kapcsolatban egy brókercéggel sem jutottam dűlőre, azaz gyakorlatilag csak egyedi megoldással lehet kezelni ezt a problémát (pl. egy szorzó, amelynek alap esetben 1 az értéke, viszont DAX esetén az ügyfél adja meg az értékét).

  8. abunba 2013. október. 2. szerda - 20:31 - Válasz

    Köszönöm a megerősítést! Gyors volt :O!!!

  9. abunba 2013. december. 10. kedd - 16:49 - Válasz

    Sziasztok!
    Másik megoldás jutott az eszembe. Az aktuális profit értékéből ki lehet számítani az SL-hez és a TP-hez tartozó összeget, amely biztosan a letét devizanemében adódik, mivel az aktuális profit is abban szerepel. Egyedüli hátránya, hogy amikor a pozi 0-ban van, akkor nem értelmezhető a 0-val való osztás miatt. A fenti megoldás lehetővé teszi a swap és a comission korrekt szerepeltetését is az SL és TP értékekben.

    • Radulovic Attila 2013. december. 12. csütörtök - 09:17

      Ez a megközelítés valóban működhet utolsó szalmaszálként. A lényeg, hogy “nulla” profit esetén valóban ne próbáljon a program következtetni:)

      Gyakorlatilag a pozíció megnyílásakor érdemes a profitot a Bid-Ask árkülönbség (spread) alapján kikövetkeztetni.

  10. […] kell a legkisebb elmozdulási egység jelentőségére: a MT4-ben – backteszt során – a spreadet mindig pontban kell megadni. Azaz FOREX […]

  11. […] A spread kijelzése a Piacfigyelő ablakban például több éve hiányzott a platform funkció közül; fontos – és a bejelentés nem tér ki rá -, hogy a spread kijelzése itt is pontban történik; ha tehát EURUSD esetén 20-at látsz, akkor az nagy valószínűséggel 2 pipet jelent Leírást a pip és pont közötti összefüggésekről itt találsz. […]

  12. […] figyelj oda arra, hogy a spread mértékét az instrumentum legkisebb elmozdulási egysége alapján add meg! Tehát ha pl. 5 tizedesjegyes EURUSD instrumentumon dolgozol, akkor a spread […]

  13. […] level – Fagyási szint – a pozíciók/megbízások kapcsán az a távolság, amelyen belül a zárás vagy módosítás […]

  14. […] level – Fagyási szint – a pozíciók/megbízások kapcsán az a távolság, amelyen belül a zárás vagy módosítás […]

  15. […] A tizedesjegyek okozta eltérésekről ide kattintva olvashatsz bővebben. […]

Hagyj üzenetet

Adhatok Neked még több ingyenes tartalmat?

Értesítelek hetente megjelenő új tartalmaimról.